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Prof. Dr. Kathrin Glau

Technische Universität München

Lehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)

Postadresse

Postal:
Parkring 11-13
85748 Garching b. München

  

Kurzlebenslauf

Kathrin Glau studierte bis Mai 2005 Diplom-Mathematik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, wo sie anschließend zum Thema Feynman-Kac-Darstellungen zur Optionspreisbewertung in Lévy-Modellen bei Prof. Ernst Eberlein promovierte. Nach dem Abschluss ihrer Promotion im September 2010 war sie an der Universität Wien am Lehrstuhl von Prof. Walter Schachermayer als Universitätsassistentin tätig. Im September 2011 wurde sie zur Juniorprofessorin am Lehrstuhl für Finanzmathematik ernannt.

  

Lehrveranstaltungen

  

Bücher

2016

Glau, K.; Grbac, Z. Scherer, M.; Zagst, R. (Eds.)
Innovations in Derivatives Markets
Springer, 449 Seiten

2015

Glau, K.; Scherer, M.; Zagst, R. (Eds.)
Innovations in Quantitative Risk Management (Open Access)
Springer, 438 Seiten

  

Konferenzen

Challenges in Derivatives Markets: Fixed income modeling, valuation adjustments, risk management, and regulation.

  

Ausgewählte Vorträge

Chebyshev Interpolation for Parametric Option Pricing, presented at the conference Stochastic Methods in Finance and Physics, Heraklion in Greece, July 20--24, 2015



Preprints

2016

  • Burkovska, O.; Gaß, M.; Glau,K.; Mahlstedt, M.; Schoutens, W.; Wohlmuth, B.: Calibration to American Options: Numerical Investigation of the de-Americanization. Working Paper, 2016 mehr…
  • Burkovska, O.; Glau, K.; Mahlstedt, M.; Wohlmuth, B.: Model reduction for calibration of American options. Working Paper, 2016 mehr…
  • Criens, D.; Glau, K.: Martingale Property in Terms of Semimartingale Problems. Working Paper, 2016 mehr…
  • Criens, D.; Glau, K.; Grbac, Z.: Martingale Property of Exponential Semimartingales: A Note on Explicit Conditions and Applications to Financial Models. Working Paper, 2016, - mehr…
  • Gaß, M., Glau, K., Mair, M.: Magic Points in Finance: Empirical Interpolation for Parametric Option Pricing (first version 2015). Working Paper, 2016 mehr…
  • Gaß, M.; Glau, K.: A Flexible Galerkin Scheme for Option Pricing in Lévy Models. Working Paper, 2016 mehr…
  • Gaß, M.; Glau, K.; Mahlstedt, M.; Mair, M.: Chebyshev Interpolation for Parametric Option Pricing (first version 2015). Working Paper, 2016 mehr…
  • Glau, K.; Mahlstedt, M.: Improved error bound for multivariate Chebyshev polynomial interpolation. Working Paper, 2016 mehr…

2015

  • Gaß, M., Glau, K.: Parametric Integration by Magic Point Empirical Interpolation. Working Paper, 2015 mehr…

2011

  • Eberlein, E.; Glau, K.: PIDEs for Pricing European Options in Lévy Models - A Fourier Approach. , 2011 mehr…

  

Publikationen in Fachzeitschriften

2016

  • Glau, K.: Feynman-Kac Formula for Lévy Processes with Discontinuous Killing Rate. Finance and Stochastics (20/4), 2016, 1021–1059 mehr…
  • Glau, K.; Grbac, Z.; Papapantoleon, A.: A Unified View on LIBOR Models. accepted for publication in the Festschrift in honour of Ernst Eberlein, 2016 mehr…
  • Glau, Kathrin: Classification of Lévy Processes with Parabolic Kolmogorov Backward Equations. SIAM Journal Theory of Probability and Its Application (60/3), 2016, 383–406 mehr…

2014

  • Eberlein, E.; Glau, K.: Variational Solutions of the Pricing PIDE for European Options in Lévy Models. Applied Mathematical Finance (21/5), 2014, 417-450 mehr…

2011

  • Eberlein, E.; Glau, K.; Papapantoleon, A.: Analyticity of the Wiener-Hopf Factors and Valuation of Exotic Options in Lévy Models. Advanced Mathematical Methods for Finance, 2011, 223-245 mehr…

2010

  • Eberlein, E.; Glau, K.; Papapantoleon, A.: Analysis of Fourier Transform Valuation Formulas and Applications. Applied Mathematical Finance (17/3), 2010, 211–240 mehr…



Buchbeiträge und Konferenzbände

2014

  • Glau, K.; Gaß, M.: Die PIDE-Methode. RISIKO MANAGER (25), 2014, 17-24 mehr…

2011

  • Glau, K.; Eberlein, E.: A Collection of Results on a Feynman-Kac Representation of Weak Solutions of PIDEs and on Pricing Barrier and Lookback Options in Lévy Models. Contactforum Actuarial and Financial Mathematics Conference, 2011, 2011, 29 - 39 mehr…

2010

  • Glau, K.; Vandaele, N.; Vanmaele, M.: Pricing and Hedging of Interest Rate Derivatives in a Lévy Driven Term Structure Model. Handelingen Contactforum Actuarial and Financial Mathematics Conference, 2010, 2010, 75 - 80 mehr…

  

Betreute Doktoranden

  

Betreute Masterarbeiten

2017

  • He, Yiyi : Computational aspects for multivariate shortfall risk allocation. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Herold, Paul: Interpolation of the implied volatility via the Chebyshev interpolation. Masterarbeit, 2017 mehr…

2016

  • Abend, Stephan: Bid-Ask Calibration of Lévy Models – Theory and Implementation. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Pötz, Christian: Chebyshev Interpolation for Parametric Option Pricing: Empirical and Theoretical Investigations. Masterarbeit, 2016 mehr…

2015

  • Altemeyer, Raphael: FEM for 2D Heston’s Pricing PDE. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Criens, David: Construction of Equivalent Martingale Measures. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Lui, Chang: Option Evaluation using Reduced Basis. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Melnikova, Ksenia : Calibration oft the affine LIBOR model. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Oganian, Maria: FEM for Heston’s and 2D Black-Scholes‘ Pricing PDE. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Zimmermann, Maximilian: The Finite Element Method with Splines for Option Pricing. Masterarbeit, 2015 mehr…

2014

  • Hirt, Marcel: Zinsderivate in Multi-Curve-Modellen. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Krieg, Korbinian: Variational Solution of the Pricing PDE for European Options in the CEV Model – Analysis and Finite Element Implementation. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Wiersch, Claudia: Reduced basis method for option pricing in the CEV-model - Analysis and Numerical Implementation. Masterarbeit, 2014 mehr…

  

Betreute Bachelorarbeiten

2014

  • Bollmann, Laslo: Hilfssätze zur Bewertung von Basket Optionen. Bachelorarbeit, 2014 mehr…
  • Wasmeier, Andreas: Portfoliorisikomanagement mit Standardrisikomaßen. Bachelorarbeit, 2014 mehr…
  • Wiedemann, Julia: Nutzenmaximierung unter proportionalen Transaktionskosten. Bachelorarbeit, 2014 mehr…

2013

  • Cera, Katharina: Modeling of credit risk in discrete time. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
  • Han, Yang: Dimensionsreduktionstechniken mit PCA. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
  • Ouyang, Julia: Dynamische Programmierung und quadratisches Hedgen. Bachelorarbeit, 2013 mehr…

2012

  • Brummer, Ludwig: Monte-Carlo Methode zur Optionsbewertung im NIG-Modell. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Hütter, Amelie: Baum-Methoden zur Approximation zeitstetiger Optionspreismodelle. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Leitner, Andreas: Diskretes stochastisches Kalkül und Optionsbewertung. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Möbus, Lisa: Fouriermethoden zur Optionspreisbewertung. Bachelorarbeit, 2012 mehr…