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Technische Universität München
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Bachelorarbeiten

Voraussetzung für eine Bachelorarbeit in der Forschungsgruppe sind Scheine bzw. bestandene Prüfungen in mindestens 2 von 3 der folgenden Lehrveranstaltungen:

  • Financial Mathematics 1 (MA3407)
  • Insurance Mathematics 1 (MA3405)  
  • Bachelorseminar in der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik

Senden Sie ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte an sekm13@tum.de
Eine Entscheidung über Ihre Bewerbung wird von der Forschungsgruppe nach vorhandenen Betreuungskapazitäten getroffen und Ihnen mitgeteilt.

Informationsblatt zu Bachelorarbeiten an der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik

Die LaTeX-Vorlage für Bachelorarbeiten am Lehrstuhl können Sie hier herunterladen:

Vorlage Bachelorarbeit

Bitte beachten Sie, dass Abschlussarbeiten an der Fakultät Mathematik eine bestimmte äußere Form aufweisen müssen. Genaue Informationen finden Sie unter https://www.cit.tum.de/cit/studium/studierende/abschlussarbeit-abschluss/mathematik/ 

Bitte beachten Sie außerdem, dass unsere Praxispartner auf Fit for TUMorrow praktisch relevante Fragestellungen für Abschlussarbeiten vorschlagen.

  

Aktuelle und abgeschlossene Bachelorarbeiten

2023

  • Egües, Ana Sofia: Herleitung der DAV-Sterbetafel 2004 R für Rentenversicherungen. Bachelorarbeit, 2023 mehr…
  • Fernandez Carvalho, Diego : Hypothesis Testing in Survival Analysis. Bachelorarbeit, 2023 mehr…
  • Haug, Konstantin: Semiparametric Proportional Hazards Regression with Time Independent Covariates. Bachelorarbeit, 2023 mehr…
  • Liu, Shuyu : Nonparametric Estimation of Basic Quantities in Survival Analysis. Bachelorarbeit, 2023 mehr…
  • Sulejmani, Majla: Generalized linear models with different link functions and application in insurance. Bachelorarbeit, 2023 mehr…
  • Zhou, Chang: Parametric Regression Models in Survival Analysis. Bachelorarbeit, 2023 mehr…

2022

  • Hausladen, Luis: Comparison of some parametric survival models. Bachelorarbeit, 2022 mehr…
  • Wallner, Stephan: Modelling mortality rates of the United States of America with examination of trends in time. Bachelorarbeit, 2022 mehr…
  • Wolf, Joshua : Multi-country comparison of parametric hazard functions for the analysis of human mortality. Bachelorarbeit, 2022 mehr…

2021

  • Dietz, David: Generalized Linear Models for Non-Life Insurance. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
  • Gubanov, Alexander : Kredibilitätstheorie. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
  • König, Matthias: Regression- and Classificationtrees. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
  • Maier, Markus : Ensemble Learning Methoden in der Schadensversicherungsmathematik. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
  • Papst, Katharina Sophia : Verallgemeinerte Additive Modelle in der Schadenversicherungsmathematik. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
  • Plenk, Jonathan : Valuation of Credit Default Swaps with Intensity Models. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
  • Vu, Eileen: Introduction in Non-Life Insurance Pricing. Bachelorarbeit, 2021 mehr…

2019

  • Kschonnek, Michel: Dynamic Portfolio Optimization Methods: A Comparison. Bachelorarbeit, 2019 mehr…

2018

  • Fehlhaber, Jessica: Analysis and Optimization of the calculation of the correlation in the XVA-System of the BayernLB. Bachelorarbeit, 2018 mehr…

2014

  • Birkenhauer, Björn: Latin Hypercube Sampling mit Abhängigkeiten: Eigenschaften und Anwendungen. Bachelorarbeit, 2014 mehr…
  • Bollmann, Laslo: Hilfssätze zur Bewertung von Basket Optionen. Bachelorarbeit, 2014 mehr…
  • Bumann, Christian: Monte Carlo Methoden zur Derivatsbewertung. Bachelorarbeit, 2014 mehr…
  • Gruber, Oskar: Value at Risk forecasting and backtesting with the ARMA-GARCH family. Bachelorarbeit, 2014 mehr…
  • Gyrock, Andreas: Hierarchische Archimedische Copulas. Bachelorarbeit, 2014 mehr…
  • Lermer, Lena: Die Summe zweier abhängiger Zufallsvariablen. Bachelorarbeit, 2014 mehr…
  • Schubert, Julian: Verteilung zufälliger Summen. Bachelorarbeit, 2014 mehr…
  • Wasmeier, Andreas: Portfoliorisikomanagement mit Standardrisikomaßen. Bachelorarbeit, 2014 mehr…
  • Wiedemann, Julia: Nutzenmaximierung unter proportionalen Transaktionskosten. Bachelorarbeit, 2014 mehr…

2013

  • Bergen, Volker: Multivariate Models and Mixture Distributions. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
  • Cera, Katharina: Modeling of credit risk in discrete time. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
  • Gschwendtner, Martina: Testing for Elliptical Symmetry. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
  • Han, Yang: Dimensionsreduktionstechniken mit PCA. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
  • Horster, Matthias: Schwellenwertmodelle im quantitativen Risikomanagement. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
  • Kaufmann, Florian: ABCR+: Ein neues Modell zur Quantifizierung der Modellrisiken des Kreditportfoliomodells CreditRisk+. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
  • Kovacs, Solt: Kalibrierung von Rating-Migrationsmatrizen als zeitstetige, zeithomogene und monotone Markovprozesse. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
  • Ouyang, Julia: Dynamische Programmierung und quadratisches Hedgen. Bachelorarbeit, 2013 mehr…

2012

  • Amrhein, Lisa: Monte Carlo Methoden zur Bewertung von Diskreten Pariser Optionen. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Brandstetter, Johanna: Bewertung von Lockback Optionen mit diskreter und partieller Beobachtung. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Brummer, Ludwig: Monte-Carlo Methode zur Optionsbewertung im NIG-Modell. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Frank, Anna: Quasi-Monte-Carlo-Verfahren und ihre Anwendungen in der Finanzmathematik. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Hager, Robert: Pricing Basket Options. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Hütter, Amelie: Baum-Methoden zur Approximation zeitstetiger Optionspreismodelle. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Jaser, Miriam: Mathematische Grundlagen der zeitstetigen Finanzmathematik. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Leitner, Andreas: Diskretes stochastisches Kalkül und Optionsbewertung. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Mayer, Martin Anton: Ein schneller Algorithmus zur Bewertung von asiatischen Optionen. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Möbus, Lisa: Fouriermethoden zur Optionspreisbewertung. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Neziraj, Lirike: Preiskalkulation amerikanischer Wertpapiere durch Simulation. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Rembart, Franz: Exchangeability of Multivariate Distributions. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
  • Weber, Thomas: Sampling nested Archimedean copulas with Lévy subordinators with applications to CDO pricing. Bachelorarbeit, 2012 mehr…

2011

  • Binder, Florian: Pricing of barrier options in discrete time. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Bonhorst, Leopold von: Testing the Random Walk Hypothesis. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Coschignano, Stefano; Krause Daniel; Neumann, Maximilian: Alternative Dividendenstrategien. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Denk, Katharina: Testing the Random Walk Hypothesis. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Felski, Nassi-Florian: Marshall-Olkin Copulas, Eigenschaften und Simulation. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Grobosch, Sonja: Archimedean and elliptical copulas. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Gschnaidtner, Christoph: Multivariate ARCH/GARCH models and their applications in risk management. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Gu, Jingjing: Characterization of univariate return distributions and tests for normality. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Haferkorn, Hannes: Schätzmethoden für den Stabilitätsindex alpha: Vergleich und finanzmathematische Anwendung. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Hümmer, Michael: Bewertung asiatischer Optionen mit Hilfe der Monte Carlo Methode. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Ickenroth, Tim: Simulation und Schätzen von Copulas. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Jargalsaikhan, Bayasgalan: The Binomial Approach to Option Valuation. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Killiches, Matthias: Elliptische Verteilungen : Grundlagen und Anwendungen. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Kordulla, Francesca: Stock Price, Return and Kernel Density Estimator. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Kraus, Daniel : Multivariate Normal- und t Verteilungen und ihre Anwendung in Finanzen. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Reichel, Lukas: Financial Application of Kalman Filter. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Shi, Xiahan: Loss Distribution under Archmidean Dependency. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Thurnes, Hannah: Monte Carlo Methoden und ihre Anwendung auf die Bewertung von Lookback-Optionen. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Trinh, Mailan: Predicting VaR of portfolios based on time series analysis and copulas. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Voldiner, Olga: Predicting Value at Risk of Stock Portfolios using Pair Copula Constructions. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Walter, Sebastian: A Bayesian approach for Operational Risk in the context of Basel III. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Zeisberger, Stephan: Schätzverfahren erweiterbarer archimedischer Copulas. Bachelorarbeit, 2011 mehr…

2010

  • Diewald, Laszlo; Huber, Johannes; Stadler, Johannes: Vergleich von Wertsicherungskonzepten unter besonderer Berücksichtigung der Liquiditätsrisiken. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Geldner, Daniel: Abhängigkeitsmodellierung mit Copulas und deren Anwendung in der Kreditrisikomodellierung. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Granzer, Marlit: Financial Time Series: ARMA and GARCH models. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Kant, Benjamin: American Options. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Körner, Christina: Credit Risk Management based on the KMV and the CreditMetrics models. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Leonhardt, Daniel: Elliptical Copulas and their Relevance for Risk Management. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Lu, Sein: Univariate Extreme Value Theory. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Ludwig, Michael; Mahlstedt, Mirco; Matzeder, Michael; Mayer, Herbert: Inflation Protected Investment Strategies. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Oelker, Aenne: Archimedean Copulas. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Ramsauer, Franz Hubert: Methods of Financial Mathematics in Risk Management - Aggregate Risks and Measures of Risk. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Rudolph, Benedikt: Modelling risk preferences of investors with utility functions. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Spoida, Peter: Modeling extreme events. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Warmuth, Peter: Natural Gas Prices. Bachelorarbeit, 2010 mehr…

2009

  • Bacherle, Martin; Schenk, Steffen; Urban, Daniel: Portfoliokonstruktion - Erweiterungen des Mean-Variance Frameworks. Bachelorarbeit, 2009 mehr…
  • Bernhart, German; Neugebauer, Michael; Neumann, Michael: Asset Correlations in Turbulent Markets. Bachelorarbeit, 2009 mehr…
  • Gaß, Maximilian: Abhängigkeitsmodellierung mit Copulas. Bachelorarbeit, 2009 mehr…
  • Tikhonova, Ruzanna: Optimale dynamische Einkommensbesteuerung. Bachelorarbeit, 2009 mehr…

2008

  • Abde-Yazdani, Darius; Hroß, Sven; Krimm, Theresa; Rauch, Johannes; Stamm, Sebastian; Vogt, Christofer: In Pursuit of a Sustainable World: Socially Responsible Investing and Eco Investments. Bachelorarbeit, 2008 mehr…
  • Hieber, Peter; Rubinov, Alexander: Best of Three - Strategiekonzept im Rahmen einer Fondslösung. Bachelorarbeit, 2008 mehr…

2007

  • Aigner, Philipp; Beyschlag, Georg; Friederich, Tim; Kalepky, Markus: Private Equity as an Asset Class. Bachelorarbeit, 2007 mehr…
  • Ernst, Cornelia; Schwanecke, Hans Friedrich: Best of N - Strategieumsetzung im Rahmen einer Fondslösung. Bachelorarbeit, 2007 mehr…

2006

  • Friesenegger, Alexander; Riegler-Rittner, Sebastian: Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel DAX 30. Bachelorarbeit, 2006 mehr…
  • Gong, Xi; Huber, Michael; Lanzinner, Steffen: Fonds versus Zertifikate. Bachelorarbeit, 2006 mehr…

2005

  • Kraus, Julia: CPPI versus Protective Put: ein theoretischer und praktischer Vergleich. Bachelorarbeit, 2005 mehr…
  • Kraus, Martin: Identifikation und Implementierung entscheidungsrelevanter Kosten in Krankenhäusern in ein bestehendes Warteschlangenmodell. Bachelorarbeit, 2005 mehr…
  • Vesenmayer, Bernhard: COGARCH from a semimartingale point of view. Bachelorarbeit, 2005 mehr…

2003

  • Dragiev, Dragiya: Bewertung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten anhand der Realoptionen-Methode. Bachelorarbeit, 2003 mehr…
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