Bachelor Theses

For a Bachelor Thesis at M13 the following modules are required:

  • Discrete Time Finance (MA3701)
  • A Bachelor Seminar at M13

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Current and completed bachelor theses

2019

  • Kschonnek, Michel: Dynamic Portfolio Optimization Methods: A Comparison. Bachelor thesis, 2019 more…

2018

  • Fehlhaber, Jessica: Analysis and Optimization of the calculation of the correlation in the XVA-System of the BayernLB. Bachelor thesis, 2018 more…

2014

  • Birkenhauer, Björn: Latin Hypercube Sampling mit Abhängigkeiten: Eigenschaften und Anwendungen. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Bollmann, Laslo: Hilfssätze zur Bewertung von Basket Optionen. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Bumann, Christian: Monte Carlo Methoden zur Derivatsbewertung. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Gruber, Oskar: Value at Risk forecasting and backtesting with the ARMA-GARCH family. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Gyrock, Andreas: Hierarchische Archimedische Copulas. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Lermer, Lena: Die Summe zweier abhängiger Zufallsvariablen. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Schubert, Julian: Verteilung zufälliger Summen. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Wasmeier, Andreas: Portfoliorisikomanagement mit Standardrisikomaßen. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Wiedemann, Julia: Nutzenmaximierung unter proportionalen Transaktionskosten. Bachelor thesis, 2014 more…

2013

  • Bergen, Volker: Multivariate Models and Mixture Distributions. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Cera, Katharina: Modeling of credit risk in discrete time. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Gschwendtner, Martina: Testing for Elliptical Symmetry. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Han, Yang: Dimensionsreduktionstechniken mit PCA. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Horster, Matthias: Schwellenwertmodelle im quantitativen Risikomanagement. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Kaufmann, Florian: ABCR+: Ein neues Modell zur Quantifizierung der Modellrisiken des Kreditportfoliomodells CreditRisk+. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Kovacs, Solt: Kalibrierung von Rating-Migrationsmatrizen als zeitstetige, zeithomogene und monotone Markovprozesse. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Ouyang, Julia: Dynamische Programmierung und quadratisches Hedgen. Bachelor thesis, 2013 more…

2012

  • Amrhein, Lisa: Monte Carlo Methoden zur Bewertung von Diskreten Pariser Optionen. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Brandstetter, Johanna: Bewertung von Lockback Optionen mit diskreter und partieller Beobachtung. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Brummer, Ludwig: Monte-Carlo Methode zur Optionsbewertung im NIG-Modell. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Frank, Anna: Quasi-Monte-Carlo-Verfahren und ihre Anwendungen in der Finanzmathematik. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Hager, Robert: Pricing Basket Options. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Hütter, Amelie: Baum-Methoden zur Approximation zeitstetiger Optionspreismodelle. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Jaser, Miriam: Mathematische Grundlagen der zeitstetigen Finanzmathematik. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Leitner, Andreas: Diskretes stochastisches Kalkül und Optionsbewertung. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Mayer, Martin Anton: Ein schneller Algorithmus zur Bewertung von asiatischen Optionen. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Möbus, Lisa: Fouriermethoden zur Optionspreisbewertung. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Neziraj, Lirike: Preiskalkulation amerikanischer Wertpapiere durch Simulation. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Rembart, Franz: Exchangeability of Multivariate Distributions. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Weber, Thomas: Sampling nested Archimedean copulas with Lévy subordinators with applications to CDO pricing. Bachelor thesis, 2012 more…

2011

  • Binder, Florian: Pricing of barrier options in discrete time. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Bonhorst, Leopold von: Testing the Random Walk Hypothesis. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Coschignano, Stefano; Krause Daniel; Neumann, Maximilian: Alternative Dividendenstrategien. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Denk, Katharina: Testing the Random Walk Hypothesis. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Felski, Nassi-Florian: Marshall-Olkin Copulas, Eigenschaften und Simulation. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Grobosch, Sonja: Archimedean and elliptical copulas. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Gschnaidtner, Christoph: Multivariate ARCH/GARCH models and their applications in risk management. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Gu, Jingjing: Characterization of univariate return distributions and tests for normality. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Haferkorn, Hannes: Schätzmethoden für den Stabilitätsindex alpha: Vergleich und finanzmathematische Anwendung. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Hümmer, Michael: Bewertung asiatischer Optionen mit Hilfe der Monte Carlo Methode. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Ickenroth, Tim: Simulation und Schätzen von Copulas. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Jargalsaikhan, Bayasgalan: The Binomial Approach to Option Valuation. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Killiches, Matthias: Elliptische Verteilungen : Grundlagen und Anwendungen. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Kordulla, Francesca: Stock Price, Return and Kernel Density Estimator. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Kraus, Daniel : Multivariate Normal- und t Verteilungen und ihre Anwendung in Finanzen. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Reichel, Lukas: Financial Application of Kalman Filter. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Shi, Xiahan: Loss Distribution under Archmidean Dependency. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Thurnes, Hannah: Monte Carlo Methoden und ihre Anwendung auf die Bewertung von Lookback-Optionen. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Trinh, Mailan: Predicting VaR of portfolios based on time series analysis and copulas. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Voldiner, Olga: Predicting Value at Risk of Stock Portfolios using Pair Copula Constructions. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Walter, Sebastian: A Bayesian approach for Operational Risk in the context of Basel III. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Zeisberger, Stephan: Schätzverfahren erweiterbarer archimedischer Copulas. Bachelor thesis, 2011 more…

2010

  • Diewald, Laszlo; Huber, Johannes; Stadler, Johannes: Vergleich von Wertsicherungskonzepten unter besonderer Berücksichtigung der Liquiditätsrisiken. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Geldner, Daniel: Abhängigkeitsmodellierung mit Copulas und deren Anwendung in der Kreditrisikomodellierung. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Granzer, Marlit: Financial Time Series: ARMA and GARCH models. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Kant, Benjamin: American Options. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Körner, Christina: Credit Risk Management based on the KMV and the CreditMetrics models. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Leonhardt, Daniel: Elliptical Copulas and their Relevance for Risk Management. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Lu, Sein: Univariate Extreme Value Theory. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Ludwig, Michael; Mahlstedt, Mirco; Matzeder, Michael; Mayer, Herbert: Inflation Protected Investment Strategies. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Oelker, Aenne: Archimedean Copulas. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Ramsauer, Franz Hubert: Methods of Financial Mathematics in Risk Management - Aggregate Risks and Measures of Risk. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Rudolph, Benedikt: Modelling risk preferences of investors with utility functions. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Spoida, Peter: Modeling extreme events. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Warmuth, Peter: Natural Gas Prices. Bachelor thesis, 2010 more…

2009

  • Bacherle, Martin; Schenk, Steffen; Urban, Daniel: Portfoliokonstruktion - Erweiterungen des Mean-Variance Frameworks. Bachelor thesis, 2009 more…
  • Bernhart, German; Neugebauer, Michael; Neumann, Michael: Asset Correlations in Turbulent Markets. Bachelor thesis, 2009 more…
  • Gaß, Maximilian: Abhängigkeitsmodellierung mit Copulas. Bachelor thesis, 2009 more…
  • Tikhonova, Ruzanna: Optimale dynamische Einkommensbesteuerung. Bachelor thesis, 2009 more…

2008

  • Abde-Yazdani, Darius; Hroß, Sven; Krimm, Theresa; Rauch, Johannes; Stamm, Sebastian; Vogt, Christofer: In Pursuit of a Sustainable World: Socially Responsible Investing and Eco Investments. Bachelor thesis, 2008 more…
  • Hieber, Peter; Rubinov, Alexander: Best of Three - Strategiekonzept im Rahmen einer Fondslösung. Bachelor thesis, 2008 more…

2007

  • Aigner, Philipp; Beyschlag, Georg; Friederich, Tim; Kalepky, Markus: Private Equity as an Asset Class. Bachelor thesis, 2007 more…
  • Ernst, Cornelia; Schwanecke, Hans Friedrich: Best of N - Strategieumsetzung im Rahmen einer Fondslösung. Bachelor thesis, 2007 more…

2006

  • Friesenegger, Alexander; Riegler-Rittner, Sebastian: Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel DAX 30. Bachelor thesis, 2006 more…
  • Gong, Xi; Huber, Michael; Lanzinner, Steffen: Fonds versus Zertifikate. Bachelor thesis, 2006 more…

2005

  • Kraus, Julia: CPPI versus Protective Put: ein theoretischer und praktischer Vergleich. Bachelor thesis, 2005 more…
  • Kraus, Martin: Identifikation und Implementierung entscheidungsrelevanter Kosten in Krankenhäusern in ein bestehendes Warteschlangenmodell. Bachelor thesis, 2005 more…
  • Vesenmayer, Bernhard: COGARCH from a semimartingale point of view. Bachelor thesis, 2005 more…

2003

  • Dragiev, Dragiya: Bewertung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten anhand der Realoptionen-Methode. Bachelor thesis, 2003 more…