Prof. Dr. rer. nat. Matthias Scherer
Technische Universität München
Lehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)
Postal:
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Kurzlebenslauf
Matthias Scherer studierte von Oktober 1999 bis Januar 2005 Diplom-Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm. Zusätzlich erwarb er im Rahmen eines Auslandsjahres an der Universität von Syracuse (USA) den Master of Science in Mathematik. Im Anschluss an sein Studium promovierte er an der Universität Ulm am Lehrstuhl von Prof. Kiesel über strukturelle Kreditrisikomodelle, die Promotion schloss er im Mai 2007 ab. Von Januar 2007 bis Dezember 2009 war er Koordinator des gemeinsamen Elitestudienganges FIM der TU München und der Universität Augsburg. Von Oktober 2009 bis September 2010 vertrat er die W2 Professur für Finanzmathematik am Lehrstuhl für Finanzmathematik. Im September 2010 wurde er dauerhaft auf diese Stelle berufen. Seine Forschungsgebiete umfassen u.a. die Bewertung und das Risikomanagement komplexer Finanzprodukte, die multivariate Statistik und Stochastik sowie die numerische Finanzmathematik.
Lehrveranstaltungen
- Case Studies (Financial Mathematics) (SS 2013)
- Seminar Numerical methods for the risk management of financial positions (SS 2013)
- Continuous Time Finance für FIM (WS 2012/13)
- Simulating Copulas (WS 2012/13)
- Hauptseminar Selected Topics in Mathematical Finance (WS 2012/13)
- Continuous Time Finance (SS 2012)
- Hauptseminar Sato-Prozesse in der Finanzmathematik (SS 2012)
- Hauptseminar Investment Strategies (SS 2012)
- Credit Derivatives (WS 2011/12)
- Continuous Time Finance für FIM (WS 2011/12)
- Master-Seminar Energiederivate (WS 2011/12)
- Applied Capital Markets für FIM (WS 2011/12)
- Continuous Time Finance (SS 2011)
- Hauptseminar: Alternative Investments: Modeling, Pricing and Hedging (SS 2011)
- Hauptseminar: Stichprobenerzeugung von Copulas (SS 2011)
- Discrete Time Finance (WS 2010/11)
- Hauptseminar Stochastische Probleme der Kreditrisikomodellierung (WS 2010/11)
- Hauptseminar Implementing Financial Models (SS 2010)
- Bachelorseminar Finanzmathematik (SS 2010)
- Continuous Time Finance (SS 2010)
- Continuous Time Finance für FIM (WS 2009/10)
- Credit Derivatives (WS 2009/10)
- Hauptseminar Fundamentale Ideen der Finanzmathematik (WS 2009/10)
- Continuous Time Finance für FIM (WS 2008/09)
- Continuous Time Finance für FIM (WS 2007/08)
- Professional Risk Management and Fixed Income Markets für FIM (WS 2007/08) (Betreuer)
- Discrete Time Finance für FIM (SS 2007) (Übungsleitung)
Bücher
2012
Mai, J.-F.; Scherer, M.
Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications
2010
Kiesel, R.; Scherer, M.; Zagst, R.
Alternative Investments and Strategies
