Fit for TUMorrow Day 2017

Termin

Freitag 17.11.2017, 09 - 17 Uhr
Achtung: Beginn bereits um 9 Uhr!

OrtLehrstuhl für Finanzmathematik, Parkring 11-13 (2. OG), Garching Hochbrück
Programm

Unternehmensmesse und Interviews
Während der Mittagszeit stellen sich unsere Kooperationspartner im Rahmen einer Unternehmensmesse vor. Hier bietet sich für die Studierenden die Möglichkeit, im direkten Kontakt mit Praxisvertretern die Unternehmen kennenzulernen und über Praktika und Abschlussarbeiten zu sprechen. Auf Wunsch kannst Du bei Deiner Anmeldung auch einen persönlichen Termin vereinbaren.

Folgende Unternehmen bieten dir einen persönlichen Termin ("Interview") an: Amundi, Assenagon, Bayerische Versorgungskammer, BayernLB, Celonis, ERGO, d-fine, Finbridge, Forrs, HVB UniCredit, KGAL, KPMG, metafinanz, MEAG

Nach der Anmeldung für ein Interview werden die jeweiligen Unternehmen mit euch individuell Kontakt aufnehmen, um einen persönlichen Termin zu vereinbaren. BITTE BEACHTEN: Anmeldungen zu den Interviews nach dem 10.11.2017 können NICHT mehr berücksichtigt werden!

Job Speed-Dating
Nach dem überaus positiven Feedback in den vergangenen 4 Jahren, findet das Job-Speed-Dating auch in diesem Jahr wieder statt. Wir laden Dich herzlich ein, in fünfminütigen Kurzinterviews Fragen an die Personalvertreter zu stellen oder prägnante Informationen zu erhalten. Bitte schnell bewerben, die Plätze sind begrenzt! Bitte informiere dich über die Unternehmen, solltest du am Speed-Dating teilnehmen.

Teilnehmende Unternehmen beim Job Speed-Dating: Amundi, Assenagon, BayernLB, Celonis, ERGO, Finbridge, Forrs, KGAL, KPMG, metafinanz, RGE

Workshops
In spannenden Workshops werden konkrete fachliche Themenfelder aus der Praxis vorgestellt, gemeinsam mit den Teilnehmern erarbeitet und diskutiert. Die Themen und Beschreibungen findest du weiter unten auf der Seite.

Zielgruppe

Studierende, Absolventen

Anerkennung

Studenten erhalten für den Besuch von 3 Workshops im Rahmen der Veranstaltung und das anschließende Verfassen einer schriftlichen Zusammenfassung (deutsch oder englisch) 1 ECTS Credit Point. Die Zusammenfassung muss 2 DINA4 Seiten umfassen und bis zum 17.12.2017 per Mail an deuke@tum.de abgegeben werden.

Flyer

Hier findet ihr unseren Flyer.

Anmeldung

Die Anmeldung ist hier möglich. BITTE BEACHTEN: Anmeldungen zu den Interviews nach dem 10.11.2017 können NICHT mehr berücksichtigt werden!

HinweisWährend der Veranstaltung werden Fotos gemacht, die dann auch auf der Homepage veröffentlicht werden können. Wer damit nicht einverstanden sein sollte, soll bitte vorab eine email an fft.m13.ma@tum.de schreiben.

Agenda



Übersicht Workshops

Karrierewege und Arbeitsalltag von Mathematikern bei KPMG

09:30 Uhr - 10:45 Uhr, RiskFactory, KPMG

In unserem Workshop schildern KPMG Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit verschiedenen Spezialgebieten anschaulich, wie sie mit dem Hintergrund eines Mathematikstudiums ihren ganz persönlichen Weg zur KPMG gefunden haben und ihren Arbeitsalltag gestalten. Zudem stellen wir aktuelle Herausforderungen der Finanzindustrie und ausgewählte Beratungsprojekte vor.

 

Stochastische Marktrisikomodellierung von Versicherungsprodukten

09:30 Uhr - 10:45 Uhr, Seminarraum 2.01.10, metafinanz

Für die Ermittlung der Solvenzquote unter Solvency II muss ein Versicherungsunternehmen alle seine Risiken quantifizieren. Die adäquate Abbildung mit Hilfe eines internen Modells stellte in den letzten Jahren eine wesentliche Herausforderung dar und wird auch zukünftig von großer Bedeutung sein. In diesem Workshop betrachten wir gemeinsam eine mögliche Modellierung des Marktrisikos von Versicherungsprodukten.

Risiko und Kapital. Kapitalmarkt- und Versicherungsrisiken effizient steuern

09:30 Uhr - 10:45 Uhr, Seminarraum 2. 02.11, Rokoco

Eine Vielzahl an Fragestellungen für Versicherungsunternehmen in den Bereichen Kapitalanlagemanagement, Controlling, Risikomanagement, Rechnungswesen und Aktuariat können nur noch durch Untersuchungen in stochastischen Unternehmensmodellen, respektive dem Asset-Liability-Management, beantwortet werden. Wir geben dazu einen ersten Einblick.

lnvestieren in Volatilität

11:00 Uhr - 12:00 Uhr, RiskFactory, assenagon

Volatilität wurde in der Finanzwelt in der Vergangenheit meist nur als Risikomaß genutzt. Doch mittlerweile erfreut sich Volatilität als Investment immer größerer Beliebtheit. So lassen Volatilitätsstrategien positive Erträge erwarten und bieten erhebliches Diversifikationspotential in der strategischen Anlageentscheidung. Wie in Volatilität investiert werden kann und welche Chancen und Risiken damit verbunden sind, werden wir im Vortrag genauer beleuchten.

Mathematische Fragestellungen in der Untemehmensberatung - Beispiele aus der Finanzindustrie

 11:00 Uhr - 12:00 Uhr, Seminarraum 2.01.10, RGE

Die Finanzindustrie steht aufgrund des digitalen Wandels, der Niedrigzinsphase sowie umfangreichen regulatorischen Maßnahmen vor enormen Herausforderungen. Bereits scheinbar einfache Lösungsansätze machen eine komplexe mathematische Unterstützung notwendig. Im Workshop werden wir gemeinsam Strategien zur Lösung konkreter mathematischer Probleme aus der Projektarbeit mit unseren Klienten entwickeln.

Managerauswahl- und Monitoring bei der Bayerischen Versorgungskammer

11:00 Uhr - 12:00 Uhr, Seminarraum 2. 02.11, Bayerische Versorgungskammer

Der Vortrag beleuchtet den Investitionsprozesses der BVK mit den Schwerpunkten Selektion und Monitoring von externen Investment-Managern in den Anlageklassen Aktien und Liquid Alternatives.

Data Analytics in Insurance Product Pricing

14:00 Uhr - 15:15 Uhr, Risk Factory, ERGO

In the session we will give an overview about data analytics models used in the pricing and portfolio analytic framework of a Property-Casualty insurer. A couple of case studies should provide students orientation, which analytical models are emerging in the actuarial departments of the insurance industry.

Folgen des Negativzinsumfelds für Banken

14:00 Uhr - 15:15 Uhr, Seminarraum 2.02.10, Finbridge

Die derzeitige Niedrigzinsphase hat nicht nur Auswirkungen auf die Zinsmarge. Anhand des sogenannten impliziten Floor betrachten wir die Folgen für Liquiditätsrisikomessung und Rechnungslegung (Hedge Accounting). Daraus ergeben sich insbesondere auch Frage nach Bewertungsmethoden. Hierbei betrachten wir das Bachelier-Modell.

Risiken und Chancen von Relative-Value Strategien

14:00 Uhr - 15:15 Uhr, Seminarraum 2.02.11, XAIA

Der Workshop erläutert auf interaktive Weise die Funktionsweise von Relative Value-Strategien, wie sie XAIA umsetzt. Es werden dabei sowohl die diversen zum Einsatz kommenden Finanzinstrumente als auch die Risiken der Strategien beleuchtet. Auch die mathematischen Methoden, welche zur Abwägung der Risiken und Chancen zu Rate gezogen werden, werden anskizziert.

Explore the Business World of Process Mining

15:45 Uhr - 17:00 Uhr, Risk Factory, Celonis

Wie funktioniert Big Data in der Realität? Wie kann jedes Unternehmen von der innovativen Process Mining Technology profitieren? Wie abwechslungsreich sieht der Alltag eines Data Scientist bei Celonis aus? In unserem Workshop analysieren wir mit Hilfe der innovativen Celonis Process Mining Software den Purchase-to-Pay Prozess eines Kunden von A bis Z und erstellen gemeinsam für den CEO des Unternehmens einen Business Case. Gemeinsam mit einem Celonis Data Scientist überlegen wir uns, welche weiteren „weichen Kriterien“ für eine Einführung einer game-changing Big Data Software eine Rolle spielen.

Analysis of Yield Curve Models in the Continuing Negative Interest Rate Environment

15:45 Uhr - 17:00 Uhr, Seminarraum 2.01.10, MEAG

Since interest rates turned negative on the market the usual model assumptions changed. Now interest rate models, where negative values can occur, catch the attention of the market participants, as for example, banks or asset managers. Construction and tractability of such models are the topics of our presentation. We start with a quick review of traditional models and end by investigating a variety of models simulating negative interest rates in terms of applicability, efficiency and performance. In particular we focus on the (shifted) LIBOR market model and the forward pricing model, which generates negative values in a natural way. These two models are applied to market data. Calibrated volatilities of swaptions and a pure jump Normal Inverse Gaussian process provide the basis therefor.

Risikoeinschätzung in der digitalen Welt: Bonität 4.0 und Autonomes Fahren

15:45 Uhr - 17:00 Uhr, Seminarraum 2. 02.11, d-fine

Neue Datenquellen revolutionieren die Bonitätseinschätzung bei Banken. Was bedeutet dies für die Risikomodellierung? Übernimmt der Computer das Steuer, müssen sich die Versicherungen darauf einstellen. Welche Besonderheiten gibt es dabei zu beachten?