Dissertationen

Voraussetzung sowie weitere wichtige Informationen rund um das Thema "Dissertation" finden Sie unter folgenden Links:

 

Haben Sie Interesse an einer Promotion am Lehrstuhl für Finanzmathematik so freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung (akademischer Lebenslauf an: sekm13@tum.de).

 

 

Aktuelle und abgeschlossene Dissertationen

Schulz, Thorsten
Stochastic dependencies in derivative pricing: Decoupled BNS-volatility, sequential modeling of jumps, and extremal WWR
2017

Ramsauer, Franz
Estimation of factor models with incomplete data and their applications
2017

Mahlstedt, Mirco
Complexity Reduction for Option Pricing
2017

Gaß, Maximilian
PIDE methods and concepts for parametric option pricing
2016

Neykova, Daniela
Optimal Investment Strategies under Affine Markov-Switching Models: Theory, Examples and Implementation
2016

Schenk, Steffen
Exchangeable exogenous shock models
2016, Gauß-Nachwuchspreis der DGVFM, Promotionspreis des Verein zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg (VFVH)

Selch, Daniela
A multivariate Cox process with simultaneous jump arrivals and its application in insurance modelling
2016, 1. Platz SCOR-Preis 2016

Bernhart, German
Advances in financial engineering: Bondesson densities, the construction of MSMVE distributions, and the modeling of discrete cash dividends
2015

Fernandez, Lexuri
Selected Topics in Financial engineering: First-exit times and dependence structures of Marshall-Olkin kind
2015

Krayzler, Mikhail
Analytical Pricing of Variable Annuities
2015, Gauß Preis für das Paper "Closed-form solutions for Guaranteed Minimum Accumulation Benefits", das im Rahmen der Dissertation entstanden ist

Bannör, Karl Friedrich
Incorporating parameter risk into derivatives prices – bid-ask pricing and calibration
2013

Hieber, Peter
First-exit times and their applications in default risk management
2013, Gauß-Nachwuchspreis der DGVFM, Promotionspreis des Verein zur Forderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg (VFVH)

Ilg, Melanie
Defaultable term structure models: macroeconomic impact and valuation of complex credit- and inflation-linked derivatives
2013

Götz, Barbara
Valuation of multi-dimensional derivatives in a stochastic covariance framework
2011

Mai, Jan-Frederik
Extendibility of Marshall-Olkin distributions via Lévy subordinators and an application to portfolio credit risk

2010, Gauß-Nachwuchspreis der DGVFM, Promotionspreis des Verein zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg (VFVH)

Schlösser, Anna
Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs
2010, Gauß Preis für das Paper "The Crash-NIG copula model: modeling dependence in credit portfolios through the crisis", das im Rahmen der Dissertation entstanden ist

Höcht, Stephan
Determination and Valuation of Recovery Risk in Credit-Risk Models

2009

Muhle-Karbe, Johannes
On Utility-Based Investment, Pricing and Hedging in Incomplete Markets

2009, Förderpreis der Fachgruppe Stochastik, Nicola Bruti Liberati Preis von der Bachelier Finance Society

Grau, Andreas J.
Applications of Least-Squares Regressions to Pricing and Hedging of Financial Derivatives

2008

Kolbe, Andreas
Valuation of mortgage products with stochastic prepayment-intensity models

2008

Pauwels, Arnd Philipp
Varianz-optimales Hedging in affinen Volatilitätsmodellen

2007

Schöttle, Katrin
Robust Optimization with Application in Asset Management

2007