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Emil J. Gumbel: Festakt zum 125ten Geburtstag in Lyon

Im Rahmen einer gemeinsamen Konferenz des ISFA Instituts (Institut de Science Financière et d'Assurances) der Universität Lyon 1 und der Columbia Universität wurde in einem Festakt der Hörsaal G3 zu „Amphi GUMBEL“ umbenannt. Namensgeber ist der vor 125 Jahren in München geborene Statistiker Prof. Dr. Emil J. Gumbel, welcher nicht nur in der Extremwerttheorie und multivariaten Statistik fundamentale Beiträge leistete sondern auch durch seine Rolle als Pazifist, Zeitzeuge der Weimarer Republik, Publizist und Kämpfer gegen den Nationalsozialismus Berühmtheit erlangte. So war er der erste deutsche Professor in der Weimarer Republik, der aufgrund seiner politischen Überzeugung seine Stelle verlor. Seine politischen Publikationen wurden verboten und verbrannt. Schließlich wurde er 1933 ausgebürgert und musste sich im Exil in Lyon am ISFA Institut eine neue Existenz aufbauen. Doch schon 1940 zwangen ihn deutsche Truppen erneut zur Flucht, nun emigrierte er in die USA. Dort erhielt er 1952 eine Professur an der renommierten Columbia Universität. Beim Festakt referierte Matthias Scherer über eine gemeinsame historische Arbeit mit Lexuri Fernández. Besonders beeindruckt waren die Festgäste von der Anwesenheit von Patricia Gumbel, der Schwiegertochter von Emil J. Gumbel, die extra aus Kalifornien angereist war und das neue Namensschild am GUMBEL-Hörsaal enthüllte. 

30.06.2016

Gastvortrag UniCredit Bank AG

Am 29.06.2016 dürfen wir Dr. Philip Gisdakis & Christian Weber von der UniCredit Bank AG in unseren Räumen begrüßen. Sie nehmen sich Zeit um über das Thema "Optimization in Strategic Asset Allocation: Deriving and implementing optimal portfolios with real world constraint" zu referieren und anschließend mit den Studenten darüber zu diskutieren. Es sind alle Masterstudenten der Finanzmathematik sowie weitere Gäste herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl wird natürlich gesorgt.

Diese Veranstaltung findet am Mittwoch, den 29.06.2016, im Raum 2.02.01/ Parkring 11/ Garching-Hochbrück um 13 Uhr statt.

Die Lebensläufe der Referenten sind hier einzusehen.

22.06.2016

Workshop „Quantitative Risk Management“ im Schloß Reisensburg

Am 27. und 28. September 2016 veranstaltet das KPMG Center of Excellence einen Workshop zum Thema „Quantitative Risk Management“ im Schloß Reisensburg, Ulm. Wir laden Euch herzlich ein:

  • Zu einem exklusiven Workshop mit Praxispartnern aus der Wirtschaft und Wissenschaftlern aus der Forschung
  • Zu spannenden Diskussionen in einem einmaligen Umfeld Zum regen Erfahrungsaustausch mit Mathematik-Studenten von anderen Universitäten und Professoren
  • Zu ein gemütlichem Beisammensein, incl. Übernachtung, Speisen und Getränken

Bewerbt Euch mit Lebenslauf und kurzem Motivationsschreiben bis zum 17. Juli 2016 unter sekm13@tum.de.

Die Folien der Präsentation findet Ihr hier.

Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science

Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM

Vom 17. - 19. Mai 2016 fand am Leibniz-Rechenzentrum in Garching die Konferenz "Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science" statt. Dabei trafen sich rund 100 nationale und internationale Teilnehmer, um die neuesten Entwicklungen und Trends in der Abhängigkeitsmodellierung und ihre Anwendungen zu diskutieren. Mit über 40 Fachvorträgen, einer Postervorstellung sowie zwei Workshops wurde dabei ein breites Spektrum von verschiedenen Inhalten dargeboten. Organisiert wurde die Konferenz gemeinsam von den den Lehrstühlen M4 (Mathematische Statistik) und M13 (Finanzmathematik). Weitere Informationen unter http://www.mathfinance.ma.tum.de/copulas2016/.

02.06.2016

GAUSS-Nachwuchspreis 2015 an Dr. Steffen Schenk verliehen

Fotograph: Michael Fahrig. Dr. Steffen Schenk ist der dritte von rechts.

Für seine Dissertation „Exchangeable exogenous shock models“ (betreut von Prof. Dr. Matthias Scherer) wurde Dr. Steffen Schenk mit dem GAUSS-Nachwuchspreis 2015 ausgezeichnet. Seine Arbeit befasst sich mit der Modellierung hochdimensionaler Zufallsvektoren und der Anwendung von Schockmodellen zur Bewertung und Steuerung eines Kredit- oder Versicherungsportfolios.

Der GAUSS-Nachwuchspreis wird jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Finanz- und Versicherungsmathematik (DGVFM) und der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) verliehen und ist mit 2.000 EUR dotiert. Sein Ziel ist die Förderung und Motivation jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen. Gewünscht werden insbesondere Arbeiten, die die Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen. Der GAUSS-Preis 2015 wurde am 29.04.2016 auf dem Scientific Day der DAV/DGVFM in Bremen verliehen.

 09.05.2016

Forschungsprojekt bei unserem Praxispartner Bayern LB

Erneut stellt unser Praxispartner Bayern LB ein sehr spannendes Thema zur "Individual Research" Phase im Sommer. Folgende Themenstellung ist gegeben:

"Die Anbieter von Lebens-/Rentenversicherungsprodukten sind im aktuellen Umfeld mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Neben anhaltend niedrigen Zinsen und der demografischen Ent-wicklung, trägt insbesondere die veränderte Regulierung unter Solvency II/SST dazu bei, dass sich die Produktlandschaft drastisch verändert. Immer mehr Anbieter stellen die bei Kunden beliebten, klassischen Produkte ein und bieten eine Vielzahl von Produktinnovationen, wie Indexpolicen,oder Hybridprodukte mit wesentlich mehr Kapitalmarktbezug.

Im Rahmen dieses Projektes soll das Universum an Produkten näher analysiert werden. Insbesondere die Kosten zur Erzeugung der Kapitalgarantie stehen dabei im Focus, aber auch, mit welcher realistischen Renditeerwartung die verscheiden Produkttypen einhergehen. Idealerweise sollen Wege aufgezeigt werden, wie mit innovativen-klassischen Produkten, oder kapitalmarktnahen Produkten die Bedürfnisse von Kunden und die der Versicherer miteinander besser vereinbart werden können."

20.04.2016

Homecoming Day 2016

Zum zweiten Mal begrüßte unser Lehrstuhl zurückgekehrte und ins Ausland gehende FIM-Studenten im Rahmen eines „Homecoming Day“. Professoren der Universitäten Sussex, Calgary, Toronto und Sydney stellten ihre Forschungsgebiete vor, zurückgekehrte Studenten berichteten über ihre Projekte und Erfahrungen im Ausland. Ein reger Erfahrungsaustausch und interessante Gespräche rundeten diesen gelungenen Tag ab.

15.04.2016

FIM-Team beim internationalen Finale in Dubai bei der KPMG International Case Challenge 2016

Leider haben die FIMtastic Four die KPMG's International Case Competition nicht gewonnen - sondern Team Kanada. Dafür haben sie dem Gala-Abend-Motto "dress to impress" alle Ehre gemacht und haben  ihre Teilnahme mit dem Personalvorstand Frank Grube (rechts) und den Jury-Mitgliedern und KPMG-Kollegen Björn Pagenkemper und Anke Dassler (links) gefeiert. Wir sagen, Daumen hoch, das habt Ihr Euch verdient!

14.04.2016

Jetzt bewerben für den 13. Jahrgang des Elitenetzwerk-Studiengangs „Finanz- & Informationsmanagement" (FIM)!

Die Universität Augsburg und die TU München gestalten seit dem Wintersemester 2004/2005 in enger Kooperation den Elitenetzwerk-Studiengang Finanz- & Informationsmanagement, der seit vergangenem Jahr auch an der Universität Bayreuth vertreten ist. Das viersemestrige Masterprogramm richtet sich an Bachelorabsolventen der Wirtschaftswissenschaften, der (Finanz- bzw. Wirtschafts-) Mathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens, der Wirtschaftsinformatik, der Angewandten Informatik sowie verwandter Fachrichtungen.

Durch eine fachlich exzellente Ausbildung, Soft Skill-Kurse, Mentoring und fachübergreifende und internationale Vernetzung ermöglicht der Studiengang leistungsbereiten Studierenden eine intensive und individuelle Betreuung sowie ein vertieftes, internationales, zügiges und zugleich vernetztes Studium. Damit werden Studierende auf zukünftige Führungsaufgaben in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vorbereitet.

Im Elitenetzwerk-Studiengang, der im aktuellen Ranking der BWL-Masterstudiengänge des CHE zum dritten Mal in Folge eine Spitzenplatzierung erzielte, wird im Wintersemester 2016/17 der 13. Jahrgang das Studium aufnehmen.

Bewerbungsschluss für den 13. Jahrgang ist der 30. April 2016 (2. Runde). Weitere Informationen zu FIM, dem Bewerbungsprozess, oder allgemein zum Masterstudium erhalten Interessierte auf der Homepage des Studiengangs.

23.03.2016

Wir gratulieren Daniela Selch zur erfolgreichen Promotion!

Daniela promovierte am 22.03.2016 an der TUM. Ihre Arbeit mit dem Titel "A multivariate Cox process with simultaneous jump arrivals and its application in insurance modelling" wurde von Prof. Matthias Scherer betreut.

22.03.2016

Wir gratulieren Steffen Schenk zur erfolgreichen Promotion!

Steffen promovierte am 14.03.2016 an der TUM. Seine Promotionsschrift mit dem Titel "Exchangeable exogenous shock models" wurde von Prof. Matthias Scherer betreut.

14.03.2016

Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science

May 17-19, 2016 at Garching-Forschungszentrum

In our complex and interrelated world, taking care of dependence is a key task for success in stochastic modeling. The copula framework takes a pivotal role in this area. The conference will bring together researchers from different methodological view points and application areas to provide an up to date forum on dependence modeling and their challenges in view of big data issues. This conference is a continuation of workshops held in Delft (2007, 2008), Oslo (2009), Munich (2011), and Beijing (2014). While the first workshops were focused on vine copulas (vine-copula.org), the theme of the last workshop was much broader. This workshop is intended to continue with this broader view. [Website] [Poster]

01.03.2016

FIM-Team gewinnt nationales Finale in Berlin bei der KPMG International Case Challenge 2016

Das Gewinnerteam wurde gerade bekannt gegeben. And the winner is: Team FIMtastic Four des Master Finance and Information Management - FIM. Diese 4 fliegen im April nach Dubai und vertreten KPMG Deutschland in der KPMG's International Case Competition.

21.02.2016

 

Wir gratulieren Daniela Neykova zur erfolgreichen Promotion!

Daniela promovierte am 28.01.2016 an der TUM. Ihre Promotionsschrift mit dem Titel "Optimal Investment Strategies under Affine Markov-Switching Models: Theory, Examples and Implementation" wurde von Rudi Zagst (TUM) und Marcos Escobar (Ryerson University) betreut.

08.02.2016