Fit for TUMorrow Day 2018

Do you study mathematics, financial/actuarial mathematics or business mathematics? Then get connected to experts from the finance and insurance industry at the Fit For TUMorrow Day!

Your next chance to participate in exciting workshops, visit numerous exhibition stands of popular companies and get in touch with company representatives is on Friday, 16th November 2018! The Fit for TUMorrow Day 2018 will take place at the Business Campus Garching-Hochbrück, Parkring 35, 85748 Garching bei München.

The annual Fit for TUMorrow Day is part of the Fit for TUMorrow Initiative that enables students to get unique insights into the practical world. The event takes place from 9 am to 5 pm at the Quantum Lounge and the surrounding rooms. 

The Fit for TUMorrow Day at a Glance

Date

Friday, 16.11.2018, 09 am to 5 pm

Location

Quantum Lounge and surrounding seminar rooms, Parkring 35, 85748 Garching

ProgramWorkshops (German/English), personal interviews and a corporate fair (for more details, see the program below)

Target Group

Students, Graduates

Recognition

You can receive 1 ECTS Credit Point for your participation in at least 3 workshops! Please register for the module number 8028 on TUM Online during the time period from 16th November to 17th December 2018 and hand in a written summary (2 DINA4 pages) in German or English to deuke@tum.de until 21st December 2018.

Registration

Registration is now available through this form.

Program: Fit for TUMorrow Day 2018

Room plan Quantum Lounge

Workshops and Lectures

Students can choose from a variety of workshops in English and German. The workshop schedule and more information on the topics of the workshops can be found here soon.

Amundi: (Title to be announced, DE)

Title to be announced

Assenagon: Quantitative aspects of equity portfolio management (EN)

Have you ever wondered what is important in quantitative equity portfolio management? This workshop covers the good, the bad and the ugly of factor tilts, unknown risks, interdependencies in security selection and much more!

Bayerische Versorgungskammer: Vorstellung eines Projekts der BVK Hedgefonds Abteilung (DE)

Dieser Workshop stellt zwei Masterarbeiten in Kooperation mit dem Lehrstuhl Finanzmathematik der TUM vor, die ein Projekt innerhalb der BVK Hedgefonds-Abteilung umgesetzt haben. Der Fokus war die Erweiterung einer existierenden Portfolioallokationsmethode, um ein individuelles Schätzverfahren für Portfoliogewichte zu entwickeln.

 

 

Celonis: Explore the Business World of Process Mining (EN)

How does Big Data work in reality? In this workshop, we analyze the purchase-to-pay process of a client using the innovative Celonis Process Mining Software. Together, we will create a Business Case for the CEO and discuss “soft” criteria for the implementation of Big Data Software.

 

 

d-fine: Neue Techniken im Bereich Quantitative Finance (DE)

Dieser Workshop fokussiert sich auf die Bepreisung und das Risikomanagement von Derivaten und Portfolien durch Machine-Learning Algorithmen, um zeitaufwendige Lösungen wie zum Beispiel Monte-Carlo Simulationen zu ersetzen. Zusätzlich wird d-fine über die Grundprinzipien der Generierung von ökonomischen Szenarien für risikoneutrale Monte Carlo Modelle sprechen und Beispiele aus dem Versicherungssektor erklären.

 

 

ERGO: Schadenreservierung in der Schaden-/Unfallversicherung (DE)

Im Rahmen von IFRS oder Solvency II ist es erforderlich, einen Erwartungswert der zukünftigen Schadenzahlungen zu bestimmen. Dieser stellt die Schadenreserve dar. Im Vortrag werden anhand von Fallbeispielen die Berechnungsmöglichkeiten skizziert und die potenziellen Schwierigkeiten dieser Berechnungen aufgezeigt.

 

 

Finbridge: FX-Kurse, LIBOR & Co. – Einblicke ins Marktdatenmanagement bei Banken und Finanzdienstleistern (DE)

Ein Fundament der internen Bank-Prozesse sind Marktdaten. Benötigt werden sie an vielen Stellen: Beim Handel, in der Bewertung von Positionen, für die Gewinn- und Verlustrechnung, in der Risikomessung oder beim Reporting. Wir wollen unter anderem folgende Fragen beleuchten:

 

• Welche Marktdaten werden in einer Bank benötigt?

• Woher beziehen Banken und Finanzdienstleister ihre Marktdaten?

• Welche Umbrüche und Veränderungen gab es in Bezug auf Marktdaten in den letzten Jahren und warum?

• Was sind Qualitätskriterien für Marktdaten und wie können diese gemessen werden?

• Was muss für eine unternehmensweite Versorgung mit Markdaten gewährleistet werden und wie wird diese sichergestellt?

Wir erläutern, woher Banken und Finanzdienstleister ihre Marktdaten erhalten, wie sie diese bei sich prozessieren und weiterverwenden und gehen auf die damit verbundenen Herausforderungen ein. Mit Beispielen aus der Praxis veranschaulichen wir reale Problemstellungen und geben spannende Einblicke in den Berater-Alltag.

FORRS: Beratung auf dem Rohstoffmarkt – Eine Fallstudie (DE)

Der Begriff Rohstoff ist ein Oberbegriff für eine Vielzahl von Wirtschaftsgütern. Rohstoffe sind Grundstoffe - wie Öl und Gas - landwirtschaftliche Produkte oder Bergbauprodukte. Das größte Handelsvolumen von Rohstoffen findet auf den Energiemärkten statt. Erdgas ist dabei einer der wichtigsten Energieträger. Die Gasmärkte sind herausfordernd, da der Gasmarkt im Gegensatz zum Aktienmarkt eine physische Komponente aufweist. Der Handel mit Gas erfordert daher eine bestimmte Infrastruktur wie Pipelines, Speicher usw. In dieser Fallstudie geht es um ein Gasförderunternehmen, das sein Geschäft auf den mitteleuropäischen Markt ausdehnt. Als Beraterteam erarbeiten Sie in Gruppen relevante Fallbeispiele und präsentieren Ihren Business Case dem Kunden.

 

 

Hauck & Aufhäuser: Aktive Fonds versus „Indexschmuser“ (DE)

Vor einigen Jahren sorgte eine Studie mit dem Titel "Indexing and Active Fund Management: International Evidence" für Aufsehen. Die Wissenschaft hat bei ihrer Untersuchung von passiven und aktiv gemanagten Fonds auch eine große Vielzahl von sogenannten "Closet Indexe" oder "Indexschmusern"- also heimlichen Indexfonds- identifiziert. Damit sind jene Fonds gemeint, die vorgeben, aktiv verwaltet zu werden und daher eine entsprechend hohe Managementgebühr erheben, sich tatsächlich aber nahe an eine Benchmark anlehnen. Das rief Verbraucherschützer und (inter-)nationale Fondsregulatoren, die dem Anlegerschutz verpflichtet sind, auf den Plan. Denn das Problem für sie nennt sich Etikettenschwindel. Ein derartiger Fonds kann weder, wie ein passiv gemanagter Fonds, kostengünstig eine Benchmarkentwicklung nachbilden, noch bietet er, wie ein aktiv gemanagter Fonds, wenigstens die Chance auf eine Mehrperformance. Im Gegenteil: Durch die hohen "aktiven" Kosten ist eine Underperformance für den Anleger vorprogrammiert.

 

Doch woran erkennt man „Indexschmuser“?

HypoVereinsbank: Mathematical Concepts within a leading European Bank – Equity Derivatives and Corporate Actions (EN)

Daily banking business usage of mathematic formulas you know from your class. Within our workshop we walk you through the calculations which are based in Exotic Equity Derivatives trading and Equity Finance for market making as well as Equity Finance/Corporate Actions Trading decisions.

 

KPMG: Abstract “The 2018 EU-wide Stress Test Exercise” (EN)

The European Banking Authority and the European Central Bank are currently conducting an EU-wide stress test exercise which aims to examine the resilience of European banks in a severe economic downturn scenario. Results will be published in early November 2018 and are expected to gain the interest of both financial market participants and the wider public. In this workshop we will give insights into the economic scenario of the stress test, into the methodology for different risk types and into the key risk indicators used to condense granular results into understandable metrics. We will also illustrate how KPMG consultants were involved in the stress test on various engagements. Moreover, employees of KPMG Financial Services with different backgrounds and different areas of expertise will tell how they made their way to KPMG and will talk about their current and past projects with KPMG.

 

 

metafinanz: The big unknown: Cyber Claims (DE)

Herausforderungen und Chancen bei der Tarifkalkulation.

Munich Re: Many mathematicians work there and like it (EN)

In the workshop we will share the typical activities and challenges mathematicians are facing at Munich Re.

 

 

RGE: Zukunft der Finanzindustrie (DE)

Digitalisierung, Niedrigzinsen und Regulatorik stellen die deutsche Finanzindustrie vor große Herausforderungen. Im Rahmen des Workshops werden wir ausgewählte Praxisbeispiele aus unserem Alltag zur künftigen Bewältigung dieser Herausforderungen in der deutschen Finanzindustrie gemeinsam diskutieren.

 

 

ROKOCO: Ausgewählte mathematische Themengebiete bei der Bilanzierung unter Solvency II (DE)

In allen Versicherungssparten werden komplexe mathematische Modelle benötigt. Im Mittelpunkt steht dabei meist die Berechnung der Risikokapitalanforderung der Unternehmen. Im Workshop werden wir gemeinsam aktuelle Anwendungsbeispiele aus der Praxis aufarbeiten und diese mit mathematischen Konzepten aus den Bereichen Analysis, Numerik, Statistik und Finanzmathematik verknüpfen.

 

 

XAIA Investment: Relative - Value Strategien (DE)

Der Vortrag erläutert die Funktionsweise von Relative Value-Strategien und wie sie XAIA umsetzt. Es werden sowohl die zum Einsatz kommenden Finanzinstrumente als auch die Risiken der Strategien beleuchtet. Auch die mathematischen Methoden, welche zur Abwägung der Risiken und Chancen zu Rate gezogen werden, werden angesprochen.

 

 

Corporate Fair

 

Meet our business partners at our exclusive company fair from 12pm to 2pm! Experts from the insurance, banking and consulting industry are ready to answer any questions – regarding cooperations for a Bachelor’s or Master’s thesis, entry positions or internships.

If you would like to conduct a personal interview with a company representative, you can register for that beforehand and arrange a meeting with your favorite company.

 

Catering

You do not need to worry about food or drinks. We take care of it.

Contact Details

If you have any questions, please feel free send us an email (fft.m13.ma@tum.de).

 

Registration for the Fit for TUMorrow Day will be possible until November 9, 2018.