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PD Dr. rer. nat. Aleksey Min

Technische Universität München

Lehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)

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Parkring 11-13
85748 Garching b. München



Kurzlebenslauf

Aleksey Min studierte Diplom-Mathematik an der Staatlichen Universität Taschkent (Usbekistan). Im Juni 2004 promovierte er über Grenzwertsätze für statistische Funktionale unter der Betreuung von Prof. Dr. Manfred Denker an der Georg-August-Universität Göttingen. Vom Juli 2004 bis März 2010 war er als wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Mathematische Statistik an der TU München beschäftigt. Seit April 2010 ist er als wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Finanzmathematik tätig und für die Studienfachberatung des Masterstudiengangs Mathematical Finance and Actuarial Science der TU München zuständig. Die Fakultät für Mathematik der TU München habilitierte (From regression to copulas) ihn im Januar 2011.

 

Lehrveranstaltungen

         

Publikationen in Fachzeitschriften

2017

  • Ivanov, E.; Min, A.; Ramsauer, F.: Copula-Based Factor Models for Multivariate Asset Returns. Econometrics, 2017 mehr…

2014

  • Hauptmann, J.; Hoppenkamps, A.; Min, A.; Ramsauer, F.; Zagst, R.: Forecasting market turbulences using regime-switching models. Financial Markets and Portfolio Management 28 (2), 2014, 139-164 mehr…
  • Min, A.; Czado, C.: SCOMDY models based on pair-copula constructions with application to exchange rates. Computational Statistics and Data Analysis 76, 2014, 523-535 mehr…

2012

  • Czado, C.; Kastenmeier, R.; Brechmann, E. C.; Min, A.: A mixed copula model for insurance claims and claim sizes. Scandinavian Actuarial Journal 4, 2012, 278-305 mehr…
  • Czado, C.; Schepsmeier, U.; Min, A.: Maximum likelihood estimation of mixed C-vines with application to exchange rates. Statistical Modelling 12 (3), 2012, 229–255 mehr…

2011

  • Min, A.; Czado, C.: Bayesian model selection for multivariate copulas using pair-copula constructions. Canadian Journal of Statistics 39(2), 2011, 239-258 mehr…
  • Zhang, R.; Czado, C.; Min, A.: Efficient maximum likelihood estimation of copula based meta t-distributions. Computational Statistics and Data Analysis 55 (3), 2011, 1196-1214 mehr…

2010

  • Min, A.; Czado, C.: Bayesian inference for multivariate copulas using pair-copula constructions. Journal of Financial Econometrics 8 (4), 2010, 511-546 mehr…
  • Min, A.; Czado, C.: Testing for zero-modification in count regression models. Statistica Sinica 20 (1), 2010, 323-341 mehr…
  • Min, A.; Holzmann, H.; Czado, C.: Model selection strategies for identifying relevant covariates in homescedastic linear models. Computational Statistics and Data Analysis 54 (12), 2010, 3194-3211 mehr…
  • Smith, M.; Min, A.; Almeida,C.; Czado,C.: Modelling Longitudinal Data using a Pair-Copula Decomposition of Serial Dependence. Journal of the American Statistical Association 105 (492), 2010, 1467-1479 mehr…

2008

  • Denker, M.; Min, A.: A central limit theorem for measurements on the logarithmic scale and its application to dimension estimates. Journal of Multivariate Analysis 99 (4), 2008, 665-683 mehr…

2007

  • Czado, C.; V., Erhardt; A., Min; S., Wagner: Zero-inflated generalized Poisson models with regression effects on the mean, dispersion and zero-inflation level applied to patent outsourcing rates. Statistical Modelling 7 (2), 2007, 125-153 mehr…

2004

  • Holzman, H.; S., Koch; A., Min: Almost sure limit theorems for U-statistics. Statistics and Probability Letters 69 (3), 2004, 261-269 mehr…

 

 

Buchbeiträge und Konferenzbände

2011

  • Czado, C.; Gaertner, F.; Min, A.: Analysis of Australian electricity loads using joint Bayesian inference of D-Vines with autoregressive margins. In: Kurowicka, D.; Joe, H. (Hrsg.): Dependence Modeling-Handbook on Vine Copulae. World Scientific, 2011, - mehr…
  • Czado, C.; Min, A.: Bayesian Inference for D-vines: Estimation and Model Selection. In: Dependence Modeling-Handbook on Vine Copulae. World Scientific , 2011, - mehr…

  

Betreute Masterarbeiten

2017

  • Haas, Alexandra Valérie : Forecasting German GDP using dynamic factor models for mixed frequency data. Masterarbeit, 2017 mehr…

2016

  • Heuke, Jakob: Copula Modelling of Dependence in Multivariate Time Series. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Michel, Daniel: Non-linear statistical models for incomplete data. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Teuma Manekeng, Stephanie : Vine Copula specifications for stationary multivariate time series. Masterarbeit, 2016 mehr…

2015

  • Anzer, Gabriel: Modelling of Loan Recovery Rates. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Ivanov, Ievgen: Copula Based Factor Models for Multivariate Asset Returns. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Jaser, Miriam: Ein Frühwarnsystem zur Beurteilung der Bonität börsennotierter Unternehmen. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Kramlinger , Peter : Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Lingauer, Michael: FAVAR Modelle: Theorie, Schätzung und Anwendung. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Mayer, Martin Anton: Consistent Estimation of Factor Models using principal components. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Möbus, Lisa: Dynamic Factor Models : Estimation and Applications. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Welsing, Simon: Nonlinear Shrinkage estimation of Covariance Matrices for Portfolio Selection. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Zawadzki, Emil : A two-step estimator for approximate factor models based on Kalman filtering. Masterarbeit, 2015 mehr…

2014

  • Fuchs, Markus: Markov-Switching Multifraktale Modelle mit Anwendungen. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Hong, Zicheng: Numerische Methoden für rückwärts-stochastische Differentialgleichungen mit Anwendungen in Finanzmathematik. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Morelli, Valerio: Goodness-of-fit tests for elliptical distributions. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Polta, Florian: Äquivalante Martingalmaße in unvollständigen Märkten: Eigenschaften und Zusammenhänge. Masterarbeit, 2014 mehr…

2013

  • Bao, Min: Bayesian Vector Autoregressive Models and their Applications. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Groß, Christina: Dynamische Portfoliooptimierung mit Hilfe eines Regime-Wechsel Modells. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Kraus, Daniel: Estimating default risk in the banking sector using financial stress indicators and Rregime switching models. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Schmidt, Tim: Pricing Timer Options. Masterarbeit, 2013 mehr…

2012

  • Hortig, Christian Andre: Simulation von Finanzszenarien mit verschiedenen Ansätzen. Diplomarbeit, 2012 mehr…

2011

  • Hoppenkamps, Anja : Der Kapitalmarktseismograph - Theorie und Anwendung. Diplomarbeit, 2011 mehr…

 

 

Betreute Bachelorarbeiten

2014

  • Bumann, Christian: Monte Carlo Methoden zur Derivatsbewertung. Bachelorarbeit, 2014 mehr…

2013

  • Bergen, Volker: Multivariate Models and Mixture Distributions. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
  • Gschwendtner, Martina: Testing for Elliptical Symmetry. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
  • Horster, Matthias: Schwellenwertmodelle im quantitativen Risikomanagement. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
  • Kovacs, Solt: Kalibrierung von Rating-Migrationsmatrizen als zeitstetige, zeithomogene und monotone Markovprozesse. Bachelorarbeit, 2013 mehr…

2012

  • Amrhein, Lisa: Monte Carlo Methoden zur Bewertung von Diskreten Pariser Optionen. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Brandstetter, Johanna: Bewertung von Lockback Optionen mit diskreter und partieller Beobachtung. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Brummer, Ludwig: Monte-Carlo Methode zur Optionsbewertung im NIG-Modell. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Frank, Anna: Quasi-Monte-Carlo-Verfahren und ihre Anwendungen in der Finanzmathematik. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Hager, Robert: Pricing Basket Options. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Jaser, Miriam: Mathematische Grundlagen der zeitstetigen Finanzmathematik. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Mayer, Martin Anton: Ein schneller Algorithmus zur Bewertung von asiatischen Optionen. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Neziraj, Lirike: Preiskalkulation amerikanischer Wertpapiere durch Simulation. Bachelorarbeit, 2012 mehr…

2011

  • Binder, Florian: Pricing of barrier options in discrete time. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Bonhorst, Leopold von: Testing the Random Walk Hypothesis. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Gu, Jingjing: Characterization of univariate return distributions and tests for normality. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Haferkorn, Hannes: Schätzmethoden für den Stabilitätsindex alpha: Vergleich und finanzmathematische Anwendung. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Hümmer, Michael: Bewertung asiatischer Optionen mit Hilfe der Monte Carlo Methode. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Killiches, Matthias: Elliptische Verteilungen : Grundlagen und Anwendungen. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Kraus, Daniel : Multivariate Normal- und t Verteilungen und ihre Anwendung in Finanzen. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Reichel, Lukas: Financial Application of Kalman Filter. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Thurnes, Hannah: Monte Carlo Methoden und ihre Anwendung auf die Bewertung von Lookback-Optionen. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Trinh, Mailan: Predicting VaR of portfolios based on time series analysis and copulas. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Voldiner, Olga: Predicting Value at Risk of Stock Portfolios using Pair Copula Constructions. Bachelorarbeit, 2011 mehr…

2010

  • Granzer, Marlit: Financial Time Series: ARMA and GARCH models. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Leonhardt, Daniel: Elliptical Copulas and their Relevance for Risk Management. Bachelorarbeit, 2010 mehr…