Archiv

Zweiter Platz für Prof. Rudi Zagst

Prof. Rudi Zagst hat den 2. Platz bei den besten Vertiefungsvorlesungen für seine "Portfolio Analysis" Vorlesung (SoSe 2016) bekommen und ist hierfür von der Fachschaft Mathematik mit dem Preis für gute Lehre ausgezeichnet worden.

21.12.2016

 

 

SCOR Preis 2016 für Daniela Selch

Daniela Selch promovierte am Lehrstuhl für Finanzmathematik der TUM. Ihre Arbeit mit dem Titel "A multivariate Cox process with simultaneous jump arrivals and its application in insurance modelling" wurde von Prof. Matthias Scherer betreut. Für diese Arbeit erhielt sie den SCOR Preis 2016. 

19.12.2016

 

Fit for TUMorrow Day 2016 mit Besucherrekord!

Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert
Fotograph: Astrid Eckert

Der Fit for TUMorrow Day war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg! Neben den vielen interessanten Vorträgen von Unternehmen aus der Finanzbranche, sowie einem gemeinsamen Geburtstags- ständchen für Prof. Zagst (angestimmt von unserem musikalisch äußerst talentierten Dekan, Prof. Dr. Dr. Richter-Gebert), haben wir uns besonders über das große Interesse auf Studentenseite für die jährliche Veranstaltung gefreut. Mit über 100 Studierenden konnten wir in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord brechen!

Die Veranstaltung bot eine Vielzahl an Möglichkeiten, bei denen Unternehmen und interessierte Studenten miteinander im Rahmen von einer Unternehmensmesse, einem Job-Speed Dating, interessanten Workshops, sowie vielen Einzelinterviews, in Kontakt kommen konnten. Ein großes Dankeschön gilt hier den beteiligten Unternehmen, die das Fit for TUMorrow Programm unterstützen und dieses tolle Event ermöglichen! Wir freuen uns bereits auf den Fit for TUMorrow Day 2017 und verbleiben mit dem Versprechen, dass wir dann das Buffet auf einen möglichst genauso großen Ansturm auslegen werden ;-)

Euer Fit for TUMorrow Team

15.12.2016

KPMG International Case Competition (KICC)- FIM Team sichert sich Platz auf dem Siegertreppchen

Nach der äußerst erfolgreichen Teilnahme an der letztjährigen KPMG Case Challenge, traten dieses Jahr gleich zwei FIM Teams beim Vorentscheid in München an. Die Teilnehmer mussten Chancen und Risiken einer Expansion in der Hotelbranche herausarbeiten und präsentieren.

Das erste FIM Team (r.) konnte sich über einen tollen zweiten Platz freuen. Das zweite FIM Team (l.) verfehlte leider knapp einen Podestplatz.

06.12.2016

Bridging the Gap XI - "The Power of Networks - Chancen und Risiken einer vernetzten Welt"

Bald ist es wieder soweit: Am Freitag, den 25. November 2016, findet in den Räumen der Bayerischen Landesbank in München die von den Studierenden des Elitenetzwerk-Studiengangs Finanz- & Informationsmanagement (FIM) organisierte Tagung "Bridging the Gap XI" statt.

Dieses Jahr begeben sich renommierte Gäste aus Wissenschaft und Praxis gemeinsam mit den Studierenden in die Welt der Netzwerke, um unter dem Thema "The Power of Networks - Chancen und Risiken einer vernetzten Welt" globale Netzwerke, Unternehmensnetzwerke und die Rolle des Menschen in Netzwerken näher zu beleuchten.

Weitere Informationen, eine detaillierte Veranstaltungsagenda, sowie die Anmeldung zur Veranstaltung finden sich unter www.bridgingthegap.de.

25.11.2016

Das Buch zur Konferenz „Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science“ ist nun erschienen!

Freuen Sie sich mit uns über die interessanten Artikel unserer Referenten, die diese im Anschluss an die gemeinsame Konferenz des KPMG CE und dem Lehrstuhl für Finanzmathematik verfasst haben. Das Buch wird als Hardcover und als Open Access Version angeboten. Unser Dank gilt allen, die an diesem Buch mitgewirkt haben!

01.11.2016

 

Excellence Award 2016 an Dr. Steffen Schenk vergeben

Für seine Dissertation „Exchangeable exogenous shock models“ (betreut von Prof. Dr. Matthias Scherer) ist Dr. Steffen Schenk mit einem Excellence Award 2016 ausgezeichnet worden. Seine Arbeit beinhaltet die Beschreibung und Umsetzung eines allgemeinen stochastischen Modells zur Bewertung und Steuerung hochdimensionaler Portfolios, wie man sie beispielsweise im Kredit- oder Versicherungswesen vorfindet.  

Der Preis wurde am 29.09.2016 durch den Verein zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg (VFVH) im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung an der Elbchaussee in Hamburg vergeben. Er wird jährlich verliehen und ist mit einem Betrag von 1.500 EUR dotiert. Ziel der Auszeichnung ist es, junge Versicherungswissenschaftler zu motivieren und ihnen die Bedeutung ihrer Arbeiten zu signalisieren. 

05.10.2016

Workshop „Quantitative Risk Management“ im Schloß Reisensburg

On September 27th/28th, the Department of Mathematical Finance and the KPMG Center of Excellence in Risk Management organized the workshop “Quantitative Risk management” at Schloß Reisensburg. The audience consisted of graduate students from the Universities Siegen, Duisburg-Essen, Frankfurt, and TUM, as well as Prof. Zagst, Prof. Scherer, and Prof. Müller. The workshop featured talks by Prof. Luis Seco (University of Toronto, “Portfolio Construction: Do you get what you pay for”), Dr. Gerhard Stahl (Talanx, “Das Moderne der Postmoderne – das Leben in und mit der Krise”), Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, (Universität Duisburg-Essen, “Electricity Trading and Markets") as well as representatives from KPMG. Apart from the scientific program, a get-together took place, which was a nice opportunity to network and to acquire insights about the daily tasks of a consultant. We thank everyone who was involved in the organization and hope we can reconvene next year. [Report by Michael Klausz]

02.10.2016

Fit for TUMorrow wird erwachsen!

Pünktlich zum Start des neuen Wintersemesters erhält das Fit for TUMorrow Programm ein rundum neues Auftreten. Mit mittlerweile 25 Praxispartnern ist das Fit for TUMorrow Programm endgültig den Kinderschuhen entwachsen. Im Zuge dessen wurde auch das Logo des Programms neu gestaltet, sodass wir jetzt noch professioneller und zeitgemäßer auftreten können!

Wir hoffen das Logo gefällt euch genauso gut wie uns!

15.09.2016

Post Bank Finance Award 2016

Das Team um die FIM-Kommilitonen Gabriela Galic, Daniel Kehne, Christian Olenberger, Maximilian Siegert, Andreas Sperling und Florian Zyprian sowie deren Betreuer Dr. Markus Böhm von der TU München hat den 1. Platz beim Postbank Finance Award erreicht. Ihr Beitrag mit dem Titel "FinTechs lieben lernen", der Wertflussnetze von Universalbanken und FinTechs analysiert und daraus Strategien für klassische Banken ableitet, räumte bei der Preisverleihung 50.000€ Preisgeld ab. Wir gratulieren herzlich zu diesem wahnsinnigen Erfolg.

04.07.2016

Prof. Zagst erhält Lehrpreis "Goldener Zirkel"

Im Rahmen der Verleihung des Lehrpreises "Goldener Zirkel" der Fachschaft Mathematik, wurde Prof. Rudi Zagst für seine Vorlesung "Investment Strategies" mit dem ersten Platz der besten Vertiefungsvorlesungen im Wintersemester 2015/16 ausgezeichnet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

01.07.2016

PD Min erhält Lehrpreis "Goldener Zirkel"

Im Rahmen der Verleihung des Lehrpreises "Goldener Zirkel" der Fachschaft Mathematik, wurde PD Aleksey Min in der Kategorie "Bester Übungsbetrieb" mit dem ersten Platz im Wintersemester 2015/16 ausgezeichnet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

01.07.2016

Emil J. Gumbel: Festakt zum 125ten Geburtstag in Lyon

Im Rahmen einer gemeinsamen Konferenz des ISFA Instituts (Institut de Science Financière et d'Assurances) der Universität Lyon 1 und der Columbia Universität wurde in einem Festakt der Hörsaal G3 zu „Amphi GUMBEL“ umbenannt. Namensgeber ist der vor 125 Jahren in München geborene Statistiker Prof. Dr. Emil J. Gumbel, welcher nicht nur in der Extremwerttheorie und multivariaten Statistik fundamentale Beiträge leistete sondern auch durch seine Rolle als Pazifist, Zeitzeuge der Weimarer Republik, Publizist und Kämpfer gegen den Nationalsozialismus Berühmtheit erlangte. So war er der erste deutsche Professor in der Weimarer Republik, der aufgrund seiner politischen Überzeugung seine Stelle verlor. Seine politischen Publikationen wurden verboten und verbrannt. Schließlich wurde er 1933 ausgebürgert und musste sich im Exil in Lyon am ISFA Institut eine neue Existenz aufbauen. Doch schon 1940 zwangen ihn deutsche Truppen erneut zur Flucht, nun emigrierte er in die USA. Dort erhielt er 1952 eine Professur an der renommierten Columbia Universität. Beim Festakt referierte Matthias Scherer über eine gemeinsame historische Arbeit mit Lexuri Fernández. Besonders beeindruckt waren die Festgäste von der Anwesenheit von Patricia Gumbel, der Schwiegertochter von Emil J. Gumbel, die extra aus Kalifornien angereist war und das neue Namensschild am GUMBEL-Hörsaal enthüllte. 

30.06.2016

Gastvortrag UniCredit Bank AG

Am 29.06.2016 dürfen wir Dr. Philip Gisdakis & Christian Weber von der UniCredit Bank AG in unseren Räumen begrüßen. Sie nehmen sich Zeit um über das Thema "Optimization in Strategic Asset Allocation: Deriving and implementing optimal portfolios with real world constraint" zu referieren und anschließend mit den Studenten darüber zu diskutieren. Es sind alle Masterstudenten der Finanzmathematik sowie weitere Gäste herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl wird natürlich gesorgt.

Diese Veranstaltung findet am Mittwoch, den 29.06.2016, im Raum 2.02.01/ Parkring 11/ Garching-Hochbrück um 13 Uhr statt.

Die Lebensläufe der Referenten sind hier einzusehen.

22.06.2016

Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science

Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM

Vom 17. - 19. Mai 2016 fand am Leibniz-Rechenzentrum in Garching die Konferenz "Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science" statt. Dabei trafen sich rund 100 nationale und internationale Teilnehmer, um die neuesten Entwicklungen und Trends in der Abhängigkeitsmodellierung und ihre Anwendungen zu diskutieren. Mit über 40 Fachvorträgen, einer Postervorstellung sowie zwei Workshops wurde dabei ein breites Spektrum von verschiedenen Inhalten dargeboten. Organisiert wurde die Konferenz gemeinsam von den den Lehrstühlen M4 (Mathematische Statistik) und M13 (Finanzmathematik). Weitere Informationen unter http://www.mathfinance.ma.tum.de/copulas2016/.

02.06.2016

Verlängerte Bewerbungsfrist: Workshop „Quantitative Risk Management“ im Schloß Reisensburg

Am 27. und 28. September 2016 veranstaltet das KPMG Center of Excellence einen Workshop zum Thema „Quantitative Risk Management“ im Schloß Reisensburg, Ulm. Wir laden Euch herzlich ein:

  • Zu einem exklusiven Workshop mit Praxispartnern aus der Wirtschaft und Wissenschaftlern aus der Forschung
  • Zu spannenden Diskussionen in einem einmaligen Umfeld Zum regen Erfahrungsaustausch mit Mathematik-Studenten von anderen Universitäten und Professoren
  • Zu ein gemütlichem Beisammensein, incl. Übernachtung, Speisen und Getränken

Anmeldung ist geschlossen.

Die Folien der Präsentation findet Ihr hier.

GAUSS-Nachwuchspreis 2015 an Dr. Steffen Schenk verliehen

Fotograph: Michael Fahrig. Dr. Steffen Schenk ist der dritte von rechts.

Für seine Dissertation „Exchangeable exogenous shock models“ (betreut von Prof. Dr. Matthias Scherer) wurde Dr. Steffen Schenk mit dem GAUSS-Nachwuchspreis 2015 ausgezeichnet. Seine Arbeit befasst sich mit der Modellierung hochdimensionaler Zufallsvektoren und der Anwendung von Schockmodellen zur Bewertung und Steuerung eines Kredit- oder Versicherungsportfolios.

Der GAUSS-Nachwuchspreis wird jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Finanz- und Versicherungsmathematik (DGVFM) und der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) verliehen und ist mit 2.000 EUR dotiert. Sein Ziel ist die Förderung und Motivation jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen. Gewünscht werden insbesondere Arbeiten, die die Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen. Der GAUSS-Preis 2015 wurde am 29.04.2016 auf dem Scientific Day der DAV/DGVFM in Bremen verliehen.

 09.05.2016

Neue Veranstaltungen bei Fit for TUMorrow

Neue und sehr spannende Veranstaltungen im Rahmen von Fit for TUMorrow stehen wieder in diesem Sommersemester bevor. Gestartet wird mit einem Assessment Center Training (03.06.2016), danach folgt ein Seminar vom Team iRADAR über den Einstieg und Arbeitsalltag als Financial Engineer bei KPMG (09.06.2016). Am 15.06.2016 kann man ebenfalls KPMG im Zusammenhang mit Meet My Company besichtigen und faszinierende Berichte aus dem Berufsleben erfahren. Last but not least findet noch das Equity and Option Trading Seminar (16. - 19.06.2016) statt.

Weiter Informationen rund um die Veranstaltungen sowie der Anmeldung findet Ihr hier.

 22.04.2016

Forschungsprojekt bei unserem Praxispartner Bayern LB

Erneut stellt unser Praxispartner Bayern LB ein sehr spannendes Thema zur "Individual Research" Phase im Sommer. Folgende Themenstellung ist gegeben:

"Die Anbieter von Lebens-/Rentenversicherungsprodukten sind im aktuellen Umfeld mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Neben anhaltend niedrigen Zinsen und der demografischen Ent-wicklung, trägt insbesondere die veränderte Regulierung unter Solvency II/SST dazu bei, dass sich die Produktlandschaft drastisch verändert. Immer mehr Anbieter stellen die bei Kunden beliebten, klassischen Produkte ein und bieten eine Vielzahl von Produktinnovationen, wie Indexpolicen,oder Hybridprodukte mit wesentlich mehr Kapitalmarktbezug.

Im Rahmen dieses Projektes soll das Universum an Produkten näher analysiert werden. Insbesondere die Kosten zur Erzeugung der Kapitalgarantie stehen dabei im Focus, aber auch, mit welcher realistischen Renditeerwartung die verscheiden Produkttypen einhergehen. Idealerweise sollen Wege aufgezeigt werden, wie mit innovativen-klassischen Produkten, oder kapitalmarktnahen Produkten die Bedürfnisse von Kunden und die der Versicherer miteinander besser vereinbart werden können."

20.04.2016

Homecoming Day 2016

Zum zweiten Mal begrüßte unser Lehrstuhl zurückgekehrte und ins Ausland gehende FIM-Studenten im Rahmen eines „Homecoming Day“. Professoren der Universitäten Sussex, Calgary, Toronto und Sydney stellten ihre Forschungsgebiete vor, zurückgekehrte Studenten berichteten über ihre Projekte und Erfahrungen im Ausland. Ein reger Erfahrungsaustausch und interessante Gespräche rundeten diesen gelungenen Tag ab.

15.04.2016

FIM-Team beim internationalen Finale in Dubai bei der KPMG International Case Challenge 2016

Leider haben die FIMtastic Four die KPMG's International Case Competition nicht gewonnen - sondern Team Kanada. Dafür haben sie dem Gala-Abend-Motto "dress to impress" alle Ehre gemacht und haben  ihre Teilnahme mit dem Personalvorstand Frank Grube (rechts) und den Jury-Mitgliedern und KPMG-Kollegen Björn Pagenkemper und Anke Dassler (links) gefeiert. Wir sagen, Daumen hoch, das habt Ihr Euch verdient!

14.04.2016

Jetzt bewerben für den 13. Jahrgang des Elitenetzwerk-Studiengangs „Finanz- & Informationsmanagement" (FIM)

Die Universität Augsburg und die TU München gestalten seit dem Wintersemester 2004/2005 in enger Kooperation den Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- & Informationsmanagement, der seit vergangenem Jahr auch an der Universität Bayreuth vertreten ist. Das viersemestrige Masterprogramm richtet sich an Bachelorabsolventen der Wirtschaftswissenschaften, der (Finanz- bzw. Wirtschafts-) Mathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens, der Wirtschaftsinformatik, der Angewandten Informatik sowie verwandter Fachrichtungen.

Durch eine fachlich exzellente Ausbildung, Soft Skill-Kurse, Mentoring und fachübergreifende und internationale Vernetzung ermöglicht der Studiengang leistungsbereiten Studierenden eine intensive und individuelle Betreuung sowie ein vertieftes, internationales, zügiges und zugleich vernetztes Studium. Damit werden Studierende auf zukünftige Führungsaufgaben in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vorbereitet.

Im Elitenetzwerk-Studiengang, der im aktuellen Ranking der BWL-Masterstudiengänge des CHE zum dritten Mal in Folge eine Spitzenplatzierung erzielte, wird im Wintersemester 2016/17 der 13. Jahrgang das Studium aufnehmen.

Bewerbungsschluss für den 13. Jahrgang ist der 30. April 2016 (2. Runde). Weitere Informationen zu FIM, dem Bewerbungsprozess, oder allgemein zum Masterstudium erhalten Interessierte auf der Homepage des Studiengangs.

23.03.2016

Wir gratulieren Daniela Selch zur erfolgreichen Promotion!

Daniela promovierte am 22.03.2016 an der TUM. Ihre Arbeit mit dem Titel "A multivariate Cox process with simultaneous jump arrivals and its application in insurance modelling" wurde von Prof. Matthias Scherer betreut.

22.03.2016

Wir gratulieren Steffen Schenk zur erfolgreichen Promotion!

Steffen promovierte am 14.03.2016 an der TUM. Seine Promotionsschrift mit dem Titel "Exchangeable exogenous shock models" wurde von Prof. Matthias Scherer betreut.

14.03.2016

Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science

May 17-19, 2016 at Garching-Forschungszentrum

In our complex and interrelated world, taking care of dependence is a key task for success in stochastic modeling. The copula framework takes a pivotal role in this area. The conference will bring together researchers from different methodological view points and application areas to provide an up to date forum on dependence modeling and their challenges in view of big data issues. This conference is a continuation of workshops held in Delft (2007, 2008), Oslo (2009), Munich (2011), and Beijing (2014). While the first workshops were focused on vine copulas (vine-copula.org), the theme of the last workshop was much broader. This workshop is intended to continue with this broader view. [Website] [Poster]

01.03.2016

FIM-Team gewinnt nationales Finale in Berlin bei der KPMG International Case Challenge 2016

Das Gewinnerteam wurde gerade bekannt gegeben. And the winner is: Team FIMtastic Four des Master Finance and Information Management - FIM. Diese 4 fliegen im April nach Dubai und vertreten KPMG Deutschland in der KPMG's International Case Competition.

21.02.2016

 

Wir gratulieren Daniela Neykova zur erfolgreichen Promotion!

Daniela promovierte am 28.01.2016 an der TUM. Ihre Promotionsschrift mit dem Titel "Optimal Investment Strategies under Affine Markov-Switching Models: Theory, Examples and Implementation" wurde von Rudi Zagst (TUM) und Marcos Escobar (Ryerson University) betreut.

08.02.2016

Seminarabschluss "Risk Management in Insurance" bei der WWK Versicherung

Im Rahmen des Seminars Risk Management in Insurance stellten sechs Studenten des Master-Studiengangs Mathematical Finance and Actuarial Science im Januar neue Konzepte und Methoden für das Asset- und Risikomanagement im Versicherungsbereich vor. Im besonderen Fokus lagen dabei die verstärkten regulatorischen Anforderungen durch das Europäische Aufsichtsregime Solvency II. In lockerer Atmosphäre lauschten auch Vertreter aus den Bereichen Risikomanagement und Kapitalanalage der WWK Versicherung und unterstützen den kritischen Austausch mit ihren Erfahrungen und praktischem Input.

22.01.2016

  

Jetzt bewerben für den 13. Jahrgang des Elitenetzwerk-Studiengangs „Finanz- & Informationsmanagement" (FIM)!

Die Universität Augsburg und die TU München gestalten seit dem Wintersemester 2004/2005 in enger Kooperation den Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- & Informationsmanagement, der seit vergangenem Jahr auch an der Universität Bayreuth vertreten ist. Das viersemestrige Masterprogramm richtet sich an Bachelorabsolventen der Wirtschaftswissenschaften, der (Finanz- bzw. Wirtschafts-) Mathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens, der Wirtschaftsinformatik, der Angewandten Informatik sowie verwandter Fachrichtungen.

Durch eine fachlich exzellente Ausbildung, Soft Skill-Kurse, Mentoring und fachübergreifende und internationale Vernetzung ermöglicht der Studiengang leistungsbereiten Studierenden eine intensive und individuelle Betreuung sowie ein vertieftes, internationales, zügiges und zugleich vernetztes Studium. Damit werden Studierende auf zukünftige Führungsaufgaben in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vorbereitet.

Im Elitenetzwerk-Studiengang, der im aktuellen Ranking der BWL-Masterstudiengänge des CHE zum dritten Mal in Folge eine Spitzenplatzierung erzielte, wird im Wintersemester 2016/17 der 13. Jahrgang das Studium aufnehmen.

Bewerbungsschluss für den 13. Jahrgang ist der 28. Februar 2016 (1. Runde). Weitere Informationen zu FIM, dem Bewerbungsprozess, oder allgemein zum Masterstudium erhalten Interessierte auf der Homepage des Studiengangs unter: http://www.uni-augsburg.de/fim/

20.01.2016

Prof. Zagst erhält Lehrpreis "Goldener Zirkel"

Im Rahmen der Verleihung des Lehrpreises "Goldener Zirkel" der Fachschaft Mathematik am 27. November 2015, wurde Prof. Rudi Zagst für seine Vorlesung "Portfolio Analysis" mit dem dritten Platz der besten Vertiefungsvorlesungen im Sommersemester 2015 ausgezeichnet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

16.01.2016

It's all about atmosphere: Seminar Presentations at Allianz Arena

For the final presentation of this semester's seminar "Applied Capital Markets" the students of the Finance and Information Management (FIM) Master's program were offered a very special treat. To offer an atmosphere both engaging and relaxing for the presentations on two of the most remarkable corporate failures in the history of banking, the students were invited by BayernLB to their lounge in Munich's Allianz Arena. After two sessions of presentations and extensive discussions on the cases of Crédit Lyonnais and Riggs Bank the day culminated in a tour of the stadium.

We would like to send out a very warm thank you to our Partner BayernLB for making this great day possible for us!

22.12.2015

FIM-Team gewinnt regionalen Vorentscheid bei der KPMG International Case Challenge 2016

Zwei Teams aus dem 11. FIM-Jahrgang, sowie ein Team aus dem 12. FIM-Jahrgang stellten Ihr Können vergangene Woche beim regionalen Vorentscheid der KICC 2016 in München unter Beweis. Die 4er-Teams hatten zwei Stunden Zeit, um eine erfolgsbringende Unternehmensstrategie für eine Airline auszuarbeiten und diese anschließend vor einer dreiköpfigen Jury aus KPMG-Managern überzeugend zu präsentieren. Dabei konnten die FIM-Studenten sowohl Ihre fachlichen Kenntnisse aus den Vorlesungen, als auch Ihre Präsentationsfähigkeiten aus den Soft Skill Seminaren dem Praxistest unterziehen. Besonders begeistert war die Jury von der Performance des Teams „FIMtastic Four“ (bestehend aus Fabian Gatzka, Julia Scherer, Simon Schlephorst und Andreas Sperling) und schickte dieses somit zum nationalen Finale nach Berlin im Februar 2016. Dort werden die vier FIMler gegen fünf andere Teams um den Einzug ins internationale Finale in Dubai kämpfen. Wir drücken Ihnen die Daumen und wünschen Ihnen viel Erfolg!

09.12.2015

FIM Informationsveranstaltung

Der Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- & Informationsmanagement (FIM) lädt am Mittwoch, den 20. Januar 2016 um 19:15 Uhr an der Technischen Universität München (Gebäude der Fakultäten Mathematik/ Informatik der TU München in Garching, Raum HS2) zu einer Informationsveranstaltung ein.

Die Einladung richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, (Finanz- und Wirtschafts-) Mathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens, der (Angewandten) Informatik sowie Wirtschaftsinformatik und ähnlicher Studiengänge, die bereits einen Bachelorabschluss erworben haben bzw. kurz vor ihrem Abschluss stehen. Nach einigen Informationen rund um den Studiengang durch Professoren, Praxispartnern und Studenten aus ehemaligen und aktuellen Jahrgängen, wird es ein gemütliches Get2together geben. Dieses bietet die Möglichkeit, Professoren und Studenten des Studiengangs kennenzulernen und sich mit ihnen auch über deren Erfahrungen auszutauschen. Die Anmeldung zur Informationsveranstaltung, sowie nähere Informationen zum Studiengang finden Sie unter http://www.tum.de/fim.

26.11.2015

Fit for TUMorrow Day 2015

Am 20. November 2015 findet der Fit for TUMorrow Day am Business Campus in Garching Hochbrück statt. Auch in diesem Jahr wird interessierten Studenten der Fakultät Mathematik ein spannendes Programm durch die Praxispartner von Fit for TUMorrow sowie den Lehrstuhl Finanzmathematik geboten.

Zwischen diversen Workshops stellen sich unsere Praxispartner an Messeständen als potentielle Arbeitgeber vor. Studierende erhalten für den Besuch der Veranstaltung 1 ECTS Credit Point. Weitere Informationen finden Sie hier.

11.11.2015

Erlebnisbericht zur "Individual Research Phase" bei der BayernLB

Julia Scherer und Paul Kriebel aus dem 11. FIM-Jahrgang verbrachten ihre Individual Research Phase diesen Sommer bei der BayernLB in München. Hier berichten sie über ihre Erfahrungen.

08.11.2015

Workshop "Frontiers in Risk Management“ des KPMG Center of Excellence

Am 8. und 9. Oktober 2015 veranstaltete das KPMG Center of Excellence einen Workshop zum Thema "Frontiers in Risk Management“ im Schloß Reisensburg(Ulm). Weitere Details und einen Bericht finden Sie hier.

27.10.2015

Celonis GmbH mit Presidential Entrepreneurship Award ausgezeichnet

Herzlichen Glückwunsch an das IT-Start-Up Celonis, das am Montag mit dem TUM Presidential Entrepreneurship Award ausgezeichnet wurde: go.tum.de/073607

27.10.2015

Wir gratulieren German Bernhart zur erfolgreichen Promotion!

German promovierte am 19.10.2015 an der TUM. Seine Promotionsschrift mit dem Titel "Advances in financial engineering: Bondesson densities, the construction of MSMVE distributions, and the modeling of discrete cash dividends" wurde von Matthias Scherer (TUM) betreut. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei Jan-Frederik Mai für die inhaltliche Unterstützung.

21.10.2015

Bridging the Gap X - "Grenzenlose Digitalisierung - Eine Reise mit Chancen und Herausforderungen"

Bald ist es wieder soweit: Am Freitag, den 13.11.2015, findet in der Residenz München die von den Studierenden des Elitenetzwerkstudiengangs FIM organisierte Tagung "Bridging the Gap X" statt. Gemeinsam mit hochkarätigen Gästen aus Politik, Wissenschaft und Praxis begeben sich die Studierenden auf der diesjährigen Tagung in die Welt der Digitalisierung. Highlight der Tagung bilden dieses Jahr nicht nur deren 10-jähriges Jubiläum, sondern auch das im Anschluss stattfindende FORUM des Elitenetzwerks Bayern.

Weitere Informationen, eine detaillierte Veranstaltungsagenda, sowie die Anmeldung (ab 12.10.2015) zu beiden Veranstaltungen finden sich unter www.bridgingthegap.de.

06.10.2015

Mikhail Krayzler schließt Promotion erfolgreich ab

Wir gratulieren Mikhail Krayzler zur erfolgreichen Promotion! Mikhail promovierte am 03.09.2015 an der TUM. Seine Promotionsschrift mit dem Titel "Analytical Pricing of Variable Annuities" wurde von Rudi Zagst (TUM) betreut. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei Bernhard Brunner und der risklab GmbH für die inhaltliche und finanzielle Unterstützung der Promotion.

 01.10.2015

Lexuri Fernández schließt Promotion erfolgreich ab

Wir gratulieren Lexuri Fernández zur erfolgreichen Promotion! Lexuri promovierte am 18.09.2015 an Ihrer Heimatuniversität (University of the Basque Country). Ihre Promotionsschrift mit dem Titel „Selected topics in Financial engineering: First exit-times and dependence structures of Marshall–Olkin kind“ wurde betreut von Luis Seco (University of Toronto) und Matthias Scherer (TUM). Nach erfolgreicher Disputation wurde landestypisch gefeiert.

 20.09.2015

Workshop - „Frontiers in Risk Management“

Am 8. und 9. Oktober 2015 veranstaltet das KPMG Center of Excellence einen Workshop zum Thema „Frontiers in Risk Management“ im Schloß Reisensburg.

Bewerbe Dich mit Lebenslauf und kurzem Motivationsschreiben bis zum 01. August 2015 unter sekm13@tum.de.

01.07.2015

Platz 3 beim Lehrpreis „Goldener Zirkel“ für Matthias Scherer

Im Rahmen der feierlichen Absolventen-Verabschiedung am 19.06.2015 wurden von der Fachschaft Mathematik die Lehrpreise „Goldener Zirkel“ für das vergangene Wintersemester vergeben. Freuen durften sich Prof. Matthias Scherer in der Kategorie „beste Vertiefungsvorlesung“.

Wir bedanken uns bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

22.06.2015

 

Vortragsankündigung

Wir freuen uns Herr Neugebohrn von der HVB-Unicredit bei uns begrüßen zu dürfen.

  • Thema: „Multi Asset Portfolio Optimization in Practice“
  • Raum: Seminarraum BC1 2.02.01, Parkring 11, Garching-Hochbrück.
  • Datum: Mittwoch, den 10. Juni 2015
  • Uhrzeit: 10.15 - 11.00 Uhr

09.06.2015

 

 

Jetzt bewerben für den 12. Jahrgang des Elitenetzwerk-Studiengangs „Finanz- & Informationsmanagement" (FIM)!

Die Universität Augsburg und die TU München gestalten seit dem Wintersemester 2004/2005 in enger Kooperation den Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- & Informationsmanagement, der seit diesem Jahr auch an der Universität Bayreuth vertreten ist. Das viersemestrige Masterprogramm richtet sich an Bachelorabsolventen der Wirtschaftswissenschaften, der (Finanz- bzw. Wirtschafts-) Mathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens, der Wirtschaftsinformatik, der Angewandten Informatik sowie verwandter Fachrichtungen.

Durch eine fachlich exzellente Ausbildung, Soft Skill-Kurse, Mentoring und fachübergreifende und internationale Vernetzung ermöglicht der Studiengang leistungsbereiten Studierenden eine intensive und individuelle Betreuung sowie ein vertieftes, internationales, zügiges und zugleich vernetztes Studium. Damit werden Studierende auf zukünftige Führungsaufgaben in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vorbereitet.

Im Elitenetzwerk-Studiengang, der im aktuellen Ranking der BWL-Masterstudiengänge des CHE zum dritten Mal in Folge eine Spitzenplatzierung erzielte, wird im Wintersemester 2015/16 der 12. Jahrgang das Studium aufnehmen.

Bewerbungsschluss für den 12. Jahrgang ist der 31. Mai 2015 (2. Runde). Weitere Informationen zu FIM, dem Bewerbungsprozess, oder allgemein zum Masterstudium erhalten Interessierte auf der Homepage des Studiengangs unter: http://www.tum.de/fim

05.05.2015

Das Buch zur Konferenz „Risk Management Reloaded“ ist nun erschienen!

Freuen Sie sich mit uns über die interessanten Artikel unserer Referenten, die diese im Anschluss an die gemeinsame Konferenz des KPMG CE und dem Lehrstuhl für Finanzmathematik verfasst haben. Das Buch wird als Hardcover und  als Open Access Version angeboten. Unser Dank gilt allen, die an diesem Buch mitgewirkt haben!

23.02.2015

Allianz Global Investor's Global Graduate Programme

Become part of the next generation of investment and business professionals at Allianz Global Investors!

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23.01.2015

KPMG's Job Dinner - Kommen Sie zum Essen, gehen Sie als Kollege

Sie studieren Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen bzw. Mathematik, Physik oder Informatik und bringen hohes Interesse für den Finanzsektor und seine IT-Prozesse mit? Sie stehen kurz vor dem Abschluss und überzeugen durch eine interessante Persönlichkeit? Dann möchten wir Sie kennenlernen! Bei einem 3-Gänge-Menü können Sie mit Ihren zukünftigen Kollegen ins Gespräch kommen. Anschließend haben Sie die Chance auf eine Einladung zu einem weiterführenden Gespräch und den Jobeinstieg.

Sie wollen diese Gelegenheit nutzen? Dann melden Sie sich bitte mit vollständigem Lebenslauf bis zum 10. Februar 2015 bei Mareike Schulte unter mschulte@kpmg.com an. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! www.kpmg.de/careers

14.01.2015

FIM-Infoveranstaltung 2015

Der Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- & Informationsmanagement (FIM) lädt am Mittwoch, den 14. Januar 2015 um 19:15 Uhr an der Technischen Universität München (Gebäude der Fakultäten Mathematik / Informatik der TU München in Garching, Raum HS2)  zu einer Informationsveranstaltung ein. Die Einladung richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, (Finanz- und Wirtschafts-) Mathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens, der (Angewandten) Informatik sowie Wirtschaftsinformatik und ähnlicher Studiengänge, die bereits einen Bachelorabschluss erworben haben bzw. kurz vor ihrem Abschluss stehen. Nach einigen Informationen rund um den Studiengang durch Professoren, Praxispartnern und Studenten aus ehemaligen und aktuellen Jahrgängen, wird es ein gemütliches Beisammensein geben. Dieses bietet die Möglichkeit, Professoren und Studenten des Studiengangs kennenzulernen und sich mit ihnen auch über deren Erfahrungen auszutauschen. Die Anmeldung zur Informationsveranstaltung, sowie  nähere Informationen zum Studiengang finden hier.

15.12.2014

Allianz Global Investors - Digital2Day Student Challenge

Are you passionate about teamwork, working on realistic cases and gaining practical experience, guidance from experts and networking? Then apply for Allianz Global Investors’ two-day case study workshop about digitalization in the Asset Management industry.

Prepare for your professional career:

  • Build and increase your professional network with the executives of a leading Asset Management company
  • Work in a team on strategic topics
  • Expand your skills guided by experts
  • Experience working in a real-life situation on real-life projects
  • Get an insight into what it’s like to work at Allianz Global Investors
  • Become a potential candidate for an internship or Global Graduate

The workshop is limited to 20 participants and will be held at Allianz Global Investors in Munich. Please apply by sending a brief cover letter and your curriculum vitae to Anthony Ebker or Florian Friedrich by 28 November 2014.

16.11.2014

Excellence Award für Peter Hieber

v.l.n.r. Prof. Dr. Holger Drees, Dr. Peter Hieber, Prof. Dr. Markus Warg - (c) VFVH

Der Verein zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg (VFVH) vergibt alljährlich Promotionspreise für herausragende und außergewöhnliche Arbeiten aus dem Bereich der Versicherungswissenschaften. Zugelassen sind Dissertationen aus allen Gebieten der Versicherungswissenschaft die in den beiden Vorjahren an einer deutschen Hochschule abgeschlossen wurden. Zentrales Beurteilungskriterium ist dabei die wissenschaftliche Qualität und Originalität der eingereichten Arbeiten. Der diesjährige Excellence Award wurde am 08.10.2014 im schönen Ambiente der Villa im Heine Park in Hamburg verliehen. Neben der Preisverleihung ist der Abend jedes Jahr eine gute Gelegenheit zum Austausch zwischen Akademikern und Praktikern im Bereich Versicherungswissenschaft. Dieses Jahr wurden drei Dissertationen ausgezeichnet: Dr. Peter Hieber (Universität Ulm) erhielt den Preis für seine an der TU München verfasste und von Prof. Dr. Matthias Scherer betreute Arbeit über die Modellierung von Ausfallrisiken, Dr. Richard Peter (LMU München) über die Klassifizierung und Reduktion von Risiken im Versicherungsbereich und Dr. Oliver Urmann (Universität Hamburg) – betreut von Prof. Dr. Martin Nell – über Qualitätsunterschiede in der (Kranken-)Versicherung. Durch den Abend führte Prof. Dr. Markus Warg, Vorsitzender des VFVH und Mitglied des Vorstands der Signal Iduna Gruppe. Er zeigte sich insbesondere beeindruckt von der Qualität und Kreativität der eingereichten Arbeiten.

02.11.2014

Doppelter Erfolg beim MINT-Award 2014!

Der erste Platz: Sebastian Walter (Foto: TUM/J. Baumann)
Der dritte Platz: Oskar Gruber (Foto: TUM/J. Baumann)

Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung des "MINT-Award Mathematik 2014" wurden am 17. Oktober 2014 gleich zwei herausragende Abschlussarbeiten des Lehrstuhls für Finanzmathematik unter dem Motto "Modell:=Wahrheit?! Stärken und Grenzen von Modellen in der Versicherungsmathematik" prämiert. Hierbei wurde Sebastian Walter für seine Masterarbeit "Credit Valuation Adjustments and Wrong-Way Risk - A Comprehensive Case Study of Counterparty Default Risk" der erste Platz mit einem Preisgeld von 3000 € verliehen. Die Arbeit wurde betreut von Prof. Dr. Matthias Scherer vom Lehrstuhl für Finanzmathematik und Dr. Stephan Höcht von Assenagon Asset Management S.A. Den dritten Platz mit einem Preisgeld von 500 € belegte Oskar Gruber mit seiner Bachelorarbeit über das Thema "Value at Risk forecasting and backtesting with the ARMA-GARCH family", die von der Jury als besonders innovativ gelobt wurde. Betreut wurde die Abschlussarbeit von Dr. Georg Mainik von der ETH Zürich, der im Sommersemester 2014 eine Gastprofessur am Lehrstuhl für Finanzmathematik innehatte.
Weitere Informationen zu den beiden Arbeiten finden Sie auch im Risiko Manager 23/2014.

22.10.2014

Studentische Tagung "Bridging the Gap IX" am 14.11.2014 mit spannendem Programm!

Am Freitag, den 14.11.2014, ist es wieder soweit: Die Studenten des Elitenetzwerk-Studiengangs Finanz- & Informationsmanagement der TU München und der Universität Augsburg veranstalten bereits zum neunten Mal die Tagung "Bridging the Gap" für Bachelor- und Masterstudierende aller Studiengänge.
Dieses Jahr treffen erfahrene Vertreter renommierter Unternehmen auf junge Gründer, um unter dem Thema "(Ad)Ventures - How to Bring Ideas to Life" zusammen mit Euch zu diskutieren, wie neue Geschäftsideen entstehen und erfolgreich umgesetzt werden. Unter anderem erklärt Dr. Ralf Schnell, CEO von Siemens Venture Capital, wie Siemens mit der Finanzierung von Startups neue Wachstumsmärkte erschließt und Dr. Christoph Samwer, Gründer und Geschäftsführer des Rocket Internet Startups Lendico, wird uns seine Vision vom digitalen Banking vorstellen.
Neben den Vorträgen habt ihr beim exklusiven Conference-Dinner zudem die Möglichkeit weitere Studenten, hochkarätige Vertreter aus der Wirtschaft und Entrepreneure persönlich kennenzulernen.
Die Veranstaltung findet am Freitag, den 14.11.2014, ab 12 Uhr im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg statt. Das komplette Programm und die Anmeldung findet ihr hier.

16.10.2014

KPMG CE Fellowship-Programm: AAA bringt Sie weiter

Zum Wintersemester 2014/2015 wurde ein neues Fellowship-Programm vom KPMG Center of Excellence in Risk Management ins Leben gerufen. Das Programm beinhaltet ein Förderstipendium, ermöglicht Praxiserfahrung und eine Abschlussarbeit in der Sie Theorie und Praxis verbinden können. Lesen Sie mehr in unserem Flyer.

05.10.2014

Workshop Gehaltsverhandlungen

Auch in diesem Wintersemester findet wieder unser beliebter Fit for TUMorrow Workshop zum Thema Gehaltsverhandlungen statt. Am 05.12. erklärt Christian Weitkuhn, Geschäftsführer finera financial planning GmbH, wie man den eignen Marktwert richtig einschätzt und das Gehaltsgespräch souverän meistert. Weitere Informationen zum Workshop findet ihr hier.

01.10.2014

Fit for TUMorrow Day 2014

Der Fit for TUMorrow Day 2014 findet am 21. November am Business Campus in Garching Hochbrück statt. Das Programm und die Anmeldung werden nach Beginn des Wintersemesters auf der Fit for TUMorrow Homepage veröffentlicht.

22.08.2014

"The Supermartingales" erringen 1. Platz und über 25.000 € Preisgeld bei Börsenwettbewerb

v.l.n.r. Steffen Schenk, Thorsten Schulz, German Bernhart und Mirco Mahlstedt

Im Rahmen eines vom italienischen Online-Broker „Directa“ zum vierten Mal veranstalteten europaweiten Handelswettbewerbs zwischen Hochschulen haben German Bernhart, Mirco Mahlstedt, Steffen Schenk und Thorsten Schulz mit ihrem Team „The Supermartingales“ den ersten Platz belegt. Neben dem aus Handelstätigkeit erwirtschafteten Gewinn von 6.048,73 €, den die vier Promotionsstudierenden selbst behalten dürfen, erhält der Lehrstuhl für Finanzmathematik, in dessen Namen die Supermartingale angetreten sind, ein Preisgeld von 20.000 €, das für Lehr- und Forschungszwecke zur Verfügung steht.

Ausgestattet mit einem Echtgeld-Anfangskapital von 5.000 €, welches jeder der aus 12 verschiedenen Ländern stammenden 111 Unimannschaften durch die Directa bereitgestellt wurde, bestand das Ziel des Wettbewerbs darin, innerhalb eines halben Jahres (30. Oktober 2013 – 09. Mai 2014) einen maximalen Gewinn zu erwirtschaften, ohne zwischenzeitlich mit dem Depotwert unter die Schwelle von 3.000 € zu fallen. Das Spektrum handelbarer Instrumente umfasste dabei neben Aktien und Anleihen auch Rohstoffe, Währungsprodukte und Volatilitätsderivate.

Am Ende der Handelsperiode erzielten die Supermartingale einen Gewinn von 120,97 % und damit einen Depotwert von 11.048,73 €. Mit dieser Leistung konnten sie einen großen Vorsprung gegenüber den zweit- (+ 89,05 %) und drittplatzierten (+ 70,95 %) Teams vorweisen. Die Preisverleihung fand am 23.05.2014 auf dem Investment & Trading Forum in Rimini, Italiens größter Anlegermesse, statt.

16.07.2014

GAUSS-Nachwuchspreis an Peter Hieber verliehen

v.l.n.r. Prof. Dr. Ralf Korn (TU Kaiserslautern), Dr. Peter Hieber (TU München), Dr. Florentin Rahe (Universität Ulm), Prof. Dr. Oskar Goecke (FH Köln), Prof. Dr. Angelika May (Universität Oldenburg), Prof. Dr. Alfred Müller (Universität Siegen) - © DAV / Michael Fahrig

Für seine Dissertation „First-exit times and their applications in default risk management“ (betreut von Prof. Dr. Matthias Scherer) wurde Dr. Peter Hieber mit dem GAUSS-Nachwuchspreis 2013 ausgezeichnet. Die Arbeit befasst sich mit der Modellierung und dem Management von Ausfallrisiken in der Finanzmathematik.

Der GAUSS-Nachwuchspreis wird jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Finanz- und Versicherungsmathematik (DGVFM) und der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) verliehen und ist mit 2.000 EUR dotiert. Sein Ziel ist die Förderung und Motivation jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen. Gewünscht werden insbesondere Arbeiten, die die Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen. Der GAUSS-Preis 2013 wurde am 30.04.2014 auf dem Scientific Day der DAV/DGVFM in Bonn verliehen.

21.05.2014

Women & Career - Karriere und Wege zum Erfolg von Frauen für Frauen

Wie kann eine anspruchsvolle Karriere mit einem erfüllten Familienleben in Einklang gebracht werden? Wie können Frauen Vorurteile und Benachteiligung in ihrem täglichen Berufsleben bewältigen? Wie können talentierte junge Frauen Erfolg haben und Führungspositionen erreichen? Um Antworten auf diese und weitere wichtige Fragen zu finden, veranstaltet der Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- und Informationsmanagement das Diskussionsforum „Women and Career“ für weibliche Studentinnen aller Disziplinen.

Weitere Informationen zum Ablauf des Events und zur Anmeldung findet Ihr hier.

Wir freuen uns auf ein spannendes Event mit Euch!

07.05.2014

Jetzt bewerben für den 11. Jahrgang des Elitenetzwerk-Studiengangs „Finanz- & Informationsmanagement" (FIM)!

Die Universität Augsburg und die TU München gestalten seit dem Wintersemester 2004/2005 in enger Kooperation den Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- & Informationsmanagement. Das viersemestrige Masterprogramm richtet sich an Bachelorabsolventen der Wirtschaftswissenschaften, der (Finanz- bzw. Wirtschafts-) Mathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens, der Wirtschaftsinformatik, der Angewandten Informatik sowie verwandter Fachrichtungen.

Durch eine fachlich exzellente Ausbildung, Soft Skill-Kurse, Mentoring und fachübergreifende und internationale Vernetzung ermöglicht der Studiengang leistungsbereiten Studierenden eine intensive und individuelle Betreuung sowie ein vertieftes, internationales, zügiges und zugleich vernetztes Studium. Damit werden Studierende auf zukünftige Fuehrungsaufgaben in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vorbereitet.

Im Elitenetzwerk-Studiengang, der im aktuellen Ranking der BWL-Masterstudiengänge des CHE wiederholt eine Spitzenplatzierung erzielte, wird im Wintersemester 2014/15 der 11. Jahrgang das Studium aufnehmen.

Bewerbungsschluss fuer den 11. Jahrgang ist der 31. Mai 2014. Weitere Informationen zu FIM, dem Bewerbungsprozess, oder allgemein zum Masterstudium erhalten Interessierte auf der Homepage des Studiengangs unter: http://www.uni-augsburg.de/fim/

29.04.2014

Prof. Zagst erhält Lehrpreis "Goldener Zirkel"

Im Rahmen der Verleihung des Lehrpreises "Goldener Zirkel" der Fachschaft Mathematik am 13. Dezember 2013, wurde Prof. Rudi Zagst für seine Vorlesung "Portfolio Analysis" mit dem dritten Platz der besten Vertiefungsvorlesungen im Sommersemester 2013 ausgezeichnet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

16.01.2014

Informationsveranstaltung zum Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- & Informationsmanagement

Der Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- & Informationsmanagement (FIM) lädt am Mittwoch, den 22. Januar 2014 um 19:15 Uhr, im Raum HS2 im Gebäude der Fakultäten Mathematik/Informatik der TU München in Garching zu einer Informationsveranstaltung ein.
Die Einladung richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, (Finanz- und Wirtschafts-) Mathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens, der (Angewandten) Informatik sowie Wirtschaftsinformatik und ähnlicher Studiengänge, die bereits einen Bachelorabschluss erworben haben bzw. kurz vor ihrem Abschluss stehen. Nach einigen Informationen rund um den Studiengang durch Professoren, Praxispartnern und Studenten aus ehemaligen und  aktuellen Jahrgängen, wird es ein gemütliches Beisammensein geben. Dieses bietet die Möglichkeit, Professoren und Studenten des Studiengangs kennenzulernen und sich mit ihnen auch über deren Erfahrungen auszutauschen. Die Anmeldung zur Informationsveranstaltung, sowie  nähere Informationen zum Studiengang finden Sie hier.

16.12.2013

Assenagon Thesis Award in Finance 2013

Der Assenagon Thesis Award in Finance 2013 wurde am 22. November 2013 in feierlichem Rahmen auf dem FitForTUMorrow Day des Lehrstuhls für Finanzmathematik der TU München verliehen. Der Preis ehrt herausragende Abschlussarbeiten im Bereich Finanzmathematik, die an der TU Chemnitz, der Universität Duisburg-Essen, der TU Kaiserslautern, am Karlsruher Institut für Technologie und an der TU München eingereicht wurden. Bereits zum vierten Mal in Folge wurden Absolventen mit dem Assenagon Thesis Award ausgezeichnet, welcher 2010 von Vassilios Pappas, einem der Gründer von Assenagon, und Prof. Dr. Matthias Scherer vom Lehrstuhl für Finanzmathematik der TU München ins Leben gerufen wurde.
In seiner Eröffnungsrede nannte Prof. Dr. Rudi Zagst das Ziel des Preises, nämlich die Forschung im Bereich Finanzmathematik zu fördern. Anschließend würdigten Dr. Stephan Höcht und Patrick Spitaler (beide Assenagon) die hohe Qualität der eingereichten Arbeiten und dankten den Teilnehmern sowie den betreuenden Professoren. Dann zeichneten sie die einzelnen Universitätsgewinner aus, welche im Anschluss in Kurzvorträgen die Inhalte und Erkenntnisse ihrer eingereichten Arbeiten präsentierten.
Zunächst sprach Merima Nurkanovic (TU Kaiserslautern, betreut von Prof. Dr. Ralf Korn) über „Recent Advances in Binomial Methods for Option Pricing“. Anschließend referierte Markus Scholz (Karlsruher Institut für Technologie, betreut von Prof. Dr. Nicole Bäuerle) über "Several Approaches to the Classical Portfolio Optimization Problem with Power Utility Function". Danach stellte Gregor Leimcke (TU Chemnitz, betreut von Prof. Dr. Thorsten Schmidt) seine Bachelorarbeit "Statistische Analyse von Schäden in der Schaden- und Unfallversicherung" vor, gefolgt von Linda Miethe (Universität Duisburg-Essen, betreut von Prof. Dr. Rüdiger Kiesel), die ihre Thematik  "Bewertung von Energiederivaten unter Berücksichtigung von Kontrahentenrisiko und Refinanzierungskosten" erläuterte. Zum Abschluss präsentierte Annika Gauß (TU München in Kooperation mit Allianz SE Reinsurance, betreut von Prof. Dr. Matthias Scherer, Dr. Martin Gansneder und Dr. Markus Stowasser) ihre Masterarbeit "Wind Speed Simulation and Insurance Products for Wind Farm Investors".
Zur Gesamtsiegerin des Assenagon Thesis Award in Finance 2013 wurde Annika Gauß gekürt. Ihre Arbeit überzeugte durch die Aktualität der Thematik und die hohe Praxisrelevanz.

13.12.2013

Applied Capital Markets – Seminarabschluss bei der BayernLB

Auf den Spuren von Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und Co. waren die Teilnehmer des Seminars „Applied Capital Markets“ zur Abschlusspräsentation in der Allianz Arena. Die BayernLB hatte die Studierenden der von Herrn Prof. Zagst angebotenen Lehrveranstaltung in ihre Loge eingeladen und sorgte damit für einen tollen Rahmen der abschließenden Veranstaltung.
Schon vor Beginn des eigentlichen Programms um 9.30 Uhr hatten die Studierenden die Gelegenheit, den gigantischen Ausblick in die Arena und das Fußballfeld zu genießen und sich bei Kaffee und Brezen auf den Tag einzustimmen. Von der Location und dem Ausblick waren die Studierenden noch sehr beeindruckt, als Herr Dinkelacker von der BayernLB ihnen die Haupttätigkeiten und Kernfähigkeiten des Unternehmens und den daraus resultierenden Karrierechancen vorstellte.
Anschließend fanden die Abschlussvorträge zur Case-Study der Veranstaltung „Applied Capital Markets“ statt. Dabei stellten die Studierenden ihre Ergebnisse vor, mit denen sie sich zuvor in wochenlanger Gruppenarbeit auseinander gesetzt hatten. Das übergeordnete Thema befasste sich mit den Entwicklungen des Ölmarktes Anfang der 1990er Jahre und den Möglichkeiten, sich gegen die Entwicklungen abzusichern. Es ging in der Case-Study um einen Ölanbieter, der seinen Kunden in den langfristig vereinbarten Verträgen eine sehr große Flexibilität zugesichert hatte. Beim gleichzeitigen Versuch, sich gegen mögliche Preisverfälle über Future-Verträge abzusichern, war das Unternehmen aufgrund des hohen Bedarfs an Futures mit langer Laufzeit in Liquiditätsprobleme geraten und musste schließlich die Geschäftsstrategie ändern. Für die Präsentation hatten die Studierenden nun die Gründe, die Folgen, die mathematischen Hintergrundkonzepte und anwendungsorientierte Übungsaufgaben aufbereitet. Im Verlauf der Veranstaltung konnte ein sehr guter Überblick über die Volatilität der Rohstoffmärkte, daraus resultierende Schwierigkeiten und potenzielle Lösungsansätze erlangt werden.
Im Anschluss an die harte Arbeit und die Präsentationen wurden die Studierenden noch für Ihren Aufwand belohnt: Auf Einladung der BayernLB war bei der abschließenden Führung durch die Katakomben der Allianz Arena noch die Gelegenheit, die Atmosphäre im Stadion des Triple-Siegers der letzten Saison (inkl. Champions League Hymne) zu spüren.

10.12.2013

2. und 3. Platz beim SCOR-Preis 2013

(v.l.n.r Annika Gauß, Prof. Dr. Matthias Scherer, Franz Ramsauer - © SCOR-Archiv)

Bereits zum 16-ten Mal wurde der SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften der Rückversicherung SCOR vergeben. In Zusammenarbeit mit der Universität Ulm wurden Arbeiten prämiert, die sich mit für die Versicherungsindustrie relevanten Themen in der Personen- und Sachversicherung beschäftigten. Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihung, die in feierlichem Rahmen am 18. November 2013 im Kunstmuseum in Stuttgart stattfand, wurde an Frau Annika Gauß der 2. SCOR-Preis 2013 für Ihre Abschlussarbeit „Wind Speed Simulation and Insurance Products for Wind Farm Investors“ verliehen. Betreut wurde die Arbeit von Herrn Prof. Dr. Matthias Scherer, Herrn Dr. Martin Gansneder und Herrn Dr. Markus Stowasser. Mit dem 3. Platz wurde die Abschlussarbeit von Herrn Franz Ramsauer „Pricing of Variable Annuities – Incorporation of Policyholder Behavior“ prämiert. Neben Herrn Prof. Rudi Zagst wurde die Arbeit von Herrn Prof. Marcos Escobar, Herrn Prof. David Saunders und Herrn Mikhail Krayzler betreut.

10.12.2013

FIM-Studenten gewinnen Bayerische Regionalausscheidung bei KPMG‘s International Case Competition

Bei der Bayerischen Regionalausscheidung von KPMG‘s International Case Competition (KICC) in München belegten FIM-Studenten des 9. und 10. Jahrgangs den ersten und dritten Platz. Die KICC ist ein weltweiter Fallstudien- und Präsentationswettbewerb und wird jährlich in drei Stufen durchgeführt. Dieses Jahr traten für den Lehrstuhl für Finanzmathematik Anna Oberländer, Cornelia Schilling, Jens Neisius und Tobias Bienek an und konnten die Jury mit ihrem Pitch überzeugen. Mit dem ersten Platz qualifizierten sie sich für die Deutschlandausscheidung in Berlin und haben damit die Chance am Finale in Sao-Paulo, Brasilien teilzunehmen.

02.12.2013

Studentische Hilfskraft gesucht!

Im Rahmen des Promotionsprojektes „Optimal Dynamic Portfolio Strategies“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt engagierte Unterstützung. Neben spannenden Einblicken in aktuelle Forschungsthemen am Lehrstuhl, gibt es die Möglichkeit einer thematisch aufbauenden Masterarbeit und eines Forschungsaufenthalt in Toronto in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner Prof. Escobar. Weitere Informationen gibt es hier.

07.11.2013

Risk Management Reloaded

Die Konferenz „Risk Management Reloaded“ fand im September 2013 (9.-13.) am Business Campus in Garching-Hochbrück statt. Mehr als 200 Teilnehmer aus Universität und Praxis befassten sich mit aktuellen Herausforderungen an das Risikomanagement im Zuge sich ändernder regulatorischer Vorgaben, neuer Produkte und innovativer Bewertungsmechanismen. Den Auftakt der Konferenz bildeten Workshops zu den Themen Copulas, numerische Berechnung von Preissensitivitäten, alternative Zinsgarantien in der Lebensversicherung und Modellierung von Zinskurven. Die Konferenz umfasste insgesamt 79 wissenschaftliche Vorträge zu aktuellen Risikomanagementproblemen in Forschung und Praxis.  Der Wissenstransfer zwischen Academia und Praxis wurde besonders bestärkt durch ein Diskussionsforum, in welchem sich Vertreter aus BaFin, KPMG und Asset Management kritisch mit der Notwendigkeit, der Sinnhaftigkeit und dem zielgerichteten Einsatz quantitativer Bewertungsmethoden auseinandersetzten und darüber hinaus die Konsequenzen bestehender Anreizstrukturen auf das Verhalten der auf den Finanzmärkten agierenden Akteure beleuchteten. Zum Abschluss der Konferenz bot der „Young Researchers Day“ Nachwuchswissenschaftlern die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und ihre Ergebnisse und Herausforderungen einem breiten Publikum zu präsentieren. Finanziell und inhaltlich unterstützt wurde die Konferenz durch das „KPMG Center of Excellence in Risk Management“.

13.10.2013

Fit for TUMorrow Day 2013

Der Fit for TUMorrow Day 2013 findet am 22. November am Business Campus in Garching Hochbrück statt. Das Programm und die Anmeldung werden nach Beginn des Wintersemesters auf der Fit for TUMorrow Homepage veröffentlicht.

01.10.2013

Zweimal Platz 3 beim Lehrpreis „Goldener Zirkel“

Im Rahmen der feierlichen Absolventen-Verabschiedung am 21.06.2013 wurden von der Fachschaft Mathematik die Lehrpreise „Goldener Zirkel“ für das vergangene Wintersemester vergeben. Freuen durften sich (jeweils über Platz 3) Peter Hieber und Maximilian Gaß in der Kategorie „beste Übung“ sowie Dr. Jan-Frederik Mai und Prof. Matthias Scherer in der Kategorie „beste Vertiefungsvorlesung“. Wir bedanken uns bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

30.06.2013

Prof. Dr. Zagst und Mikhail Krayzler erhalten GAUSS-Preis 2012

Zur Förderung und Motivation insbesondere jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen, schreiben die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) jährlich einen GAUSS-Preis für aktuelle praxisrelevante Arbeiten in Gebieten aus, in denen Probleme und Aufgabenstellungen der Aktuarwissenschaft entdeckt und in angemessener Form behandelt werden.

Der mit insgesamt 15.000 € dotierte GAUSS-Preis 2012 wurde auf dem Scientific Day während der Jahrestagung von DAV und DGVFM vom 24.-26. April 2013 verliehen. Mit dem ersten Preis wurden dabei unter anderen Herr Prof. Dr. Rudi Zagst und Herr Mikhail Krayzler für ihren Beitrag "Closed-form solutions for Guaranteed Minimum Accumulation Benefits" geehrt.

28.05.2013

Assenagon Thesis Award in Finance 2013

Der "Assenagon Thesis Award in Finance" ist ein von Assenagon gesponsorter Hochschulwettbewerb, der das Ziel hat, die Forschung im Bereich Finanzmathematik zu fördern. Die jeweils beste Abschlussarbeit ausgewählter, renommierter Finanzmathematik-Lehrstühle wird mit einem Preis prämiert. Zusätzlich erhält die beste Arbeit aller teilnehmenden Universitäten einen Sonderpreis.

Der Abgabeschluss für die Abschlussarbeiten ist der 31. Juli 2013. Am 22. November 2013 findet bei dem "Fit for TUMorrow Day" der TU München die feierliche Preisverleihung statt, zu der die Unisieger zusammen mit ihren Professoren herzlich eingeladen sind. Im Rahmen der Feierlichkeiten haben die Gewinner die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeiten in Kurzpräsentationen (ca. 5 Minuten) vorzustellen. Am Abend zuvor rundet ein gemeinsames Abendessen zusammen mit den Verantwortlichen von Assenagon die Veranstaltung ab.

07.04.2013

Konferenz: Risk Management Reloaded

Vom 9. bis 13. September 2013 findet die vom KPMG Center of Excellence in Risk Management unterstützte Konferenz Risk Management Reloaded an der Technischen Universität München statt. Ab sofort ist die Anmeldung zur Konferenz sowie zu den einzelnen Workshops möglich. Weitere Informationen auf der Seite Risk Management Reloaded.

04.03.2013

Jetzt bewerben für den 10. Jahrgang des Elitenetzwerk-Studiengangs „Finanz- & Informationsmanagement" (FIM)!

Im Studiengang FIM, der im letztjährigen Ranking der BWL-Masterstudiengänge des CHE wiederholt eine Spitzenplatzierung erzielte, wird im Wintersemester 2013/14 der 10. Jahrgang das Studium aufnehmen.

Bewerbungsschluss für den 10. Jahrgang ist der 31. Mai 2013.

Weitere Informationen zu FIM, dem Bewerbungsprozess, oder allgemein zum Masterstudium erhalten Interessierte auf der Homepage des Studiengangs unter: www.tum.de/fim

25.04.2013

Feierliche Eröffnung des KPMG Center of Excellence in Risk Management

Am 29. November 2012 wurde das KPMG Center of Excellence in Risk Management (KPMG CE) im Rahmen eines Presseworkshops am Lehrstuhl für Finanzmathematik der Technischen Universität München (TUM) feierlich eröffnet. Zahlreiche Pressereferenten, Universitätsrepräsentanten und Praxispartner kamen in der RiskFactory des Lehrstuhls für Finanzmathematik zusammen.

Praxispartner im Handelsraum

Pressereferenten und Praxispartner im Handelsraum des Lehrstuhls für Finanzmathematik.
Links: Dr. Daniel Sommer, Prof. Dr. Matthias Scherer, Dr. Matthias Mayer und Johann Pastor
(Foto: A. Heddergott / TUM)

In ihren Begrüßungsreden fassten Frau Dr. Evelyn Ehrenberger (Vizepräsidentin „Entrepreneurship und Geistiges Eigentum“ der TUM) und Herr Johann Pastor (Head of KPMG Financial Services und Regionalvorstand für den Bereich Süd) den Mehrwert dieser Kooperation zusammen. Die Finanzkrise habe die gängigen Konzepte für das Risikomanagement im Finanzsektor in Frage gestellt. Wissenschaft und Praxis müssten in dieser Situation zusammenarbeiten, um die Wirksamkeit des Risikomanagements im Finanzsektor zu erhöhen. Dieser Herausforderung stellen sich nun gemeinsam die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG und der Lehrstuhl für Finanzmathematik mit dem neu gegründeten KPMG Center of Excellence in Risk Management.

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18.12.2012

Assenagon Thesis Award in Finance 2012

Bereits zum dritten Mal in Folge wurde der diesjährige Assenagon Thesis Award in Finance im Rahmen des vom Lehrstuhl für Finanzmathematik der TU München veranstalteten FitForTUMorrow-Tages am 23. November 2012 verliehen. Der Preis ehrt herausragende Abschlussarbeiten im Bereich Finanzmathematik, die an der TU Chemnitz, der Universität Duisburg-Essen, der TU Kaiserslautern, am Karlsruher Institut für Technologie und der TU München eingereicht wurden. Ins Leben gerufen wurde der Preis von Vassilios Pappas, einem der Gründer von Assenagon, und Prof. Dr. Matthias Scherer vom Lehrstuhl für Finanzmathematik der TU München.

Michael Hünseler (Geschäftsführer der Assenagon Asset Management S.A.) hob in seiner Ansprache die große Bandbreite der ausgezeichneten Arbeiten hervor und dankte den teilnehmenden Professoren Nicole Bäuerle (Karlsruher Institut für Technologie), Rüdiger Kiesel (Universität Duisburg-Essen), Ralf Korn (TU Kaiserslautern), Thorsten Schmidt (TU Chemnitz), Matthias Scherer sowie Rudi Zagst (beide TU München). Anschließend präsentierten die Preisträger der Universitäten ihre Arbeiten in einem Kurzvortrag.

In Abwesenheit von Derya Baghistani (Universität Duisburg-Essen) stellte Michael Kustermann (Betreuer der Arbeit und erster Assenagon Thesis Award-Gesamtsieger 2010) ihre Arbeit zum Thema "Bewertung eines Kraftwerks in einem hybriden stochastischen Modell" vor. Im Anschluss referierte Rick Hofmann (TU Chemnitz) über "Statistische Analyse von Elektrizitätsmodellen", gefolgt von Anton Popp (Karlsruher Institut für Technologie) der seine Arbeit zum Thema "Portfolio-Optimierung unter SAHARA-Nutzenfunktionen" präsentierte. Nina Sörgel (TU München) erläuterte ihre Analyse über "Variance reduction schemes for Monte Carlo methods in portfolio credit risk", bevor Songyin Tang (TU Kaiserslautern) mit seiner Arbeit "SABR Model in Interest-Rate World and Correction of Labordere's Option Pricing Formula in the Normal SABR Case" abschloss.

Dr. Stephan Höcht und Patrick Spitaler würdigten die hohe Qualität der eingereichten Arbeiten und zeichneten die einzelnen Universitätsgewinner aus. Zum Gesamtsieger des Assenagon Thesis Award in Finance 2012 wurde Songyin Tang gekürt.

15.12.2012

SCOR Preis 2012 (3. Platz) für Daniel Geldner

Ausgezeichnet wurde Daniel Geldner für seine Masterarbeit „Weather Derivatives and Electricity Demand Modeling“, betreut von Prof. Matthias Scherer, PD Alexey Min und Ralf Hungerbühler (Munich Re). Die Jury lobte das nicht alltägliche und sehr interessante Thema der Stromnachfragesimulation in Abhängigkeit von der Temperatur und deren finanzmathematische Anwendbarkeit in der Praxis. Die Preisverleihung fand am 19.11.12 in Worpswede bei Bremen statt.

26.11.2012

FIM-Team bestes Team aus dem deutschsprachigen Raum bei der Rotman International Trading Competition in Rom

Anfang September 2012 fand an der Universität LUISS Guido Carli in Rom zum ersten Mal die europäische Ausgabe der Rotman International Trading Competition statt und FIM war mit zwei Teams vertreten: Christian Brabänder, Matthias Lienerth, Martin Linhart und Mikhail Patsev traten für den 6. und 7. FIM-Jahrgang an. Christoph Gschnaidtner, Gregor Kastner, Steffen Schuberth und Dominik Storhas nahmen als Team des 8. FIM-Jahrgangs an dem Trading Wettbewerb teil.

Im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung konnten die beiden Teams ihr theoretisches und praktisches Wissen aus dem Trading Seminar, an dem sie vorab teilgenommen hatten, anwenden. Das Trading Seminar wird von Herrn Dr. Smith in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl von Professor Zagst im Handelsraum der TU München angeboten.

Gleichzeitig hatten die Teilnehmer während des Wettbewerbs die Möglichkeit weitere wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Tradings zusammeln. So mussten sie unter anderem ihre Fähigkeiten im Optionshandel und Energiehandel unter Beweis stellen. Ein besonderer Höhepunkt war sicherlich der Open Outcry Contest: Eine ehemalige Kapelle wurde zu einem Börsenpakett umgewandelt, auf dem die Teams durch Zuruf untereinander Finanzprodukte handeln konnten. Neben fachlichen Aspekten waren auch die Rahmenveranstaltungen eine große Bereicherung für die Teilnehmer der Trading Competition. Hier konnten die Teammitglieder wertvolle Kontakte zu den anderen Teilnehmern aus ganz Europa knüpfen. Insbesondere das beeindruckende Galadinner inklusive Siegerehrung zum Abschluss des Wettbewerbs wird den FIM-Studenten lange in Erinnerung bleiben.

Und es gab auch einen Grund zum Feiern: Der 8. FIM-Jahrgang erreichte einen sehr guten 5. Platz (von 26 teilnehmenden Universitäten) und war somit das beste Team aus dem deutschsprachigen Raum.

Die FIM-Teilnehmer bedanken sich bei dem Organisationsteam der Universität LUISS Guido Carli und den Sponsoren für die herausragende Gestaltung des Wettbewerbs.

07.10.2012

Neuerscheinung: „Simulating Copulas: Stochastic models, sampling algorithms, and applications“

Die Modellierung von multivariaten stochastischen Systemen ist in verschiedensten Anwendungen erforderlich. Neben den Randverteilungen muss die Abhängigkeitsstruktur zwischen den betrachteten stochastischen Größen spezifiziert werden, dies erfolgt über sogenannte Copulas. Da hochdimensionale stochastische Probleme nur selten analytisch gelöst werden können wendet man häufig Simulationstechniken an, um die gesuchte Lösung zu approximieren. Solche Monte-Carlo Verfahren erfordern das effiziente Simulieren der Copula des Modells.

Das Buch „Simulating Copulas: Stochastic models, sampling algorithms, and applications“ von Jan-Frederik Mai und Matthias Scherer gibt zunächst eine allgemeine Einführung in die Theorie der Copulas, dies aus einer stochastischen Perspektive. Dann werden verschiedene Familien an Copulas (Archimedische, Marshall-Olkin, Elliptische, Pair-Copula Konstruktion, …) diskutiert und mögliche Simulationsalgorithmen vorgestellt. Diese sind als Struktogramm formuliert und somit leicht zu implementieren. Schließlich werden auch univariate Simulationstechniken für gängige Verteilungen angegeben. Im abschließenden Kapitel wird eine allgemeine Einführung in Monte-Carlo Verfahren sowie in verschiedene Varianzreduktionsverfahren gegeben.

Das Buch wird verlegt von Imperial College Press. Unter [www.worldscibooks.com/mathematics/p842.html] ist das erste Kapitel kostenlos erhältlich. Im Wintersemester 2012/13 wird zu diesem Thema eine Vorlesung angeboten.

05.07.2012

Prof. Scherer erhält Lehrpreis „Goldener Zirkel“ für die Vorlesung „Credit Derivatives“

Bereits zum zweiten Mal durfte sich Prof. Scherer über den von der Fachschaft Mathematik vergebenen Lehrpreis „Goldener Zirkel“ freuen. Dieser wird jedes Semester für die beste Grund- sowie Vertiefungsvorlesung vergeben. Ausgezeichnet in der Kategorie Vertiefungsvorlesung wurde die Vorlesung „Credit Derivatives“ aus dem Wintersemester 2011/12, an welcher German Bernhart als Übungsleiter maßgeblich beteiligt war. Prof. Scherer möchte sich ausdrücklich bei den Studierenden für diese schöne Auszeichnung sowie das stets angenehme Arbeitsklima bedanken.

29.06.2012

FIM-Studenten erhalten Postbank Finance Award

Am 22. Juni 2012 ist das Studententeam der TU München mit dem 3. Platz beim Postbank Finance Award ausgezeichnet worden. In ihrem Wettbewerbsbeitrag hatten Michael Ludwig, Mirco Mahlstedt und Herbert Mayer gemeinsam mit Prof. Dr. Rudi Zagst "Inflationsgeschützte Investmentstrategien" untersucht. Der Preis ist mit einer Honorierung von 15.000 Euro verbunden. Das Geld wird sowohl dem Lehrstuhl wie auch dem Team zugute kommen.

Preisträger Mirco Mahlstedt zum Münchner Wettbewerbsbeitrag: "Wir haben untersucht, wie bei unterschiedlichen Szenarien und Marktzuständen ein Portfolio aus Aktien, Staatsanleihen, Immobilien und Rohstoffen zusammengesetzt werden sollte, um sich möglichst gut gegen Inflation abzusichern. Dabei ging es zunächst um die Frage, ob sich Inflationsphasen frühzeitig erkennen und vorhersagen lassen. Darauf basierend haben wir anschließend eine dynamische Anlagestrategie entwickelt. Ein Vorteil war, dass wir uns bereits im Rahmen unserer Bachelorarbeiten mit dem Thema auseinandergesetzt hatten und es während unseres Masterstudiums im Bereich Finanz- & Informationsmanagement ohnehin weiter vertiefen wollten. Deshalb hat das von der Postbank gestellte Wettbewerbsthema über Geldanlagen bei Inflationsrisiken und politischen Risiken optimal gepasst."

Der Postbank Finance Award wird seit 2003 jährlich ausgeschrieben. Ziel ist es, unter dem Motto "Zukunft verstehen - Zukunft gestalten" innovative und wissenschaftlich fundierte Antworten auf aktuelle finanzwirtschaftliche Fragen zu fördern. Mit dem Preis will die Bank Studierende aller Fachrichtungen ermutigen, sich mit aktuellen Fragen der Finanzwirtschaft zu beschäftigen. Darüber hinaus will sie den teilnehmenden Studierenden Anregung und Hilfestellung für die weitere Studien- und Karriereplanung bieten. Das Preisgeld fließt zu 70 Prozent in die Ausstattung der prämierten Hochschulen.

22.06.2012

FIM Studenten zum Eurex Händler zertifiziert

Allianz Arena, Loge der Bayerischen Landesbank: In diesem eher außergewöhnlichen Ambiente fanden sich für zwei Tage 16 Studierende des Elitestudienganges „Finanz- und Informationsmanagement“ der TU München und der Universität Augsburg zusammen, um sich gemeinsam auf die Prüfung zum „Zertifizierten Börsenhändler Eurex“ vorzubereiten. Die Vorbereitung dient der Vermittlung fundierten Wissens im Rahmen des Derivatehandels und mit Bestehen der Prüfung erfolgt eine Zulassung als Händler an den Eurex-Börsen.

In einem Pilotprojekt, das gemeinsam von dem durch Prof. Dr. Zagst geführten Lehrstuhl für Finanzmathematik und Sabina Meder, einer ehemaligen Mitarbeiterin der Eurex, organisiert wurde, bekamen die Studenten die einmalige Chance, diese Prüfung im Rahmen des Seminars „Applied Capital Markets“ abzulegen.

Ein Teil des Kurses umfasste eine von Frau Meder durchgeführte Schulung im Handelssystem @X-ceed der Eurex, welche in der RiskFactory des Lehrstuhls für Finanzmathematik im Business Campus in Garching stattfand. Hierbei konnten die Studenten „hands on“ die relevanten Dinge unter der fachkundigen Leitung von Frau Meder lernen und in die Praxis umsetzen.

Zudem arbeiteten die Teilnehmer die ihnen zugeteilten Themen - welche Produkte, Handelsstrategien sowie rechtliche und organisatorische Aspekte umfassten – mit großer Gewissenhaftigkeit auf, um sie an diesen 2 Tagen in der Allianz Arena ihren Kommilitonen zu präsentieren. Hierbei konnten auch Fragen an Frau Meder gestellt werden, die ebenfalls anwesend war. Da die Bayern LB sich als Praxispartner des Studienganges engagiert, stellte sie freundlicherweise ihre Räumlichkeiten in der Allianz Arena zur Verfügung und sorgte für eine ausgezeichnete Verpflegung während des Seminars. Selbst Dr. Oliver Schlick, seinerseits Geschäftsführer der BayernInvest, nahm sich Zeit, um Teilen der Vorträge zuzuhören. Als „runden“ Abschluss der Veranstaltung gab es eine Führung durch die Arena mit anschließendem Torwandschießen.

Abschließend gilt es festzuhalten, dass Dank des Engagements von Frau Meder, Prof. Dr. Zagst, Prof. Dr. Scherer, PD Dr. Min und Karl Bannör sich nun 16 Studenten offiziell „Zertifizierter Börsenhändler Eurex“ nennen dürfen, da sie alle die dreieinhalbstündige Prüfung mit Erfolg absolvieren konnten.

12.06.2012

Jetzt bewerben für den 9. Jahrgang des Elitenetzwerk-Studiengangs „Finanz- & Informationsmanagement" (FIM)!

Im Studiengang FIM, der im aktuellen Ranking der BWL-Masterstudiengaenge des CHE wiederholt eine Spitzenplatzierung erzielte, wird im Wintersemester 2012/13 der 9. Jahrgang das Studium aufnehmen.

Bewerbungsschluss fuer den 9. Jahrgang ist der 31. Mai 2012. Weitere Informationen zu FIM, dem Bewerbungsprozess, oder allgemein zum Masterstudium erhalten Interessierte auf der Homepage des Studiengangs unter: www.tum.de/fim

09.05.2012

GAUSS-Preis 2011 an K.-F. Bannör und M. Scherer verliehen

Karl Friedrich Bannör und Prof. Dr. Matthias Scherer erhalten für ihre Publikation "Quantifying the degree of parameter uncertainty in complex stochastic models" den 2. GAUSS-Preis 2011. Prof. Dr. Ralf Korn erwähnt in seiner Laudatio insbesondere den innovativen und praxisbezogenen Ansatz der Arbeit, Parameterrisiko in den Preis von exotischen Derivaten einzubeziehen und das Parameterrisiko von Modellen zu vergleichen.

Zur Förderung und Motivation insbesondere jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen, schreiben die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) jährlich den GAUSS-Preis für aktuelle praxisrelevante Arbeiten in Gebieten aus, in denen Probleme und Aufgabenstellungen der Aktuarwissenschaft entdeckt und in angemessener Form behandelt werden.

Der mit insgesamt 15.000 EUR dotierte GAUSS-Preis 2011 wurde auf dem Scientific Day während der Jahrestagung von DAV und DGVFM in Stuttgart vom 25. - 27. April 2012 zum inzwischen elften Mal verliehen.

09.05.2012

Spannende Zusammenarbeit mit Führungskräften von Telefonica

“This is a great opportunity to learn from people in other functions and perhaps even the start of ongoing exchange.”

Am Donnerstag, 26.04.2012 ab 8:30 Uhr findet bei der Pfennigparade in München (Barlachstr. 24-38, 80804 München) ein außergewöhnliches Event von Telefonica statt.

Bei dieser Veranstaltung geht um Führung und darum, dass Führung im Management eines Unternehmens beginnen muss. Sie werden als “Participant-Observer” zusammen mit den Führungskräften von Telefonica einen Video Blog gestalten und aufnehmen. Sie werden den Führungskräften dann zu ihrem Führungsstil in der Gruppenarbeit Feedback geben - davon wissen die Führungskräfte aber nichts. Dieses Feedback sollen den Führungskräften helfen, sich weiterzuentwickeln. Damit ist diese Verstaltung eine Gelegenheit zu lernen, wie man konstruktives Feedback gibt. Es handelt sich also um einen sehr spannenden Tag mit Führungskräften aus der Praxis. Das Event schließt mit einem gemeinsamen Mittagessen ab.

Um detailliert zu erfahren, worum es am 26.04.2012 gehen wird, findet voraussichtlich am Dienstag, 24.04.2012 von 13:00 bis 17:00 Uhr an der Universität Augsburg, Raum 1201/1202 (Geb. I; Kernkompetenzzentrum FIM) ein Vortreffen statt. Hier erfahren Sie mehr zu Führungsstilen und Feedbackmethoden.

Bewerben können Sie sich bis Mittwoch, 18.04.2012 unter:
http://www.register.fim-online.eu/?formID=425
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung einen aktuellen tabellarischen Lebenslauf bei.

Bei Rückfragen können Sie sich sehr gerne an Samar Perez Lennart
(samar.perez-lennart@telefonica.com) oder Anna-Luisa Müller
(anna-luisa.mueller@wiwi.uni-augsburg.de) wenden.

05.04.2012

Assenagon Thesis Award in Finance 2012

Der "Assenagon Thesis Award in Finance" ist ein von Assenagon gesponsorter Hochschulwettbewerb, der das Ziel hat, die Forschung im Bereich Finanzmathematik zu fördern. Die jeweils beste Abschlussarbeit ausgewählter, renommierter Finanzmathematik-Lehrstühle wird mit einem Preis prämiert. Zusätzlich erhält die beste Arbeit aller teilnehmenden Universitäten einen Sonderpreis.

Am "Assenagon Thesis Award in Finance 2012" nehmen das Karlsruher Institut für Technologie, die TU Chemnitz, die TU Kaiserslautern, die Universität Duisburg-Essen sowie die TU München teil. Ansprechpartner an der TU München sind Prof. Dr. Matthias Scherer und Prof. Dr. Rudi Zagst.

Pro Universität werden die drei besten Abschlussarbeiten eines Lehrstuhls durch den jeweiligen Professor nominiert und dann, zusammen mit einer 1-seitigen Zusammenfassung (inkl. Namen und E-Mail-Adresse, erstellt durch den Studenten), an den Professor einer anderen, vorab festgelegten Universität weitergegeben. Dieser bestimmt wiederum die Plätze 1, 2 und 3 aus den zugesandten Arbeiten und damit den jeweiligen Unisieger.

Der Abgabeschluss für die Abschlussarbeiten ist der 31. Juli 2012. Am 23. November 2012 findet bei dem "Fit for TUMorrow Day" der TU München die feierliche Preisverleihung statt, zu der die Unisieger zusammen mit ihren Professoren herzlich eingeladen sind. Im Rahmen der Feierlichkeiten haben die Gewinner die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeiten in Kurzpräsentationen (ca. 5 Minuten) vorzustellen. Am Abend zuvor rundet ein gemeinsames Abendessen zusammen mit den Verantwortlichen von Assenagon die Veranstaltung ab.

27.03.2012

ISAM-TopMath Summer School on "Dependence Modeling"

from July 30 to August 3 2012 at the Technische Universität München
organized by C. Czado, M. Scherer, and R. Zagst

Isam - Summer School

Modeling the dependence structure behind multivariate stochastic objects is required in various fields of applications; examples are finance, hydrology, insurance, and medicine. Moreover, the treatment of random vectors invokes interesting theoretical and practical questions, e.g., regarding construction, estimation, and simulation of the dependence structure in concern.

Our summer school provides all interested participants with three days of introductory lectures on copulas in general (by Marius Hofert, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich), the pair copula construction (by Dorota Kurowicka, TU Delft), and multivariate stochastic processes (by Jan Kallsen, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel). Thereafter, we will have a two day conference on different aspects of “dependence modeling”. Our international speakers will provide classical as well as new results from their current research and discuss open problems that might be suitable for further research.

The summer school will be open for PhD students from all universities. For further information please see http://www.ma.tum.de/Mathematik/IsamSummerSchool12.

26.03.2012

Fit for TUMorrow Day 2012

Der Fit for TUMorrow Day 2012 findet am 23. November am Business Campus in Garching Hochbrück statt. Das Programm und die Anmeldung werden nach Beginn des Wintersemesters auf der Fit for TUMorrow Homepage veröffentlicht.

Zum Fit for TUMorrow Day 2011 finden sich weitere Informationen im Archiv.

23.03.2012

Jetzt bewerben für den 9. Jahrgang des Elitenetzwerk-Studiengangs „Finanz- & Informationsmanagement" (FIM)!

Im Studiengang FIM, der im aktuellen Ranking der BWL-Masterstudiengaenge des CHE wiederholt eine Spitzenplatzierung erzielte, wird im Wintersemester 2012/13 der 9. Jahrgang das Studium aufnehmen.

Bewerbungsschluss für den 9. Jahrgang ist der 28. Februar 2012. Weitere Informationen zu FIM, dem Bewerbungsprozess, oder allgemein zum Masterstudium erhalten Interessierte auf der Homepage des Studiengangs unter www.tum.de/fim.

Seminarankündigungen Fit for TUMorrow

Für die folgenden Fit for TUMorrow Seminare sind die Ankündigungen jetzt online:

Die Anmeldungen werden jeweils drei Wochen vor Seminarbeginn freigeschaltet.

02.02.2012

Seminarankündigungen SS 2012

Die Ankündigungen der Seminare im Sommersemester 2012 am Lehrstuhl Finanzmathematik sind online. Es finden folgende Seminare statt:

02.02.2012

Informationsveranstaltung zum Elite-Studiengang Finance & Information Management (FIM)

am 16.01.2013, 19.15 Uhr
MI HS 3, Gebäude der Fakultäten Mathematik / Informatik der TU München

Die Einladung richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, (Finanz- und Wirtschafts-) Mathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens, der (Angewandten) Informatik sowie Wirtschafts­informatik und ähnlicher Studiengänge, die bereits einen Bachelorabschluss erworben haben bzw. kurz vor ihrem Abschluss stehen. Nach einigen Informationen rund um den Studiengang durch Professoren, Praxispartnern und Studierenden aus ehemaligen und  aktuellen Jahrgängen, wird es ein gemütliches Beisammensein geben. Dieses bietet die Möglichkeit, Professoren und Studierende des Studiengangs kennenzulernen und sich mit ihnen auch über deren Erfahrungen auszutauschen.

Die Anmeldung zur Informationsveranstaltung, sowie  nähere Informationen zum Studiengang finden Sie unter http://www.tum.de/fim.

07.01.2012

Außerplanmäßiges Oberseminar in Kooperation mit PRMIA am 02.02.

Am Donnerstag, 02.02.2012, findet ein außerplanmäßiges Oberseminar in Kooperation mit der PRMIA in Raum 02.02.03B, Parkring 11, Garching-Hochbrück statt:

  • 17:30 - 18:00 Karl Friedrich Bannör. Technische Universität München: Handelsseminar
  • 18:00-18:45 Prof. Philippe Bertrand, IAE Aix-en-Provence: Leveraged Exchange Traded Funds (ETFs) and Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)-type Leveraged Strategies: Analysis and Comparison
  • Anschließendes Catering gesponsert von Microstep

Informationsveranstaltung des Elitenetzwerk-Studiengangs Finanz- & Informationsmanagement (FIM) am 17.01.2012

Der Elitenetzwerk-Studiengang  Finanz- & Informationsmanagement (FIM) lädt am Dienstag, den 17. Januar 2012 um 18.30 Uhr an der Technischen Universität München (Gebäude der Fakultäten Mathematik/ Informatik der TU München, Raum MI HS 3)  zu einer Informationsveranstaltung ein. 

Die Einladung richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, der (Finanz- und Wirtschafts-) Mathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens, der (Angewandten) Informatik sowie Wirtschafts­informatik und ähnlicher Studiengänge, die bereits einen Bachelorabschluss erworben haben bzw. kurz vor ihrem Abschluss stehen. Nach einigen Informationen rund um den Studiengang durch Professoren, Praxispartnern und Studenten aus ehemaligen und  aktuellen Jahrgängen, wird es ein gemütliches Beisammensein geben. Dieses bietet die Möglichkeit, Professoren und Studenten des Studiengangs kennenzulernen und sich mit ihnen über deren Erfahrungen auszutauschen. 
Die Anmeldung zur Informationsveranstaltung sowie  nähere Informationen zum Studiengang finden Sie unter http://www.tum.de/fim

Elitenetzwerk-Studiengang FIM erreicht Spitzenplatz im CHE-Ranking 2011

Der Elitenetzwerk-Studiengang "Finanz- & Informationsmanagement" der Universität Augsburg und der TU München bestätigt seine ihm bereits 2008 attestierte Rolle als Spitzenreiter bei den deutschen BWL-Master-Studiengängen und ist der einzige BWL Studiengang beider Unis, der Eingang in das Ranking gefunden hat.

Weitere Informationen in der Pressemitteilung.

Verleihung des 2. Assenagon Thesis Award an Ludwig Schmid (TUM)

Bereits zum zweiten Mal wurde am 2.12.2011 im Rahmen des FitForTUMorrow Tages des Lehrstuhls für Finanzmathematik der Assenagon Thesis Award in Finance verliehen. Der Preis ehrt Abschlussarbeiten im Bereich Finanzmathematik, die an der Universität Duisburg-Essen, der TU Kaiserslautern, am Karlsruher Institut für Technologie und der TU München eingereicht wurden. Ins Leben gerufen wurde der Preis von Vassilios Pappas, einem der Gründer von Assenagon, und Prof. Dr. Matthias Scherer vom Lehrstuhl für Finanzmathematik der TU München.
 
Zur Eröffnung sprachen Prof. Dr. Rudi Zagst und Dr. Wolfgang Klopfer (CEO, Assenagon Credit Management GmbH). Beide betonten in ihrer Rede das Ziel des Preises: Die Forschung im Bereich Finanzmathematik zu fördern. Anschließend präsentierten die Preisträger der Universitäten ihre Arbeiten in einem Kurzvortrag. Alona Futorna (TU Kaiserslautern) stellte ihre Arbeit zum Thema "Universal Binomial Trees for Option Pricing" vor, danach referierte Tobias Hufschmidt (Universität Duisburg-Essen) über "Optimierte Strombeschaffung in der energieintensiven Industrie". Maximilian Scheffler (Karlsruher Institut für Technologie) erläuterte " Selbstverstärkende Effekte in Intensitätsmodellen des Kreditrisikos", bevor Ludwig Schmid mit seiner Arbeit "A new portfolio credit default model based on a CIID construction with shot-noise processes" abschloss.
 
Dr. Stephan Höcht und Dr. Jan Mai würdigten die hohe Qualität der eingereichten Arbeiten und zeichneten die einzelnen Universitätsgewinner aus. Zum Gesamtsieger des Assenagon Thesis Award in Finance 2011 wurde Ludwig Schmid gekürt.

14.12.2011

Noch wenige Plätze für die Trading Sessions am Fit for TUMorrow Day

Beim Fit for TUMorrow Day am 02.12.2011 in Garching Hochbrück gibt es nur noch wenige freie Plätze für die Trading Sessions in der Risk Factory. Wer noch schnell die Möglichkeit nutzen will, sein Können im Wertpapierhandel zu beweisen und am Trading Wettbewerb teilzunehmen, kann sich hier anmelden.

Fit for TUMorrow Day am 02.12.2011

Am 02. Dezember 2011 findet der Fit for TUMorrow Day am Business Campus in Garching Hochbrück statt.

Auch in diesem Jahr wird interessierten Studenten der Fakultät Mathematik ein spannendes Programm durch die Praxispartner von Fit for TUMorrow sowie den Lehrstuhl Finanzmathematik geboten. Wer sein Können im Wertpapierhandel unter Beweis stellen möchte hat die Möglichkeit an Trading Sessions in der Risk Factory teilzunehmen. Zwischen diversen Workshops stellen sich unsere Praxispartner an Messeständen als potentielle Arbeitgeber vor.

Im Rahmen des Fit for TUMorrow Day findet außerdem die Verleihung des Assenagon Thesis Award in Finance 2011 statt.


Weitere Informationen sowie die Anmeldung (ab dem 10.11.2011) finden Sie hier. Außerdem steht der FfT-Day Flyer zum Download.

Studentische Tagung „Bridging the Gap VI“ am 17.11.2011 mit spannendem Programm!

Am 17.11.2011 ist es wieder soweit: Die Studenten des Elitenetzwerk-Studiengangs ,,Finanz- & Informationsmanagement" der Universität Augsburg und der TU München veranstalten die sechste Konferenz in der Reihe ,,Bridging the Gap". Auch in diesem Jahr konnten wieder hochkarätige Referenten aus Wissenschaft und Praxis sowie ein ansprechendes Rahmenprogramm organisiert werden, um aktuelle Entwicklungen in der Wirtschaft und insbesondere Themen des Finanz- & Informationsmanagements zu diskutieren.
 
Unter dem Motto ,,Mit kühlem Kopf das Überraschende erwarten - Management in einer global vernetzten Welt" werden sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus praktischer Perspektive die Fragen beantwortet, wie das Management eines Unternehmens, die Politik und auch die Wissenschaft den Herausforderungen einer sich immer schneller drehenden Welt begegnen können. Um langfristig erfolgreich und handlungsfähig bleiben zu können, müssen sich alle Beteiligten mit der vermehrten Anzahl von Wirtschaftskrisen und Naturkatastrophen sowie politischen Instabilitäten auseinandersetzen. Insbesondere steht die Frage im Mittelpunkt, wie auch die dabei auftretenden Chancen genutzt werden können und welche Rolle dem Finanz- und Informationsmanagement in diesem Rahmen zukommt.
Die Tagung bietet darüber hinaus die Möglichkeit sich mit Referenten und Teilnehmern im Rahmen eines exklusiven Conference Dinners auszutauschen. Für die diesjährige Veranstaltung haben bereits die fogenden Redner zugesagt:
 
Elizabeth Corley
CEO Allianz Global Investors Europe
 
Dr. Jochen Eisenbeis
Fachanwalt für Insolvenzrecht
 
Dr. Martin Huefner
Chief Economist Assénagon
 
Prof. Dr. Armin Reller
Lst. für Ressourcenstrategie Universität Augsburg
 
Dr. Bernd Spendig
Head of Equities & Commodities Structuring HypoVereinsbank
 
Die Konferenz findet am 17.11.2011 ab 12:00 Uhr in den Räumlichkeiten des HVB-Forums (Kardinal-Faulhaber-Straße 1 in München) statt.
Weitere Informationen und Anmeldung unter http://www.bridgingthegap.de (die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt).

Steffen Schenk erhält das Nachwuchsstipendium der DGVFM

Herr Steffen Schenk, Student des Studiengangs Finance and Information Management der Technischen Universität München und der Universität Augsburg, wurde mit dem Nachwuchsstipendium der DGVFM ausgezeichnet. Dieses Stipendium gibt ihm die Möglichkeit, in einem Zeitraum von 6 Monaten seine Diplomarbeit in einen publikationsreifen Artikel zu überführen und diesen in einem Fachjournal zu veröffentlichen. Seine Abschlussarbeit umfasst ein multivariates Ausfallmodell, dessen Eignung für die Kreditrisikomodellierung analytisch und empirisch untersucht wird. Betreut wurde die Arbeit von Dr. Jan-Frederik Mai (Assénagon Credit Management), Prof. Pablo Olivares und Prof. Matthias Scherer.

GAUSS-Preis 2010 an A. Schlösser und R. Zagst verliehen

Dr. Anna Schlösser und Prof. Rudi Zagst erhalten für ihre Publikation The Crash-NIG copula model: modeling dependence in credit portfolios through the crisis den GAUSS-Preis 2010. Prof. Dr. Dietmar Pfeifer erwähnt in seiner Laudatio insbesondere den aktuellen Bezug der Arbeit.

Dr. Jan-Frederik Mai erhält für seine Dissertation Extendibility of Marshall-Olkin distributions via Lévy subordinators and an application to portfolio credit risk den GAUSS-Nachwuchspreis 2010.

Zur Förderung und Motivation insbesondere jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen, schreiben die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) jährlich einen GAUSS-Preis für aktuelle praxisrelevante Arbeiten in Gebieten aus, in denen Probleme und Aufgabenstellungen der Aktuarwissenschaft entdeckt und in angemessener Form behandelt werden.

Der mit insgesamt 15.000 EUR dotierte GAUSS-Preis 2010 wurde auf dem Scientific Day während der Jahrestagung von DAV und DGVFM vom 27. - 29. April 2011 zum inzwischen zehnten Mal verliehen.

4th Lindau Nobel Laureate Meeting in Economic Sciences

Peter Hieber und Mikhail Krayzler konnten sich in einem strengen Auswahlverfahren durchsetzen und wurden zusammen mit weltweit 350 Nachwuchswissenschaftlern für das diesjährige Nobelpreisträgertreffen in Wirtschaftswissenschaften eingeladen. Das Nobelpreisträgertreffen, das - seit 1951 in naturwissenschaftlichen Disziplinen und seit 2004 in Wirtschaftswissenschaften - in Lindau stattfindet, ist als Austausch zwischen Laureaten und jungen Wissenschaftlern der ganzen Welt gedacht. Schon 22 Laureaten haben für das diesjährige Treffen die Teilnahme zugesagt.

Peter Hieber erhält Preis des Deutschen Aktieninstituts (DAI)

Im Rahmen der Jahrespressekonferenz des DAI wurde Peter Hieber mit dem 1. Preis im Bereich Diplom-/ Masterarbeiten ausgezeichnet. Vorrangige Bewertungskriterien waren der wissenschaftliche Gesamteindruck der Arbeit, die Neuheit und Originalität sowie die Relevanz der Problemstellung und -lösung für den Themenbereich des DAI. Seine Abschlussarbeit zum Thema Incorporating Default Risk in an Equity Portfolio Optimization entstand aus einer Kooperation mit der University of Toronto / Ryerson University Toronto und wurde betreut von Prof. Matthias Scherer (HVB-Stiftungsinstitut) und Prof. Marcos Escobar (Toronto).

Oberseminar: Finanzmathematik

SS 2011 Oberseminar Finanz- und Versicherungsmathematik
(Prof. Dr. Francesca Biagini, Prof. Dr. Claudia Czado, Prof. Dr. Claudia Klüppelberg, Prof. Dr. Thilo Meyer-Brandis, Prof. Dr. Matthias Scherer, Dr. Robert Stelzer, Prof. Dr. Rudi Zagst)

Helmut Artinger erhält das Stipendium der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) e.V.

Herr Helmut Artinger, Student des Studiengangs Mathematik an der Technischen Universität München, wurde mit dem Nachwuchsstipendium der DGVFM ausgezeichnet. Dieses Stipendium gibt ihm die Möglichkeit in einem Zeitraum von 6 Monaten aus seiner Diplomarbeit einen publikationsreifen Artikel zu machen und diesen in einem Fachjournal zu veröffentlichen. In der gemeinsam von Herrn Prof. Zagst und dem Praxispartner risklab betreuten Abschlussarbeit ging es um das Thema Longevity risk in the Pension Context.

Prof. Scherer erhält Lehrpreis der Fachschaft Mathematik

Am 26. November 2010 durfte Prof. Matthias Scherer eine besondere Auszeichnung entgegennehmen: Im Rahmen der Absolventenverabschiedung der Mathematik an der TU München wurde ihm von der Fachschaft der Mathematik der erstmalig vergebene Preis für die beste Vertiefungsvorlesung (Continuous Time Finance, MA 3702) verliehen.

Prof. Scherer zum Preis: "Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Besuchern der Vorlesung für die stets angenehme Arbeitsatmosphäre und die vielen konstruktiven Fragen und Anmerkungen bedanken, letztendlich bestimmen die Studierenden den Erfolg einer Veranstaltung zu weiten Teilen selbst. Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle die Unterstützung durch Dr. Jan-Frederik Mai, der durch die exzellenten Übungen zum Erfolg dieser Vorlesung maßgeblich beigetragen hat genauso wie die sehr guten Lehrberatungen, die ich durch die Trainer von ProLehre erfahren durfte."

Fit for TUMorrow Day

Am 25.11.2010 findet von 10:00 - 17:00 Uhr der Fit For TUMorrow Day am Business Campus in Garching-Hochbrück bei München statt. Allen Teilnehmern bietet sich ein breiter Mix aus praxisorientierten Vorträgen, exklusiven Demovorführungen im Handelsraum und informativen Messeständen.

Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung wird bestens gesorgt. Eine Anmeldung zum Gesamtevent oder einer der Demovorführungen ist über die Fit for TUMorrow Website möglich. Das detaillierte Programm können Sie dem Flyer zur Veranstaltung entnehmen.

Bridging the Gap V

Am 26.11.2010 ist es wieder soweit: Die Studenten des von der Universität Augsburg und der TU München getragenen Elitenetzwerk-Studiengangs "Finanz- & Informationsmanagement" veranstalten die fünfte Konferenz in der Reihe "Bridging the Gap".

Quo vadis, Management

Unter dem Motto "Quo vadis, Management?" wird von wissenschaftlicher als auch praktischer Seite hinterfragt, wie Unternehmen mit den ökonomischen Unsicherheiten nach der Finanzkrise umgehen und wie sie auf neue Umweltbedingungen reagieren. Im Rahmen der Tagung setzen sich Führungskräfte aus Wissenschaft und Praxis mit diesen Herausforderungen auseinander. In einem abwechslungsreichen Programm werden die Themenbereiche Anreizsysteme und Verantwortung, Risikomanagement, Kapital- und Liquiditätsengpässe, Nachhaltigkeit sowie Globalisierung adressiert.

Die Highlights sind:

  • Spannende Vorträge aus erster Hand zu aktuellen Herausforderungen im Management
  • Podiumsdiskussion mit hochrangigen Führungskräften zum Thema "Nachhaltigeres Management durch einen höheren Frauenanteil?"
  • Exklusives Conference Dinner: Networking mit Referenten und Teilnehmern
  • Testet Eure Trading-Skills live im neuen Handelsraum der TUM!

Die Veranstaltung findet am 26.11.2010 ab 12 Uhr im Business Campus Garching (U6 Garching-Hochbrück) statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter: http://www.bridgingthegap.de. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.