Persönlicher Status und Werkzeuge

"The Supermartingales" erringen 1. Platz und über 25.000 € Preisgeld bei Börsenwettbewerb

v.l.n.r. Steffen Schenk, Thorsten Schulz, German Bernhart und Mirco Mahlstedt

Im Rahmen eines vom italienischen Online-Broker „Directa“ zum vierten Mal veranstalteten europaweiten Handelswettbewerbs zwischen Hochschulen haben German Bernhart, Mirco Mahlstedt, Steffen Schenk und Thorsten Schulz mit ihrem Team „The Supermartingales“ den ersten Platz belegt. Neben dem aus Handelstätigkeit erwirtschafteten Gewinn von 6.048,73 €, den die vier Promotionsstudierenden selbst behalten dürfen, erhält der Lehrstuhl für Finanzmathematik, in dessen Namen die Supermartingale angetreten sind, ein Preisgeld von 20.000 €, das für Lehr- und Forschungszwecke zur Verfügung steht.

Ausgestattet mit einem Echtgeld-Anfangskapital von 5.000 €, welches jeder der aus 12 verschiedenen Ländern stammenden 111 Unimannschaften durch die Directa bereitgestellt wurde, bestand das Ziel des Wettbewerbs darin, innerhalb eines halben Jahres (30. Oktober 2013 – 09. Mai 2014) einen maximalen Gewinn zu erwirtschaften, ohne zwischenzeitlich mit dem Depotwert unter die Schwelle von 3.000 € zu fallen. Das Spektrum handelbarer Instrumente umfasste dabei neben Aktien und Anleihen auch Rohstoffe, Währungsprodukte und Volatilitätsderivate.

Am Ende der Handelsperiode erzielten die Supermartingale einen Gewinn von 120,97 % und damit einen Depotwert von 11.048,73 €. Mit dieser Leistung konnten sie einen großen Vorsprung gegenüber den zweit- (+ 89,05 %) und drittplatzierten (+ 70,95 %) Teams vorweisen. Die Preisverleihung fand am 23.05.2014 auf dem Investment & Trading Forum in Rimini, Italiens größter Anlegermesse, statt.

16.07.2014

  

GAUSS-Nachwuchspreis an Peter Hieber verliehen

v.l.n.r. Prof. Dr. Ralf Korn (TU Kaiserslautern), Dr. Peter Hieber (TU München), Dr. Florentin Rahe (Universität Ulm), Prof. Dr. Oskar Goecke (FH Köln), Prof. Dr. Angelika May (Universität Oldenburg), Prof. Dr. Alfred Müller (Universität Siegen) - © DAV / Michael Fahrig

Für seine Dissertation „First-exit times and their applications in default risk management“ (betreut von Prof. Dr. Matthias Scherer) wurde Dr. Peter Hieber mit dem GAUSS-Nachwuchspreis 2013 ausgezeichnet. Die Arbeit befasst sich mit der Modellierung und dem Management von Ausfallrisiken in der Finanzmathematik.

Der GAUSS-Nachwuchspreis wird jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Finanz- und Versicherungsmathematik (DGVFM) und der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) verliehen und ist mit 2.000 EUR dotiert. Sein Ziel ist die Förderung und Motivation jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen. Gewünscht werden insbesondere Arbeiten, die die Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen. Der GAUSS-Preis 2013 wurde am 30.04.2014 auf dem Scientific Day der DAV/DGVFM in Bonn verliehen.

21.05.2014

  

Women & Career - Karriere und Wege zum Erfolg von Frauen für Frauen

Wie kann eine anspruchsvolle Karriere mit einem erfüllten Familienleben in Einklang gebracht werden? Wie können Frauen Vorurteile und Benachteiligung in ihrem täglichen Berufsleben bewältigen? Wie können talentierte junge Frauen Erfolg haben und Führungspositionen erreichen? Um Antworten auf diese und weitere wichtige Fragen zu finden, veranstaltet der Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- und Informationsmanagement das Diskussionsforum „Women and Career“ für weibliche Studentinnen aller Disziplinen.

Weitere Informationen zum Ablauf des Events und zur Anmeldung findet Ihr hier.

Wir freuen uns auf ein spannendes Event mit Euch!

07.05.2014

  

Jetzt bewerben für den 11. Jahrgang des Elitenetzwerk-Studiengangs „Finanz- & Informationsmanagement" (FIM)!

Die Universität Augsburg und die TU München gestalten seit dem Wintersemester 2004/2005 in enger Kooperation den Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- & Informationsmanagement. Das viersemestrige Masterprogramm richtet sich an Bachelorabsolventen der Wirtschaftswissenschaften, der (Finanz- bzw. Wirtschafts-) Mathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens, der Wirtschaftsinformatik, der Angewandten Informatik sowie verwandter Fachrichtungen.

Durch eine fachlich exzellente Ausbildung, Soft Skill-Kurse, Mentoring und fachübergreifende und internationale Vernetzung ermöglicht der Studiengang leistungsbereiten Studierenden eine intensive und individuelle Betreuung sowie ein vertieftes, internationales, zügiges und zugleich vernetztes Studium. Damit werden Studierende auf zukünftige Fuehrungsaufgaben in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vorbereitet.

Im Elitenetzwerk-Studiengang, der im aktuellen Ranking der BWL-Masterstudiengänge des CHE wiederholt eine Spitzenplatzierung erzielte, wird im Wintersemester 2014/15 der 11. Jahrgang das Studium aufnehmen.

Bewerbungsschluss fuer den 11. Jahrgang ist der 31. Mai 2014. Weitere Informationen zu FIM, dem Bewerbungsprozess, oder allgemein zum Masterstudium erhalten Interessierte auf der Homepage des Studiengangs unter: http://www.uni-augsburg.de/fim/

29.04.2014

   

Prof. Zagst erhält Lehrpreis "Goldener Zirkel"

Im Rahmen der Verleihung des Lehrpreises "Goldener Zirkel" der Fachschaft Mathematik am 13. Dezember 2013, wurde Prof. Rudi Zagst für seine Vorlesung "Portfolio Analysis" mit dem dritten Platz der besten Vertiefungsvorlesungen im Sommersemester 2013 ausgezeichnet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

16.01.2014

  

Informationsveranstaltung zum Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- & Informationsmanagement

Der Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- & Informationsmanagement (FIM) lädt am Mittwoch, den 22. Januar 2014 um 19:15 Uhr, im Raum HS2 im Gebäude der Fakultäten Mathematik/Informatik der TU München in Garching zu einer Informationsveranstaltung ein.
Die Einladung richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, (Finanz- und Wirtschafts-) Mathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens, der (Angewandten) Informatik sowie Wirtschaftsinformatik und ähnlicher Studiengänge, die bereits einen Bachelorabschluss erworben haben bzw. kurz vor ihrem Abschluss stehen. Nach einigen Informationen rund um den Studiengang durch Professoren, Praxispartnern und Studenten aus ehemaligen und  aktuellen Jahrgängen, wird es ein gemütliches Beisammensein geben. Dieses bietet die Möglichkeit, Professoren und Studenten des Studiengangs kennenzulernen und sich mit ihnen auch über deren Erfahrungen auszutauschen. Die Anmeldung zur Informationsveranstaltung, sowie  nähere Informationen zum Studiengang finden Sie hier.

16.12.2013

  

Assenagon Thesis Award in Finance 2013

Der Assenagon Thesis Award in Finance 2013 wurde am 22. November 2013 in feierlichem Rahmen auf dem FitForTUMorrow Day des Lehrstuhls für Finanzmathematik der TU München verliehen. Der Preis ehrt herausragende Abschlussarbeiten im Bereich Finanzmathematik, die an der TU Chemnitz, der Universität Duisburg-Essen, der TU Kaiserslautern, am Karlsruher Institut für Technologie und an der TU München eingereicht wurden. Bereits zum vierten Mal in Folge wurden Absolventen mit dem Assenagon Thesis Award ausgezeichnet, welcher 2010 von Vassilios Pappas, einem der Gründer von Assenagon, und Prof. Dr. Matthias Scherer vom Lehrstuhl für Finanzmathematik der TU München ins Leben gerufen wurde.
In seiner Eröffnungsrede nannte Prof. Dr. Rudi Zagst das Ziel des Preises, nämlich die Forschung im Bereich Finanzmathematik zu fördern. Anschließend würdigten Dr. Stephan Höcht und Patrick Spitaler (beide Assenagon) die hohe Qualität der eingereichten Arbeiten und dankten den Teilnehmern sowie den betreuenden Professoren. Dann zeichneten sie die einzelnen Universitätsgewinner aus, welche im Anschluss in Kurzvorträgen die Inhalte und Erkenntnisse ihrer eingereichten Arbeiten präsentierten.
Zunächst sprach Merima Nurkanovic (TU Kaiserslautern, betreut von Prof. Dr. Ralf Korn) über „Recent Advances in Binomial Methods for Option Pricing“. Anschließend referierte Markus Scholz (Karlsruher Institut für Technologie, betreut von Prof. Dr. Nicole Bäuerle) über "Several Approaches to the Classical Portfolio Optimization Problem with Power Utility Function". Danach stellte Gregor Leimcke (TU Chemnitz, betreut von Prof. Dr. Thorsten Schmidt) seine Bachelorarbeit "Statistische Analyse von Schäden in der Schaden- und Unfallversicherung" vor, gefolgt von Linda Miethe (Universität Duisburg-Essen, betreut von Prof. Dr. Rüdiger Kiesel), die ihre Thematik  "Bewertung von Energiederivaten unter Berücksichtigung von Kontrahentenrisiko und Refinanzierungskosten" erläuterte. Zum Abschluss präsentierte Annika Gauß (TU München in Kooperation mit Allianz SE Reinsurance, betreut von Prof. Dr. Matthias Scherer, Dr. Martin Gansneder und Dr. Markus Stowasser) ihre Masterarbeit "Wind Speed Simulation and Insurance Products for Wind Farm Investors".
Zur Gesamtsiegerin des Assenagon Thesis Award in Finance 2013 wurde Annika Gauß gekürt. Ihre Arbeit überzeugte durch die Aktualität der Thematik und die hohe Praxisrelevanz.

13.12.2013

  

Applied Capital Markets – Seminarabschluss bei der BayernLB

Auf den Spuren von Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und Co. waren die Teilnehmer des Seminars „Applied Capital Markets“ zur Abschlusspräsentation in der Allianz Arena. Die BayernLB hatte die Studierenden der von Herrn Prof. Zagst angebotenen Lehrveranstaltung in ihre Loge eingeladen und sorgte damit für einen tollen Rahmen der abschließenden Veranstaltung.
Schon vor Beginn des eigentlichen Programms um 9.30 Uhr hatten die Studierenden die Gelegenheit, den gigantischen Ausblick in die Arena und das Fußballfeld zu genießen und sich bei Kaffee und Brezen auf den Tag einzustimmen. Von der Location und dem Ausblick waren die Studierenden noch sehr beeindruckt, als Herr Dinkelacker von der BayernLB ihnen die Haupttätigkeiten und Kernfähigkeiten des Unternehmens und den daraus resultierenden Karrierechancen vorstellte.
Anschließend fanden die Abschlussvorträge zur Case-Study der Veranstaltung „Applied Capital Markets“ statt. Dabei stellten die Studierenden ihre Ergebnisse vor, mit denen sie sich zuvor in wochenlanger Gruppenarbeit auseinander gesetzt hatten. Das übergeordnete Thema befasste sich mit den Entwicklungen des Ölmarktes Anfang der 1990er Jahre und den Möglichkeiten, sich gegen die Entwicklungen abzusichern. Es ging in der Case-Study um einen Ölanbieter, der seinen Kunden in den langfristig vereinbarten Verträgen eine sehr große Flexibilität zugesichert hatte. Beim gleichzeitigen Versuch, sich gegen mögliche Preisverfälle über Future-Verträge abzusichern, war das Unternehmen aufgrund des hohen Bedarfs an Futures mit langer Laufzeit in Liquiditätsprobleme geraten und musste schließlich die Geschäftsstrategie ändern. Für die Präsentation hatten die Studierenden nun die Gründe, die Folgen, die mathematischen Hintergrundkonzepte und anwendungsorientierte Übungsaufgaben aufbereitet. Im Verlauf der Veranstaltung konnte ein sehr guter Überblick über die Volatilität der Rohstoffmärkte, daraus resultierende Schwierigkeiten und potenzielle Lösungsansätze erlangt werden.
Im Anschluss an die harte Arbeit und die Präsentationen wurden die Studierenden noch für Ihren Aufwand belohnt: Auf Einladung der BayernLB war bei der abschließenden Führung durch die Katakomben der Allianz Arena noch die Gelegenheit, die Atmosphäre im Stadion des Triple-Siegers der letzten Saison (inkl. Champions League Hymne) zu spüren.

10.12.2013

  

2. und 3. Platz beim SCOR-Preis 2013

(v.l.n.r Annika Gauß, Prof. Dr. Matthias Scherer, Franz Ramsauer - © SCOR-Archiv)

Bereits zum 16-ten Mal wurde der SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften der Rückversicherung SCOR vergeben. In Zusammenarbeit mit der Universität Ulm wurden Arbeiten prämiert, die sich mit für die Versicherungsindustrie relevanten Themen in der Personen- und Sachversicherung beschäftigten. Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihung, die in feierlichem Rahmen am 18. November 2013 im Kunstmuseum in Stuttgart stattfand, wurde an Frau Annika Gauß der 2. SCOR-Preis 2013 für Ihre Abschlussarbeit „Wind Speed Simulation and Insurance Products for Wind Farm Investors“ verliehen. Betreut wurde die Arbeit von Herrn Prof. Dr. Matthias Scherer, Herrn Dr. Martin Gansneder und Herrn Dr. Markus Stowasser. Mit dem 3. Platz wurde die Abschlussarbeit von Herrn Franz Ramsauer „Pricing of Variable Annuities – Incorporation of Policyholder Behavior“ prämiert. Neben Herrn Prof. Rudi Zagst wurde die Arbeit von Herrn Prof. Marcos Escobar, Herrn Prof. David Saunders und Herrn Mikhail Krayzler betreut.

10.12.2013

  

FIM-Studenten gewinnen Bayerische Regionalausscheidung bei KPMG‘s International Case Competition

Bei der Bayerischen Regionalausscheidung von KPMG‘s International Case Competition (KICC) in München belegten FIM-Studenten des 9. und 10. Jahrgangs den ersten und dritten Platz. Die KICC ist ein weltweiter Fallstudien- und Präsentationswettbewerb und wird jährlich in drei Stufen durchgeführt. Dieses Jahr traten für den Lehrstuhl für Finanzmathematik Anna Oberländer, Cornelia Schilling, Jens Neisius und Tobias Bienek an und konnten die Jury mit ihrem Pitch überzeugen. Mit dem ersten Platz qualifizierten sie sich für die Deutschlandausscheidung in Berlin und haben damit die Chance am Finale in Sao-Paulo, Brasilien teilzunehmen.

02.12.2013

  

Studentische Hilfskraft gesucht!

Im Rahmen des Promotionsprojektes „Optimal Dynamic Portfolio Strategies“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt engagierte Unterstützung. Neben spannenden Einblicken in aktuelle Forschungsthemen am Lehrstuhl, gibt es die Möglichkeit einer thematisch aufbauenden Masterarbeit und eines Forschungsaufenthalt in Toronto in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner Prof. Escobar. Weitere Informationen gibt es hier.

07.11.2013

  

Risk Management Reloaded

Die Konferenz „Risk Management Reloaded“ fand im September 2013 (9.-13.) am Business Campus in Garching-Hochbrück statt. Mehr als 200 Teilnehmer aus Universität und Praxis befassten sich mit aktuellen Herausforderungen an das Risikomanagement im Zuge sich ändernder regulatorischer Vorgaben, neuer Produkte und innovativer Bewertungsmechanismen. Den Auftakt der Konferenz bildeten Workshops zu den Themen Copulas, numerische Berechnung von Preissensitivitäten, alternative Zinsgarantien in der Lebensversicherung und Modellierung von Zinskurven. Die Konferenz umfasste insgesamt 79 wissenschaftliche Vorträge zu aktuellen Risikomanagementproblemen in Forschung und Praxis.  Der Wissenstransfer zwischen Academia und Praxis wurde besonders bestärkt durch ein Diskussionsforum, in welchem sich Vertreter aus BaFin, KPMG und Asset Management kritisch mit der Notwendigkeit, der Sinnhaftigkeit und dem zielgerichteten Einsatz quantitativer Bewertungsmethoden auseinandersetzten und darüber hinaus die Konsequenzen bestehender Anreizstrukturen auf das Verhalten der auf den Finanzmärkten agierenden Akteure beleuchteten. Zum Abschluss der Konferenz bot der „Young Researchers Day“ Nachwuchswissenschaftlern die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und ihre Ergebnisse und Herausforderungen einem breiten Publikum zu präsentieren. Finanziell und inhaltlich unterstützt wurde die Konferenz durch das „KPMG Center of Excellence in Risk Management“.

13.10.2013

  

Fit for TUMorrow Day 2013

Der Fit for TUMorrow Day 2013 findet am 22. November am Business Campus in Garching Hochbrück statt. Das Programm und die Anmeldung werden nach Beginn des Wintersemesters auf der Fit for TUMorrow Homepage veröffentlicht.

01.10.2013

  

Zweimal Platz 3 beim Lehrpreis „Goldener Zirkel“

Im Rahmen der feierlichen Absolventen-Verabschiedung am 21.06.2013 wurden von der Fachschaft Mathematik die Lehrpreise „Goldener Zirkel“ für das vergangene Wintersemester vergeben. Freuen durften sich (jeweils über Platz 3) Peter Hieber und Maximilian Gaß in der Kategorie „beste Übung“ sowie Dr. Jan-Frederik Mai und Prof. Matthias Scherer in der Kategorie „beste Vertiefungsvorlesung“. Wir bedanken uns bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

30.06.2013

   

Prof. Dr. Zagst und Mikhail Krayzler erhalten GAUSS-Preis 2012

Zur Förderung und Motivation insbesondere jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen, schreiben die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) jährlich einen GAUSS-Preis für aktuelle praxisrelevante Arbeiten in Gebieten aus, in denen Probleme und Aufgabenstellungen der Aktuarwissenschaft entdeckt und in angemessener Form behandelt werden.

Der mit insgesamt 15.000 € dotierte GAUSS-Preis 2012 wurde auf dem Scientific Day während der Jahrestagung von DAV und DGVFM vom 24.-26. April 2013 verliehen. Mit dem ersten Preis wurden dabei unter anderen Herr Prof. Dr. Rudi Zagst und Herr Mikhail Krayzler für ihren Beitrag "Closed-form solutions for Guaranteed Minimum Accumulation Benefits" geehrt.

28.05.2013

  

Assenagon Thesis Award in Finance 2013

Der "Assenagon Thesis Award in Finance" ist ein von Assenagon gesponsorter Hochschulwettbewerb, der das Ziel hat, die Forschung im Bereich Finanzmathematik zu fördern. Die jeweils beste Abschlussarbeit ausgewählter, renommierter Finanzmathematik-Lehrstühle wird mit einem Preis prämiert. Zusätzlich erhält die beste Arbeit aller teilnehmenden Universitäten einen Sonderpreis.

Der Abgabeschluss für die Abschlussarbeiten ist der 31. Juli 2013. Am 22. November 2013 findet bei dem "Fit for TUMorrow Day" der TU München die feierliche Preisverleihung statt, zu der die Unisieger zusammen mit ihren Professoren herzlich eingeladen sind. Im Rahmen der Feierlichkeiten haben die Gewinner die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeiten in Kurzpräsentationen (ca. 5 Minuten) vorzustellen. Am Abend zuvor rundet ein gemeinsames Abendessen zusammen mit den Verantwortlichen von Assenagon die Veranstaltung ab.

07.04.2013