News

Wir gratulieren Thorsten Schulz zur erfolgreichen Promotion!

Thorsten legte am 28.10.2017 seine mündliche Promotionsprüfung ab. Seine Promotionsschrift mit dem Titel "Stochastic dependencies in derivative pricing: Decoupled BNS-volatility, sequential modeling of jumps, and extremal WWR" wurde von Prof. Matthias Scherer betreut.

13.11.2017

Homecoming Day 2017

Zum dritten Mal begrüßte unser Lehrstuhl zurückgekehrte und ins Ausland gehende FIM-Studenten im Rahmen eines „Homecoming Day“. Professoren der Universitäten Sussex, Calgary, Toronto und Sydney stellten ihre Forschungsgebiete vor, zurückgekehrte Studenten berichteten über ihre Projekte und Erfahrungen im Ausland. Zudem wurde diese Veranstaltung auch als Anlass für den Abschluss des KPMG Center of Excellence genutzt. Beide Seiten blicken auf eine erfolgreiche und produktive Zeit zurück. Ein reger Erfahrungsaustausch und interessante Gespräche rundeten diesen gelungenen Tag ab.

06.11.2017

Freischaltung verschiedener Anmeldungen

Ihr könnt Euch ab demnächst für folgende spannende Veranstaltungen anmelden:

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

09.10.2017

Erste Singapore-Munich Konferenz über „Innovations in Insurance, Risk, and Asset Management“

Fotograph: Dan Ong
Fotograph: Dan Ong
Fotograph: Dan Ong
Fotograph: Dan Ong
Fotograph: Dan Ong
Fotograph: Dan Ong
Fotograph: Dan Ong
Fotograph: Dan Ong

Prof. Dr. Rudi Zagst, Prof. Dr. Matthias Scherer und Prof. Dr. Kathrin Glau waren als Organisatoren und Referenten bei der ersten Singapur (NUS) - München (TUM) Konferenz, die vom 19.-20. September 2017 in Singapur stattgefunden hat. Thematisch ging es um Innovationen im Versicherungs-, Risiko-, und Asset Management. Parallel wurde der sechste NUS (National University of Singapore) Workshop zum Thema Risiko und Regulatorik abgehalten. Die Konferenz war mit hochkarätigen Sprechern und 70 Delegierten aus dem Finanzsektor, der Wissenschaft und von Beratungsunternehmen ein großer Erfolg.

 

01.10.2017

 

Seminarabschluss "Emil Gumbel's Contributions to Actuarial Science" bei der WWK Versicherung

Im Rahmen des Seminars "Emil Gumbel's Contributions to Actuarial Science" stellten sechs Studierende des Master-Studiengangs "Mathematical Finance and Actuarial Science" im Juli die Arbeit und das Leben des Mathematikers Emil Julius Gumbel vor. Im besonderen Fokus lagen dabei dessen Beiträge im Bereich der Sterbegesetze und Bevölkerungsstatistik sowie seine wegweisenden Arbeiten zur Extremwerttheorie, welche zum Beispiel in der Vorhersage von Hochwasserpegeln Anwendung findet. In lockerer Atmosphäre lauschten dabei auch Vertreter der WWK Versicherung.

02.08.2017

Satelliten fürs Portfolio

Einen interessanten Artikel von der HypoVereinsbank über "Portfolios", indem mehrmals Prof. Zagst zitiert wird, findet Ihr hier zum lesen.

09.07.2017

Beste Vertiefungsvorlesung und weitere Erfolge im WiSe 2016/17

Prof. Matthias Scherer hat den 1. Platz bei den besten Vertiefungsvorlesungen für seine "Financial Engineering with Copulas" Vorlesung bekommen und Prof. Rudi Zagst erhielt den 3. Platz für seine Vertiefungsvorlesung "Fixed Income Markets". Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

08.07.2017

Lehrpreis "Goldener Zirkel" und weitere Auszeichnungen

Im Rahmen der Verleihung des Lehrpreises "Goldener Zirkel" der Fachschaft Mathematik, wurde Dr. Daniel Linders (Fixed Income Markets) in der Kategorie "Bester Übungsbetrieb" mit dem ersten Platz im Wintersemester 2016/17 ausgezeichnet. Über einen dritten Platz in dieser Kategorie konnte sich sowohl Dr. Lexuri Fernandez als auch Amelie Hüttner (beide: Financial Engineering with Copulas) freuen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

08.07.2017