News

Fit for TUMorrow wird erwachsen!

Pünktlich zum Start des neuen Wintersemesters erhält das Fit for TUMorrow Programm ein rundum neues Auftreten. Mit mittlerweile 25 Praxispartnern ist das Fit for TUMorrow Programm endgültig den Kinderschuhen entwachsen. Im Zuge dessen wurde auch das Logo des Programms neu gestaltet, sodass wir jetzt noch professioneller und zeitgemäßer auftreten können!

Wir hoffen das Logo gefällt euch genauso gut wie uns!

15.09.2016

Post Bank Finance Award 2016

Das Team um die FIM-Kommilitonen Gabriela Galic, Daniel Kehne, Christian Olenberger, Maximilian Siegert, Andreas Sperling und Florian Zyprian sowie deren Betreuer Dr. Markus Böhm von der TU München hat den 1. Platz beim Postbank Finance Award erreicht. Ihr Beitrag mit dem Titel "FinTechs lieben lernen", der Wertflussnetze von Universalbanken und FinTechs analysiert und daraus Strategien für klassische Banken ableitet, räumte bei der Preisverleihung 50.000€ Preisgeld ab. Wir gratulieren herzlich zu diesem wahnsinnigen Erfolgt.

04.07.2016

Prof. Zagst erhält Lehrpreis "Goldener Zirkel"

Im Rahmen der Verleihung des Lehrpreises "Goldener Zirkel" der Fachschaft Mathematik, wurde Prof. Rudi Zagst für seine Vorlesung "Investment Strategies" mit dem ersten Platz der besten Vertiefungsvorlesungen im Wintersemester 2015/16 ausgezeichnet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

01.07.2016

PD Min erhält Lehrpreis "Goldener Zirkel"

Im Rahmen der Verleihung des Lehrpreises "Goldener Zirkel" der Fachschaft Mathematik, wurde PD Aleksey Min in der Kategorie "Bester Übungsbetrieb" mit dem ersten Platz im Wintersemester 2015/16 ausgezeichnet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

01.07.2016

Emil J. Gumbel: Festakt zum 125ten Geburtstag in Lyon

Im Rahmen einer gemeinsamen Konferenz des ISFA Instituts (Institut de Science Financière et d'Assurances) der Universität Lyon 1 und der Columbia Universität wurde in einem Festakt der Hörsaal G3 zu „Amphi GUMBEL“ umbenannt. Namensgeber ist der vor 125 Jahren in München geborene Statistiker Prof. Dr. Emil J. Gumbel, welcher nicht nur in der Extremwerttheorie und multivariaten Statistik fundamentale Beiträge leistete sondern auch durch seine Rolle als Pazifist, Zeitzeuge der Weimarer Republik, Publizist und Kämpfer gegen den Nationalsozialismus Berühmtheit erlangte. So war er der erste deutsche Professor in der Weimarer Republik, der aufgrund seiner politischen Überzeugung seine Stelle verlor. Seine politischen Publikationen wurden verboten und verbrannt. Schließlich wurde er 1933 ausgebürgert und musste sich im Exil in Lyon am ISFA Institut eine neue Existenz aufbauen. Doch schon 1940 zwangen ihn deutsche Truppen erneut zur Flucht, nun emigrierte er in die USA. Dort erhielt er 1952 eine Professur an der renommierten Columbia Universität. Beim Festakt referierte Matthias Scherer über eine gemeinsame historische Arbeit mit Lexuri Fernández. Besonders beeindruckt waren die Festgäste von der Anwesenheit von Patricia Gumbel, der Schwiegertochter von Emil J. Gumbel, die extra aus Kalifornien angereist war und das neue Namensschild am GUMBEL-Hörsaal enthüllte. 

30.06.2016

Gastvortrag UniCredit Bank AG

Am 29.06.2016 dürfen wir Dr. Philip Gisdakis & Christian Weber von der UniCredit Bank AG in unseren Räumen begrüßen. Sie nehmen sich Zeit um über das Thema "Optimization in Strategic Asset Allocation: Deriving and implementing optimal portfolios with real world constraint" zu referieren und anschließend mit den Studenten darüber zu diskutieren. Es sind alle Masterstudenten der Finanzmathematik sowie weitere Gäste herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl wird natürlich gesorgt.

Diese Veranstaltung findet am Mittwoch, den 29.06.2016, im Raum 2.02.01/ Parkring 11/ Garching-Hochbrück um 13 Uhr statt.

Die Lebensläufe der Referenten sind hier einzusehen.

22.06.2016

Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science

Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM
Andreas Heddergott/TUM

Vom 17. - 19. Mai 2016 fand am Leibniz-Rechenzentrum in Garching die Konferenz "Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science" statt. Dabei trafen sich rund 100 nationale und internationale Teilnehmer, um die neuesten Entwicklungen und Trends in der Abhängigkeitsmodellierung und ihre Anwendungen zu diskutieren. Mit über 40 Fachvorträgen, einer Postervorstellung sowie zwei Workshops wurde dabei ein breites Spektrum von verschiedenen Inhalten dargeboten. Organisiert wurde die Konferenz gemeinsam von den den Lehrstühlen M4 (Mathematische Statistik) und M13 (Finanzmathematik). Weitere Informationen unter http://www.mathfinance.ma.tum.de/copulas2016/.

02.06.2016

GAUSS-Nachwuchspreis 2015 an Dr. Steffen Schenk verliehen

Fotograph: Michael Fahrig. Dr. Steffen Schenk ist der dritte von rechts.

Für seine Dissertation „Exchangeable exogenous shock models“ (betreut von Prof. Dr. Matthias Scherer) wurde Dr. Steffen Schenk mit dem GAUSS-Nachwuchspreis 2015 ausgezeichnet. Seine Arbeit befasst sich mit der Modellierung hochdimensionaler Zufallsvektoren und der Anwendung von Schockmodellen zur Bewertung und Steuerung eines Kredit- oder Versicherungsportfolios.

Der GAUSS-Nachwuchspreis wird jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Finanz- und Versicherungsmathematik (DGVFM) und der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) verliehen und ist mit 2.000 EUR dotiert. Sein Ziel ist die Förderung und Motivation jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen. Gewünscht werden insbesondere Arbeiten, die die Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen. Der GAUSS-Preis 2015 wurde am 29.04.2016 auf dem Scientific Day der DAV/DGVFM in Bremen verliehen.

 09.05.2016

Forschungsprojekt bei unserem Praxispartner Bayern LB

Erneut stellt unser Praxispartner Bayern LB ein sehr spannendes Thema zur "Individual Research" Phase im Sommer. Folgende Themenstellung ist gegeben:

"Die Anbieter von Lebens-/Rentenversicherungsprodukten sind im aktuellen Umfeld mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Neben anhaltend niedrigen Zinsen und der demografischen Ent-wicklung, trägt insbesondere die veränderte Regulierung unter Solvency II/SST dazu bei, dass sich die Produktlandschaft drastisch verändert. Immer mehr Anbieter stellen die bei Kunden beliebten, klassischen Produkte ein und bieten eine Vielzahl von Produktinnovationen, wie Indexpolicen,oder Hybridprodukte mit wesentlich mehr Kapitalmarktbezug.

Im Rahmen dieses Projektes soll das Universum an Produkten näher analysiert werden. Insbesondere die Kosten zur Erzeugung der Kapitalgarantie stehen dabei im Focus, aber auch, mit welcher realistischen Renditeerwartung die verscheiden Produkttypen einhergehen. Idealerweise sollen Wege aufgezeigt werden, wie mit innovativen-klassischen Produkten, oder kapitalmarktnahen Produkten die Bedürfnisse von Kunden und die der Versicherer miteinander besser vereinbart werden können."

20.04.2016

Homecoming Day 2016

Zum zweiten Mal begrüßte unser Lehrstuhl zurückgekehrte und ins Ausland gehende FIM-Studenten im Rahmen eines „Homecoming Day“. Professoren der Universitäten Sussex, Calgary, Toronto und Sydney stellten ihre Forschungsgebiete vor, zurückgekehrte Studenten berichteten über ihre Projekte und Erfahrungen im Ausland. Ein reger Erfahrungsaustausch und interessante Gespräche rundeten diesen gelungenen Tag ab.

15.04.2016

FIM-Team beim internationalen Finale in Dubai bei der KPMG International Case Challenge 2016

Leider haben die FIMtastic Four die KPMG's International Case Competition nicht gewonnen - sondern Team Kanada. Dafür haben sie dem Gala-Abend-Motto "dress to impress" alle Ehre gemacht und haben  ihre Teilnahme mit dem Personalvorstand Frank Grube (rechts) und den Jury-Mitgliedern und KPMG-Kollegen Björn Pagenkemper und Anke Dassler (links) gefeiert. Wir sagen, Daumen hoch, das habt Ihr Euch verdient!

14.04.2016