2024
- Optimizing the Drawdown Duration of Financial Portfolios. Masterarbeit, 2024 mehr…
- On Price Formation in Prediction Markets. Masterarbeit, 2024 mehr…
- The Martingale Method for Optimal Investment with Random Endowment. Masterarbeit, 2024 mehr…
- Closed-form portfolio optimization under generalized GARCH models. Masterarbeit, 2024 mehr…
- Almost sure central limit theorem and its applications. Masterarbeit, 2024 mehr…
- Composite Goodness-of-fit Tests with Kernels. Masterarbeit, 2024 mehr…
- Machine Learning Methods for Financial Data Augmentation. Masterarbeit, 2024 mehr…
- Financial Time Series Forecasting with Transformer-based Models. Masterarbeit, 2024 mehr…
- A Multi-Curve Approach to Market Consistent Pricing. Masterarbeit, 2024 mehr…
- Multivariate Affine GARCH in portfolio optimization. Masterarbeit, 2024 mehr…
2023
- Exploring Dynamic Pricing Strategies with Demand Covariates. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Robust Portfolio Optimization for Small and Medium Sized Banks. Masterarbeit, 2023 mehr…
- SHAP-Value Analysis: Advantages and Disadvantages with application on insurance demand models. Masterarbeit, 2023 mehr…
- A Generalized Framework for Applications of DDPG in Portfolio Optimization. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Cyber risk as a challenge to classical actuarial methods. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Dynamic Portfolio Optimization for Time-Inconsistent Models. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Modeling the severity of the financial consequences of German fire incidents. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Natural Catastrophe Modelling for Marine insurance. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Axiomatic Approaches to Performance Measures and their Applications. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Multivariate Default Modeling based on Lévy Subordinators and and Marshall–Olkin Copulas. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Combining Deep Learning with Reinforcement Learning for Cryptocurrency Market Making. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Hedging and optimizing Energy Portfolio, given evolution of risk exposure with energy transition and geographical location. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Portfolio Optimization in an affine GARCH Model Using Derivatives. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Modelling Multivariate Financial Risk through Copula-based Distribution Learning. , 2023 mehr…
- A Global Model for Capital Markets: Improvement of Calibration to Account for Stylized Facts. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Applications of Nonparametric Survival Analysis in Credit Risk. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Maximum Mean Discrepancy for Model Comparisons. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Portfolio Optimization with Parameter Uncertainty under a GARCH Model. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Modelling Recovery Rates for Real Estate Industry in Europe. Masterarbeit, 2023 mehr…
- A stochastic approach to value Private Equity investments. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Claim Frequency Modeling in Cyber Insurance. Masterarbeit, 2023 mehr…
- The effect of greenwashing allegations on green bond prices. Masterarbeit, 2023 mehr…
- A Study on Portfolio Optimization with ESG Scores. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Implementing Constraints into Portfolio Optimization with Clustering. Masterarbeit, 2023 mehr…
- Flexible regression models for the analysis of competing risks. , 2023 mehr…
2022
- Econometric Test for Predictive Accuracy. Masterarbeit, 2022 mehr…
- The Signature Transform and Applications. Masterarbeit, 2022 mehr…
- Reinforcement Learning for Dynamic Investment Strategies in Continuous Time. Masterarbeit, 2022 mehr…
- On the actuarial control of the premiums and benefits in German public pension systems. Masterarbeit, 2022 mehr…
- Option Pricing with Quantum Generative Adversarial Networks. Masterarbeit, 2022 mehr…
- Dynamic Portfolio Optimization Based on a Crisis Indicator. Masterarbeit, 2022 mehr…
- Analysing the relation of expected signatures to laws of stochastic processes. , 2022 mehr…
- Robust Inference in Predictive Regressions of Stock Returns. Masterarbeit, 2022 mehr…
- Machine Learning in Empirical Asset Pricing: A global investor perspective. Masterarbeit, 2022 mehr…
- The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mortality of the German Population - A Comparison with four other European Countries. Masterarbeit, 2022 mehr…
- Deep Hedging and Market Generation. Masterarbeit, 2022 mehr…
- Intergenerational Risk Sharing in Collective Defined Contribution Plans. Masterarbeit, 2022 mehr…
- Term Structure Forecasting using Machine Learning. Masterarbeit, 2022 mehr…
- Tweedie’s Compound Poisson Model - Application to Insurance Claims Modelling. Masterarbeit, 2022 mehr…
- Multi-population mortality models: Comparison of the frequentist approach and the Bayesian inference in development of the multi-population mortality models. Masterarbeit, 2022 mehr…
- Earnings Forecast via Machine Learning and Estimation of the Implied Cost of Capital. Masterarbeit, 2022 mehr…
- Individual Claims Reserving Models in Non-Life Insurance - A Survey. Masterarbeit, 2022 mehr…
- The Martingale Hypothesis for a First Order Markovian-in-Mean. Masterarbeit, 2022 mehr…
- Decomposition of Anomaly Returns – Mispricing or Risk? Masterarbeit, 2022 mehr…
2021
- Financial Analysis of solar and storage Power Purchase Agreements. Masterarbeit, 2021 mehr…
- The market impact of corporate bond ETFs – An empirical analysis of European bond markets. Masterarbeit, 2021 mehr…
- Extreme Value Theory in Practice. Modelling High Water Levels at the Isar. Masterarbeit, 2021 mehr…
- Reinforcement Learning for dynamic Investment Strategies. Masterarbeit, 2021 mehr…
- Vuong Test for Model Selection and its Application to Machine Learning. Masterarbeit, 2021 mehr…
- Gaussian and Student's t multivariate time series models and their relation to vine copulas. Masterarbeit, 2021 mehr…
- Design and Demand of Retirement Products in the Accumulation Phase - An Analysis of the Policyholders' Perspective. Masterarbeit, 2021 mehr…
- Expected Utility Theory on General Affine GARCH Models. Masterarbeit, 2021 mehr…
- Experience Rating in Competitive Insurance Markets under Asymmetric Information. Masterarbeit, 2021 mehr…
- Vine-based Stationary Time Series Models for Mixed-Type Data. Masterarbeit, 2021 mehr…
2020
- Computing optimal portfolios of credit-risky assets under Marhall-Olkin distribution. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Bonds and the Cross-section of Stocks: International Evidence. , 2020 mehr…
- Green Bonds – Impact of environmental changes on the bond market. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Vehicle Classification – Using Different Machine Learning Algorithms to create Vehicle Risk Classes. , 2020 mehr…
- Multi-Population Mortality Models - A Comparison via a Socio-Economic Index of Deprivation on Italian Population. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Directed Percolation and the Transition to Turbulence: A geo-Statistical Analysis. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Extracting Short-Term Interest Rates from Derivatives Data – A Comparative Analysis. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Social-Media based NLP-powered ESG Scoring Methodology. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Portfolio Optimization with Affine GARCH Models. Masterarbeit, 2020 mehr…
- State-Space Models with Regime-Switching – an Application to Crude Oil Markets. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Modeling, Decomposing and Forecasting Credit Spreads using Machine Learning Methodology. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Stackelberg Games in Insurance and Reinsurance. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Kalibrierung und Validierung eines 2-Faktor-Hull-White Modellsin einem Economic Scenario Generator unter Solvency II. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Modelling of Dependence between Oil Price Shocks and Stock Market Returns using Dynamic Vine Copula Models. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Implementation of factor strategies in the financial market. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Portfolio Optimization: Not Necessarily Concave Utility and Constraints on Wealth and Allocation. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Lead-lag effects in the VIX ETPs. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Statistische Modelle für medizinische Inflation. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Driving macroeconomic factors of individual recovery rates. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Contributing to estimating the distribution of household wealth. Masterarbeit, 2020 mehr…
- A machine learning approach to predict trends of exchange traded products on the VIX. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Applications of Extreme Value Theory in Cyber Risk Modelling. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Copula Transformation Method for Collective Risk Models. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Betrachtung von Emil J. Gumbel als Lehrperson aus politischer und mathematischer Perspektive mit einer fachdidaktischen Analyse statistischer Lehrinhalte. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Neural Networks for Claims Reserves Estimation in Legal Expenses Insurance. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Inference from Annual ESG-Scores and Social-Media based Sconing Methodology. Masterarbeit, 2020 mehr…
- A Neural Network Approach To Optimal Investment Strategies. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Stochastic Mortality Modelling - Comparative Model Analysis and Quantification of Longevity Risk under Solvency II. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Securitization of solar power purchase agreements. Masterarbeit, 2020 mehr…
- The Hierarchical Lévy-Frailty Default Model - Application to CDO Pricing. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Combination of Two Approximation Approaches in Insurance Liability Modeling. Masterarbeit, 2020 mehr…
- Market anomalies using machine learning techniques. Masterarbeit, 2020 mehr…
2019
- Customer churn prediction in the insurance industry using machine learning methods (in cooperation with ERGO). Masterarbeit, 2019 mehr…
- Approximation of the Loss Distribution for a Generalized Multi-Period Credit Risk Model. Masterarbeit, 2019 mehr…
- Machine Learning in Life Insurance – Searching for patterns in Stochastic projections (in Kooperation mit Swiss Life). Masterarbeit, 2019 mehr…
- Dissecting characteristics via machine learning. Masterarbeit, 2019 mehr…
- Clarke's Test For Non-Nested Model Comparison. Masterarbeit, 2019 mehr…
- Comparison of Interest Rate Models based on their Sensitivity Profile and Hedge Performance for Multi-Callables. , 2019 mehr…
- The Idiosyncratic Volatility Puzzle and Average Stock Variance Evidence from Japan. , 2019 mehr…
- The BIX-Creating a Bitcoin Volatility Index. Masterarbeit, 2019 mehr…
- Dynamic Investment Strategies under Minimum Guarantee and Risk Contraints. Masterarbeit, 2019 mehr…
- A comparison of liquidity proxies for the German stock market. , 2019 mehr…
- Managing Mortality Risk with Pooled Annuity Funds under a stochastic mortality approach. Masterarbeit, 2019 mehr…
- Modelling Oil Price Shocks and Stock Market Returns using D-Vine Copula Models. Masterarbeit, 2019 mehr…
- Risk Free Interest Rate Implied from Put-Call Parity Relation for German Market. Masterarbeit, 2019 mehr…
- Model Dependence Analysis between a Risk Model and Churn Model in Non-Life Insurance. Masterarbeit, 2019 mehr…
- Modelling Recovery Rates. Masterarbeit, 2019 mehr…
- A machine learning approach to estimate analyst forecast errors. , 2019 mehr…
- Pricing of Callable Perpetual Contingent Convertible Bonds. Masterarbeit, 2019 mehr…
- Optimal Investment Strategies for Participating Contracts. Masterarbeit, 2019 mehr…
- Analysis of DAX Options and Warrants. Masterarbeit, 2019 mehr…
- Machine learning techniques for insurance claims prediction. Masterarbeit, 2019 mehr…
- Machine Learning Applications for Asset Allocation. , 2019 mehr…
- Timing an sizing of residential PV in New South Wales with a real option approach. , 2019 mehr…
- Machine Learning in Insurance in cooperation with ERGO. , 2019 mehr…
- A Protocol for Factor Identification: Theory and steps to replicate. Masterarbeit, 2019 mehr…
- The Hüsler-Reiss Copula - Properties, Estimation and Simulation. Masterarbeit, 2019 mehr…
2018
- A Comparison of Factor Models for the Japanese Stock Market. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Emil J. Gumbel´s Contribution to Multivariate Analysis. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Dependencies between Sub-portfolios in Prohabilistic Natural Hazard Models: Analysis and Approximation with Copulas. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Pricing of long-term CDO-like Structure in Life Reinsurance. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Industry Trade Networks and the Cross-Section of Stock Returns: Evidence from Germany. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Price Discovery and Efficiency in Bitcoin Markets. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Portfolio diversification using the hierarchical clustering approach. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Behavioral Asset Pricing in the Stock Markets of the United States and Great Britain. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Contagion in Time Continuous Bank Run models. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Decomposition of Credit Spreads For Euro Area Government and Corporate Bonds. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Reconstructing of a financial network – Comparison of the Exponential random graph model and the Fitness model. , 2018 mehr…
- General Vine Copula Models for Stationary Multivariate Time Series. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Large VAR modeling with application to energy data. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Reducing the Impact of Estimation Error on Portfolio Optimization. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Pricing Bitcoin Options using Extension of the Black Scholes Model & Determining the Economics of Cryptocurrency Competition. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Modeling and forecasting downturn LGD. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Model Comparison with Sharpe Ratios – How to Choose Model Factors for Asset Pricing Models? Masterarbeit, 2018 mehr…
- Self-Harming Mergers - A Game Theoretical Analysis. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Price of Liquidity in the Reinsurance of Fund Returns – Analytic and Numerical Valuation. , 2018 mehr…
- Overprice Warrants in the EU Market. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Statistical inference for Blomqvist´s beta. Masterarbeit, 2018 mehr…
- An Experimental Comparison of Balanced Scorecard and Fix Remuneration Systems - With Focus on Cultural Differences between Australia and Germany. Masterarbeit, 2018 mehr…
- ALM-Optimization using Core-Satellite Decomposition and Robustification. Masterarbeit, 2018 mehr…
- On the Relation between Implied Cost of Capital and Stock Returns Using Models Including Current Earnings Forecasts. , 2018 mehr…
- Forecasting claim inflation in non-life insurance using macroeconomic factors. Masterarbeit, 2018 mehr…
- Hawkes Processes in Insurance: Risk Modelling and Optimal Investment. , 2018 mehr…
- Deep Learning in Index Forecasting and Portfolio Optimization. Masterarbeit, 2018 mehr…
2017
- Spurious regression and cointegration of unit-root time series. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Stress testing with ROM simulation. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Rearrangement Algorithm. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Forecasting GDP for the Euro Area using Dynamic Factor Models for Mixed Frequency Data. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Risk Premia in Crude Oil Futures and Option Markets. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Optimal fees in hedge funds with first-loss compensation using non-concave utility maximization. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Computational aspects for multivariate shortfall risk allocation. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Interpolation of Implied Volatilities via Chebyshev Interpolation. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Modeling Seasonal Stochastic Volatility in Agricultural Futures Markets. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Efficient Option Pricing by ‘Magic Points’ in one and two Dimensions. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Pricing and hedging Bermudas Swaptions. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Optimal Mean-Variance portfolio Selection in Continuous Time via Markov-Modulated Stochastic Optimal Control. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Diversity in Financial Risk Management – Revisiting the Lehman Sisters Hypothesis. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Stress testing of credit portfolio models. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Hedging of bunker fuel cost with futures or forwards. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Model-free approaches for evaluation counterparty credit risk. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Dynamic factor copula models and systemic risk in the banking sector. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Seasonal Stochastic Volatility in Commodity Markets. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Explaining aggregated recovery rates. Masterarbeit, 2017 mehr…
- Low-rank tensor approximation methods for financial problems. Masterarbeit, 2017 mehr…
2016
- Bid-Ask Calibration of Lévy Models – Theory and Implementation. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Value-at-Risk Decomposition and Sensitivies. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Statistical Tools for Fraud Detection in Hedge Fund Returns. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Catastrophe Bond Pricing with Application to a left-truncated NatCat linked Loss Index. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Robust multivariate portfolio choice with stochastic covariance in presence of ambiguity. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Predicting Influenza-Like Illness in the USA. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Sovency II: Standard formula vs. internal models. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Multi-asset perspective on private equity. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Overpriced OTC derivatives. Masterarbeit, 2016 mehr…
- General Semi-Markov Model for Limit Order Books: Theory, Implementation and Numerics. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Designing new ventures for serving foreign merkets – the evaluation and choice of sales channel(s) by the example of a Chinese home acceccories venture in Germany. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Economic Scenario Generation – A Statistical Evaluation on the Example of a Stochastic Investment Model. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Hybrid Methods for Valuing Executive Share Options & Numerical Experiments. Masterarbeit, 2016 mehr…
- CVaR Portfolio - A Scenario-based Approach Using Copulas. Masterarbeit, 2016 mehr…
- State-dependent Bootstrapping of Investment Strategies. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Statistical and Empirical Properties of Factor Model Quantile Simulation. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Copula Modelling of Dependence in Multivariate Time Series. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Optimal Investment Strategies under Illiquid Liabilities. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Inflation-Protected Investment Strategies. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Fee structures in hedge funds – An equilibrium between manager and investor. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Smart Beta: Funds Performance Evaluation. Masterarbeit, 2016 mehr…
- The effect of diversification on value for international financial institutions. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Portfolio optimization under regulatory constraints. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Endpoint Estimation in Extreme Value Theory with application to sport records. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Minimum CVaR based portfolio construction – Comparing different strategies for CDS portfolios. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Behavioral Finance Driven Investment Strategies. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Multi-Asset CVaR: Minimizing Downside Risk of Multi-Asset Class Portfolios. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Non-linear statistical models for incomplete data. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Preselection of Financial Instruments for the Portfolio Replication. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Chebyshev Interpolation for Parametric Option Pricing: Empirical and Theoretical Investigations. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Who holds the Carbon Risk bomb? Overview of potential Risk Takers. Masterarbeit, 2016 mehr…
- The Impact of Time Series Models in Coherent Mortality Projection. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Exogenous shock models. Masterarbeit, 2016 mehr…
- An Actuarial Analysis of Australian Retirement Village Contracts. Masterarbeit, 2016 mehr…
- Vine Copula specifications for stationary multivariate time series. Masterarbeit, 2016 mehr…
2015
- FEM for 2D Heston’s Pricing PDE. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Modelling of Loan Recovery Rates. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Bilateral CVA under Collateralization, Rehypothecation and Netting. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Interest Rate Risk Under Solvency II. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Constrained Portfolio Optimization. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Liability Driven Investment Strategies. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Construction of Equivalent Martingale Measures. Masterarbeit, 2015 mehr…
- On the Usage if Entropy Distributions to Quantify Investors Sentiment in Capital Markets. Masterarbeit, 2015 mehr…
- One-factor Lévy-frailty copulas with inhomogeneous trigger rate parameters. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Extracting the implied factor premiums from a FAMA-French three-factor model using implied cost of capital estimates. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Ein multivariates stochastisches Volatilitätsmodell für Anwendungen im Devisenmarkt. Bachelorarbeit, 2015 mehr…
- Copula Based Factor Models for Multivariate Asset Returns. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Ein Frühwarnsystem zur Beurteilung der Bonität börsennotierter Unternehmen. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Interantional Yield Curve Prediction with Common Functional Principal Component Analysis. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models. Masterarbeit, 2015 mehr…
- FAVAR Modelle: Theorie, Schätzung und Anwendung. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Option Evaluation using Reduced Basis. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Consistent Estimation of Factor Models using principal components. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Calibration oft the affine LIBOR model. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Non-linear statistical models for mixed frequency data. , 2015 mehr…
- Comparison of estimation procedures for the structure of hierarchical Archimedean copulas. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Dynamic Factor Models : Estimation and Applications. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Entwicklung eines Optimierungsverfahrens für das Hedging von Optionen im Kundengeschäft. Masterarbeit, 2015 mehr…
- FEM for Heston’s and 2D Black-Scholes‘ Pricing PDE. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Pricing multiple barrier derivatives under stochastic volatility and random covariance. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Analysis of Downturn Effects in the Modeling of Loss Given Default. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Quantifizierung von CVA bei verallgemeinertem Wrong-Way-Risk Credit Value Adjustment with respect to generalized Wrong-way risk. Masterarbeit, 2015 mehr…
- The impact of senior managers´ reputation on internal capital markets: Empirical evidence from the S&P 500. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Contingent Convertibles and the Extension Risk. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Nonlinear Shrinkage estimation of Covariance Matrices for Portfolio Selection. Masterarbeit, 2015 mehr…
- Portfolio Insurance Strategies: Stop-Loss versus CPPI. Masterarbeit, 2015 mehr…
- The Regime-Switching Multi-Curve LIBOR Model. Masterarbeit, 2015 mehr…
- A two-step estimator for approximate factor models based on Kalman filtering. Masterarbeit, 2015 mehr…
- The Finite Element Method with Splines for Option Pricing. Masterarbeit, 2015 mehr…
2014
- Modellierung deutscher Wetterdaten mittels mehrdimensionaler Extremwerttheorie. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Generalized Principal Component Models – Next Generation. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Fortgeschrittene Life Cycle Asset Allocation. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Optionality Properties in the Return Distribution of Hedge Fund Returns. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Pricing FX Forwards including bilateral counterparty risk and funding costs. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Markov-Switching Multifraktale Modelle mit Anwendungen. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Diskrete Nicht-Wahrscheinlichkeits-Markt-Modelle: Transaktionskosten, Arbitrage und Implementierung. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Parameter recovery for the Heston stochastic volatility model. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Forecasting Electricity Prices Using Artificial Neural Networks. , 2014 mehr…
- Anwendung künstlicher neuronaler Netze zur Strompreisprognose an der EEX. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Realoptions-Portfolios in Kraftwerkparks: Bewertung und optimale Ausübungsstrategien von gegenseitig abhängigen Optionen. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Zinsderivate in Multi-Curve-Modellen. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Portfolio Loss Distributions for Asset-backed Securities with Moderately Heterogeneous Assets. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Numerische Methoden für rückwärts-stochastische Differentialgleichungen mit Anwendungen in Finanzmathematik. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Bewertung und optimale Kapitalstruktur in einem strukturellen Kreditrisikomodell basierend auf einem Springprozess. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Dynamic Investment Strategies under Behavioral Aspects. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Refinanzierungsrisiken. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Variational Solution of the Pricing PDE for European Options in the CEV Model – Analysis and Finite Element Implementation. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Power Plant Valuation with Switching Options. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Goodness-of-fit tests for elliptical distributions. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Pricing and Hedging of VIX Options. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Äquivalante Martingalmaße in unvollständigen Märkten: Eigenschaften und Zusammenhänge. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Factor Model Quantile Simulation of Stock Returns. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Real Options in Strategic Management. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Hedging of structured products. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Development and Evaluation of a Robust Portfolio Modeling Approach with Budgeted Robustness. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Multiscale Causalities and Dependencies in Oil and Refined Product Markets – A Wavelet Coherence and Symbolic Wavelet Transfer Entropy Approach. Masterarbeit, 2014 mehr…
- The Herd Behavior Index – Implementation based on DAX index data. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Mengenwettbewerb mit allgemeinen zeitlichen Entscheidungsstrukturen. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Credit Valuation Adjustments und Wrong-Way Risk – Eine umfassende Fallstudie zum Thema Risikomanagement von Gegenpartei-Risiko. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Reduced basis method for option pricing in the CEV-model - Analysis and Numerical Implementation. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Abhängigkeitsmodellierung mithilfe von Kopulas für Versicherungsrisiken. Masterarbeit, 2014 mehr…
- Empirische Identifikation heterogener Risikopräferenzen. Masterarbeit, 2014 mehr…
2013
- Bayesian Vector Autoregressive Models and their Applications. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Wind Speed Simulation and Insurance Products for Wind Farm Investors. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Non-Linear Filtering for Mean Reversion Processes with Heston Volatility. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Dynamische Portfoliooptimierung mit Hilfe eines Regime-Wechsel Modells. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Option Pricing in a Black-76 Framework with Semi-Markov-Modulated Volatility. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Herdenverhalten auf experimentellen Finanzmärkten: Eine empirische Überprüfung theoretischer Erklärungen. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Saddlepoint approximation in portfolio default models with conditionally independent and identically distributed (CIID) default times. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Estimating default risk in the banking sector using financial stress indicators and Rregime switching models. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Stochastic Covariance and Dimension Reduction in the Pricing of Basket Options. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Modeling Commodity Futures Using a Cointegrated Extended Geometric Model. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Pricing of Variable Annuities - Incorporation of Policyholder Behavior. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Estimation of continuous time stochastic covariance models. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Pricing Timer Options. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Copulas: Statistical estimation and goodness-of-fit tests. Masterarbeit, 2013 mehr…
- Einkommensverteilung und intergenerationale Mobilität: Die Rolle von öffentlichen Bildungsausgaben. Masterarbeit, 2013 mehr…
2012
- Valuation of Convertible Bonds using the Jump to Default Extended CEV Model. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Construction of arbitrage-free volatility surfaces - An empirical examination based on different market scenarios. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Konzeption und Aufbau eines dynamischen Planungs- und Kontrollinstruments für das Startup miBaby. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Asymptotic expansions for compound distributions in Operational Risk. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Agent staffing in an Allianz customer service center subject to service level constraints. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- The Economics of Orders, Decorations and Medals: Modelling and Testing Political Awarding Cycles. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Seasonal patterns in commodity returns: MCMC estimation of time-dependent jumps. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Laplace inversion pricing methodologies for portfolio default models. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Weather Derivatives and Electricity Demand Modeling. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Intraday-Spotpreismodellierung an Elektrizitätsmärkten. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Entwicklung eines Optimierungsverfahrens zur Bestimmung der Eigen- und Fremdkapitalquote in der Finanzplanung eines Gaskraftwerks. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- A Fast and Accurate Estimation of Risk Measurements for Large Mark-to-Market Credit Portfolios with Random Recovery and Correlation. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Simulation von Finanzszenarien mit verschiedenen Ansätzen. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Modellierung und Strukturierung von Assetportfolios - ein Markov Switching Ansatz -. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Volatility as an asset class. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Tail Risk Hedging Strategies. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Weather derivatives – Risk management of a portfolio. Masterarbeit, 2012 mehr…
- CPPI under Liquidity Risk. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Investor Sentiment and the cross-section of Stock returns. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Implied Recovery Models - Application of three different Implied Recovery Models to pre-default CDS Spreads of distressed Companies. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Genetische Information und private Versicherungen. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Energy commodity price models and their implementation with the Kalman filter. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Central Banks as Lenders of Last Resort. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Variance Reduction Methods for Value-at-Risk Calculation. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Pricing of multivariate derivatives with two barriers. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Data Snooping Tests on Technical Rules and Nearest Neighbor Algorithms. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Market crises and the 1/N Asset-Allocation Strategy. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Coherence of production technologies and hedging activity of power supplyers. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Simulation of jump diffusion processes and applications in pricing defautable securities. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Modeling Local Volatility Using Implied Trees. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Evaluating the Implied Cost of Capital from a Nonlinear Perspective. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Modellrisikoanalyse des Common Background Vector Modells für Kreditrisiko. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Der Rearrangement Algorithmus. Masterarbeit, 2012 mehr…
- The LIBOR market model – a stochastic volatility extension of the LOG-normal model. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Variance reduction schemes for Monte Carlo methods in portfolio credit risk. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Zur Übertragbarkeit von Alterungsrückstellung in der privaten Krankenversicherung. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Modeling the Price Dynamics of CO2 Emission Allowances for Multiple Trading Periods. Masterarbeit, 2012 mehr…
- Performance-Maße und deren Anwendungen. Diplomarbeit, 2012 mehr…
- Integrated scorecard rating model with macroeconomic forecast. Masterarbeit, 2012 mehr…
2011
- Dynamic Efficient Frontiers. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Default Models Based On Scale Mixtures Of Marshall-Olkin Copulas: Properties And Applications. Masterarbeit, 2011 mehr…
- Credit Portfolio Modeling - Credit Risk vs. One-Factor Copula models. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Liability Hedging. Masterarbeit, 2011 mehr…
- Portfolio Optimization under Asset Pricing Anomalies. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Counterpartyrisk under IFRS. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Pricing certificates under issuer risk in a stochastic volatility model. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Impact of factor models on portfolio risk measures. A structural approach. Masterarbeit, 2011 mehr…
- Der Kapitalmarktseismograph - Theorie und Anwendung. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Interest Rate Models for Scenario Generation. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Portfolio Management und Performance Analyse - Strategisches Asset Management in einer simulierten Handelsumgebung. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Calibration of a real world economic scenario generator. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Stochastic Covariance and Dimension Reduction in the Pricing of Basket Options. Masterarbeit, 2011 mehr…
- Option Pricing with Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic Volatility Models. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- The impact of ownership concentration on voluntary IFRS adoption: An empirical analysis of European companies. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Valuation of Options with Dividends using Monte Carlo Methods. Masterarbeit, 2011 mehr…
- Personnel scheduling at check-in counters subject to stochastic demand. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Stochastic Optimal Consumption Models. Masterarbeit, 2011 mehr…
- Loss Aversion and Skill Heterogeneity in a Tullock Contest. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- The Determinants of Jump and Variance Risk Premia. Masterarbeit, 2011 mehr…
- The Dynamics of Risk-Neutral Higher Moments: Evidence from the S&P 500 Options. Masterarbeit, 2011 mehr…
- Derivates Pricing under Stochastic Covariance with a Fast and a Slow Mean-reverting Component. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- The alpha-stable regime switching model and its applications in Finance. Masterarbeit, 2011 mehr…
- CIID models: A new multivariate default model based on CGMY-type processes. Masterarbeit, 2011 mehr…
- A new portfolio credit default model based on a CIID construction with shot-noise processes. Masterarbeit, 2011 mehr…
- A conditionally independence model for credit portfolios based on dependent intensities with incomplete information. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- A Nonparametric Approach to Evaluate Switching-Options. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Modeling and valuing wind power plants using option theory. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Pricing and hedging of CDO tranches using CIID models. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- The Implied Cost of Capital, a new approach with panel regression. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Pooling - Gleichgewichte auf privaten Versicherungsmärkten. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Discrete option delta replication with proportional transaction costs. Masterarbeit, 2011 mehr…
- Longstaff-Schwartz and LIBOR Market Model. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Realized Covariance Modeling with Adaptive Approach. Diplomarbeit, 2011 mehr…
- Credit CPPI – Constant Proportion Portfolio Insurance in Fixed Income Markets. Masterarbeit, 2011 mehr…
2010
- Longevity Risk in the Pension Context. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- CPPI strategies in a Markov switching framework. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- Abnormale Ankündigungsrenditen bei Unternehmensübernahmen. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- Incorporating default risk in an equity portfolio optimization. Masterarbeit, 2010 mehr…
- Die Theorie der großen Abweichungen zur Schätzung von VaR und CVaR für Kreditportfolios. Masterarbeit, 2010 mehr…
- Quantifizierung und Analyse von Liquiditätsrisiken. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- Asset Allocation und Nachhaltigkeit in turbulenten Marktphasen. Masterarbeit, 2010 mehr…
- Private equity investors in Europe - stock picking specialists or governance champions? Masterarbeit, 2010 mehr…
- Modeling Commodity Futures Using a Cointegrated Extended Geometric Model. Masterarbeit, 2010 mehr…
- The Market Risk of Listed Private Equity: An Empirical Analysis. Masterarbeit, 2010 mehr…
- Structural Credit-Risk Models. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- Entscheidungstheorie und rationales Herdenverhalten in der Gesundheitsökonomie. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- Kraftwerksbewertung mit Switching Optionen. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- Asset Management Simulation. Masterarbeit, 2010 mehr…
- Organallokation in den USA, Spanien und Deutschland - Vergleich der Allokationsalgorithmen und empirischer Aspekte. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- Estimation of equity premia from credit risk premia and calibration and implementation of an approach based on credit agencies ratings. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- Private Equity Investments and Managerial Incentives - An analysis of European companies. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- Pricing of Commodity Derivatives and Derivatives on Commodity Indices. Masterarbeit, 2010 mehr…
- Delta Hedging With Regime Switching Implied Volatilities. Masterarbeit, 2010 mehr…
- Messung von idiosynkratischen Risiken bei Leveraged Buy-out-Transaktionen. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- Hedging von Variable Annuities mit Guaranteed Minimum Death Benefits. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- Libor Market Model with SABR-style Stochastic Volatility. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- Forecasting Commodity Spot Prices - An Empirical Analysis of Time Series and Futures-based Models. Masterarbeit, 2010 mehr…
- Realoptionen bei Investitionen in Humankapital - Eine bildungsökonomische Betrachtung in diskreter und stetiger Zeit. Diplomarbeit, 2010 mehr…
- A Fund of Hedge Funds under Regime Switching. Masterarbeit, 2010 mehr…
- American Options in the Heston Model. Diplomarbeit, 2010 mehr…
2009
- Intensity-Based Credit Risk Models. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Do investment-cash flow sensitivities really exist for German firms? Evidence from the impact of Working Capital management, the influence of banks and the ownership structure. Masterarbeit, 2009 mehr…
- On the Black-Scholes Strategy in Exponential Lévy Models. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Economic Scenario Generators: Calibration, Simulation and Comparison from an ALM Perspective. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- The most reliable approach to measure Value at Risk adjusted for market liquidity. Masterarbeit, 2009 mehr…
- Credit Modeling of Hedge Funds. Masterarbeit, 2009 mehr…
- M&A Activity of German Family Firms. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Untersuchungen zu oberen und unteren Schranken von Basket-Optionen. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Empirische Untersuchung des Stromhandels - Ein europaweiter Vergleich von Strombörsen. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Portfolio Optimization under Partial Information. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Wettbewerb im Non-Profit-Sektor - Eine theoretische Analyse. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Das Heston LIBOR Market Model mit und ohne Shift-Parameter. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Implied Densities, Volatility Dynamics and Application to Delta-Hedging. Masterarbeit, 2009 mehr…
- Produktqualität in vertikalen Monopolstrukturen. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- An Empirical Analysis of Risk Factors for Calibration of a Credit Portfolio Model. Masterarbeit, 2009 mehr…
- A portfolio credit risk model driven by a time-change Lévy process. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Bewertung von Early Exercise Produkten. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Intensity-based credit risk models with stochastic recovery rates. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Variable Annuities mit GMWB Option. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Calibration of Stochastic Volatility Models. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Cheating in Contests. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Das Markov Functional Model für die Bewertung von Zinsderivaten. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Hedging von Express Zertifikaten. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- CDO Sensitivitäten gegenüber Modellannahmen. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Falluntersuchungen von großen Verlustfällen in Finanzinstitutionen ? Eine Betrachtung aus der Perspektive des Risikomanagements. Masterarbeit, 2009 mehr…
- Praxis der Vorstandsvergütung in Europa im Spannungsfeld von Vorstands- und Unternehmensinteressen. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- On discrete variance-optimal hedging in affine stochastic volatility models of the Ornstein-Uhlenbeck type. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Semi-Analytical Models for Counterparty Exposure. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Spread Option Valuation with Fourier Transform. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- On pricing derivatives on quadratic variations in time change levy models. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Berechnung arbitragefreier Volatilitätsflächen für Aktienoptionen. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Time-inhomogeneous portfolio liquidation. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- Numerische Bewertung amerikanischer Put-Optionen im Black-Scholes-Modell. Diplomarbeit, 2009 mehr…
- CPPI in Discrete Time. Diplomarbeit, 2009 mehr…
2008
- Kreditrisikomodellierung in Emerging Markets: Thorie und Anwendungen. Diplomarbeit, 2008 mehr…
- Stochastic Modelling of Private Equity - An Empirical Approach. Masterarbeit, 2008 mehr…
- Calibration of the Das, Foresi, Balduzzi and Sundaram three-factor short rate model. Diplomarbeit, 2008 mehr…
- Robust CDS Pricing Routines in a Structural Default Model with Jumps. Diplomarbeit, 2008 mehr…
- Style Investing in Emerging Markets. Masterarbeit, 2008 mehr…
- Simulationsbasierte Verfahren zur Bestimmung varianzoptimaler Hedgingstrategien. Diplomarbeit, 2008 mehr…
- Bewertung exotischer Zertifikate in Modellen mit stochastischer Volatilität. Diplomarbeit, 2008 mehr…
- Zertifikateportfolios für Privatanleger. Masterarbeit, 2008 mehr…
- Konstruktion von Private-Equity-Indizes. Diplomarbeit, 2008 mehr…
- Empirische Untersuchung von Ausfall- und Recoveryrisiken in hybriden Modellen. Diplomarbeit, 2008 mehr…
- Structural mortgage models with additional borrowing and variable interest rates. Masterarbeit, 2008 mehr…
- Empirische Untersuchung von Risikofaktoren zur Kalibrierung eines Kreditrisikomodells auf Portfolioebene. Diplomarbeit, 2008 mehr…
- The Impact of the Sarbanes-Oxley Act on the Costs of Going Public - An Empirical Analysis. Masterarbeit, 2008 mehr…
- Empirische Studien zum synergetischen Kapitalmarktmodell. Diplomarbeit, 2008 mehr…
- Performance of 130/30 Strategies. Masterarbeit, 2008 mehr…
- Pricing Correlation Sensitive Cross-Asset Portfolio Derivatives. Diplomarbeit, 2008 mehr…
- Bildungsfinanzierung und Neue Politische Ökonomie - Eine Analyse des bildungspolitischen Entscheidungsprozessesin einer Demokratie. Diplomarbeit, 2008 mehr…
- Modeling Financial Scenarios. Diplomarbeit, 2008 mehr…
2007
- Implied Dividends: High Frequency Data Analysis. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Adjustable-Rate Mortgage-Backed Securities: Bewertung und optimale Beimischung in Zinsportfolios. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Optimal Stopping in Presence of Jumps. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Approximationsmethoden für konvexe semi-infinite Optimierungsprobleme. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Ansätze zur Monte-Carlo Simulation von Griechen. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Parameter-Kalibrierung und Bewertung exotischer Optionen im Heston Modell. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Vergleich der Black Scholes-Strategie mit der varianz-optimalen Hedgingstrategie in exponentiellen Lévy-Modellen. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Schätzung von Risikomaßen mit Extremwerttheorie und Copulas. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Stochastic Correlation - Pricing Spread Options and CDOs. Masterarbeit, 2007 mehr…
- Credit Derivatives. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Realisierung einer modularen Plattform für den simulierten Handel auf Finanzmärkten. Masterarbeit, 2007 mehr…
- Bildung, Fortschritt und ökonomische Ungleichheit. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Correlation-Robust Replication of Volatility Swaps. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- CPPI Options. Masterarbeit, 2007 mehr…
- Bewertung von hochdimensionalen Derivaten mit Monte-Carlo-Simulation. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Modellierung von Finanzmärkten mit Markov Switching Modellen. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Credit as an Asset Class. Masterarbeit, 2007 mehr…
- Empirical Analysis of Credit Default Swaps. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Investigation of a procedure of robust portfolio optimization under elliptical distribution assumptions. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Bewertung von inflationsabhängigen Derivaten. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Nichtparametrische Kalibrierung exponentieller Lévy-Modelle. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Simulation von Lévy Prozessen und Testen des Momentenschätzers im BNS Modell (Projekt). Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Asset Liability Management in Financial Planning. Masterarbeit, 2007 mehr…
- Bildungsfonds in Deutschland. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Statisches Hedgen von Single Barrier Optionen. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- FFT-Methoden für Optionspreisbewertung in Lévy-Modellen. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- CDOs und Intensitätsmodelle: Kreditportfoliosimulation durch bei der Kalibrierung implizite Korrelation. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Risk Management of Asian Hedge Funds - Comparison of different Models. Masterarbeit, 2007 mehr…
- Optimal asset allocation with Asian hedge funds and Asian REITs. Masterarbeit, 2007 mehr…
- The LIBOR Market Model: LFM und LSM. Diplomarbeit, 2007 mehr…
- Liability Driven Investment Optimization. Diplomarbeit, 2007 mehr…
2006
- Deterministische Bewertung von Optionen in Lévy-Modellen. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Vergleich von LIBOR-Modellen und Zinsmodellen. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Different Methods Comparison for Portfolio Optimization. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Coherent Risk Measures in a Dynamic Setting. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Optimierung von mehrperiodigen Asset-Modellen über quadratische Nutzenfunktionen. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Commodities as an Asset Class. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Die empirische Untersuchung des Unsicherheitsfaktors im Schmid-Zagst-Modell. Diplomarbeit, 2006 mehr…
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- Visualisierung von Monte-Carlo-Methoden zur Portfolio-Optimierung mit Asynchronous JavaScript und XML (AJAX) (Projekt). Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Portfoliooptimierung in Modellen mit stochastischer Volatilität. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Öffentliche versus private Bildungsfinanzierung. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Bildung und Einkommensverteilung. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Berechnung des besonderen Zinsrisikos auf Basis der iTraxx Indexfamilie. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Ein Affines Modell zur Bestimmung von Kreditwürdigkeitsänderungen und Kredit Spreads. Diplomarbeit, 2006 mehr…
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- Bewertung von Fixed-Rate Mortgage-Backed Securities mit ökonometrischen Prepaymentmodellen. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Optionspreise in stochastischen Volatilitätsmodellen mit Sprüngen. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Risk based Capital Allocation for a Specialty Insurance Company. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Integrated Asset Liability Management. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Staatsverschuldung und Vermögensverteilung ? eine politökonomische Klammer. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- LIBOR Markt Modelle und Inflationsderivate. Diplomarbeit, 2006 mehr…
- Hedging in Illiquid Markets. Diplomarbeit, 2006 mehr…
2005
- Validierung des Modells von Lardy, Finkelstein, Yang und Khuong-Huu zur Berechnung eines eintägigen Credit-Value-at-Risk über Aktienäquivalenzpositionen. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Risikotheoretische Betrachtungen zur Überschussgestaltung deutscher Lebensversicherungsunternehmen. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Hedgingverfahren für Foreign-Exchange-Barrieroptionen. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Globale Optimierung unter Nebenbedingungen mit dünnen Gittern. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Pricing of Embedded Options in German Life Insurance Contracts. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Inflation-Linked Bonds. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Parameter estimation in affine stochastic volatility models. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Style Classification of Hedge-Funds by Cluster Analysis. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Investmentstrategien: Überblick und Performancevergleich. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Numerical valuation of the mean variance hedge in affine stochastic volatility models. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Option Pricing Using Monte Carlo Simulation. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Independent Component Analysis in Multifactor Models. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Integrierte Modellierung von Zins- und Aktienmärkten. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Asset-Backed Securities: Einfluss von Kreditzyklen auf die Bewertung von CDOs. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Auto Trigger Securities: Closed-form Solutions and Applications. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- The Libor Market Model with Stochastic Volatility. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Numerische Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Long Term Measures. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Implementierung einer Copula-Toolbox unter Matlab. Diplomarbeit, 2005 mehr…
- Konsistente Modellierung von Asset Klassen. Diplomarbeit, 2005 mehr…
2004
- Realoptionen in der Unternehmensbewertung. Diplomarbeit, 2004 mehr…
- Empirische Validierung von hybriden defaultable Bond Modellen. Diplomarbeit, 2004 mehr…
- Implementierung und Testen von verschiedenen Erweiterungen der klassischem Mean-Variance Optimierung. Diplomarbeit, 2004 mehr…
- Ermittlung und Integration von Marktprognosen in die Portfolio Optimierung. Diplomarbeit, 2004 mehr…
- Algorithmen zur vektorwertigen Portfoliooptimierung. Diplomarbeit, 2004 mehr…
- Vorstandsvergütung und finanzielle Performance in Deutschland. Diplomarbeit, 2004 mehr…
- Empirische Validierung intensitätsbasierter und hybrider defaultable Bond Modelle. Diplomarbeit, 2004 mehr…
- Hierarchische Bayes-Modelle zur Analyse heterogener Präferenzen. Diplomarbeit, 2004 mehr…
- Implementierung und Vergleich von Portfolio-Optimierungsproblemen mit unterschiedlichen Risikomaßen. Diplomarbeit, 2004 mehr…
- Der Einfluss von Wirtschaftsmedien auf das Entscheidungsverhalten von Investoren. Diplomarbeit, 2004 mehr…
2003
- Schätzung von GARCH-Modellen mit Hilfe von Markov Chain Monte Carlo Methoden. Diplomarbeit, 2003 mehr…
- Strategische Assetallokation: Portfoliowahl für Langzeitinvestoren. Diplomarbeit, 2003 mehr…
- Entscheidungsfindung bei F&E-Projekten - Projektbewertung in Forschung und Entwicklung. Diplomarbeit, 2003 mehr…
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- Ausgewählte Optionspreismodelle auf der Grundlage von Lévy-Prozessen. Diplomarbeit, 2003 mehr…
- Ein stochastisches Modell zur Ertragsoptimierung eines Sachversicherers. Diplomarbeit, 2003 mehr…
- Bewertung von Kreditderivaten mit dem Modell von Jarrow, Lando und Turnbull. Diplomarbeit, 2003 mehr…
- Bubbles and Crashes. Diplomarbeit, 2003 mehr…
- Risikoaggregation als mehrdimensionale Faltung - Untersuchung mehrerer Ansätze. Diplomarbeit, 2003 mehr…
- Bewertung modularer Produktionsstrukturen mittels der Realoptionspreistheorie. Diplomarbeit, 2003 mehr…
- Modellierung extremer Finanzmarktveränderungen mit Hilfe von Copulafunktionen. Diplomarbeit, 2003 mehr…