Persönlicher Status und Werkzeuge



Tim Friederich

M.Sc. Tim Friederich

Technische Universität München

Zentrum Mathematik

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Kurzlebenslauf

Nach dem Vordiplom in Finanz- und Wirtschaftsmathematik an der TU München wechselte Tim Friederich in den ENB-Studiengang „Finance and Information Management” der TU München und der Universität Augsburg. Die Bachelorarbeit „Private Equity as an Asset Class”, die in Kooperation mit Allianz Global Investors und Allianz Private Equity Partners entstand, wurde mit dem ersten Preis des DZ-Bank Karrierepreises ausgezeichnet. Im Rahmen eines Forschungsprojekts mit dem RiskLab der University of Toronto schrieb er seine Masterarbeit mit dem Thema „Credit Modeling of Hedge Funds”. Seit März 2009 arbeitet Tim Friederich als Analyst bei risklab und promoviert gleichzeitig am Lehrstuhl für Finanzmathematik zum Thema „Structural Credit Models and Optimal Performance Measures”.

        

Publikationen in Fachzeitschriften

2013

  • Escobar, M.; Friederich, T.; Seco, L.; Zagst, R.: Multi-Dimensional Structural Credit Modeling under Stochastic Volatility. ISRN Probability and Statistics, 2013 mehr…

2012

  • Aigner, P.; Beyschlag, G.; Friederich, T.; Kalepky, M.; Zagst, R.: Modeling and Managing Portfolios including Listed Private Equity. Journal of Computers and Operations Research 39 (4), 2012, 753 - 764 mehr…
  • Escobar, M.; Friederich, T.; Krayzler, M.; Seco, L.; Zagst, R.: Structural Credit Modeling under Stochastic Volatility. International Journal of Statistics and Probability 1 (1), 2012, 20 - 35 mehr…
  • Friederich, T.; Kraus, C.; Zagst, R.: ILLIX - A New Index for Quantifying Liquidity. Journal of Financial Transformation 34, 2012, 183-193 mehr…

2011

  • Escobar, M.; Friederich, T.; Krayzler, M.; Seco, L.; Zagst, R.: An intensity-based approach for equity modeling. Applied Stochastic Models in Business and Industry 27 (6), 2011, 676-690 mehr…
  • Escobar, M.; Friederich, T.; Seco, L.; Zagst, R.: A General Structural Approach for Credit Modeling under Stochastic Volatility. Journal of Financial Transformation 32, 2011, 123-132 mehr…

2008

  • Aigner, P.; Albrecht, S.; Beyschlag, G.; Friederich, T.; Kalepky, M.; Zagst, R.: What Drives PE? Analyses of Success Factors for Private Equity Funds. Journal of Private Equity 11 (4), 2008, 63-85 mehr…

  

Buchbeiträge und Konferenzbände

2010

  • Aigner, P.; Beyschlag, G.; Friederich, T.; Kalepky, M.; Zagst, R.: Listed Private Equity in a Portfolio Context. In: Kiesel, R.; Scherer, M.; Zagst, R. (Hrsg.): Alternative Assets and Strategies. World Scientific, Singapore, 2010, 21-49 mehr…