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| Dozent: |
Dr. Matthias Scherer
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| Betreuer: |
Stephan Höcht
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| Termin, Ort und Klausur: |
Ganztägige Blockveranstaltungen ab 21.10.2008, Augsburg
Die Veranstaltung endet mit der Klausur am 03.12.2008
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| Umfang: |
Vorlesung 2 SWS
Übung 1 SWS
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| Hörerkreis: |
Finance and Information Management
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| Inhalt: |
Stochastic Processes
Itô Calculus
Financial Markets
Arbitrage and Completeness
Pricing and Hedging of Contingent Claims
The Generalized Black-Scholes Model
Exotic Options
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| Schein: |
Klausur
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| Literatur: |
R. Zagst: "Interest Rate Management", Springer Finance, 2002
N.H. Bingham and R. Kiesel: "Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging Financial Derivatives", Springer Finance, 2000
J.C. Hull: "Options, Futures and Other Derivatives", Prentice-Hall, 2006
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Materialien zu Vorlesung und Übung
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