Rudi Zagst studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm. Nach seiner Dissertation im Bereich der stochastischen dynamischen Optimierung ging er zur HypoVereinsbank AG. Hier war er als Leiter der Abteilung Produktneuentwicklung im Institutional Investment Management tätig, bevor er als Leiter Consulting zur Allfonds International Asset Management GmbH wechselte und schließlich im Jahr 1997 Geschäftsführer der RiskLab GmbH - Private Research Institute for Financial Studies wurde.

Seit 1992 nahm Prof. Zagst verschiedene Lehraufträge der Universitäten Augsburg, St. Gallen, München, Toronto, Ulm und Singapur wahr. Nach seiner Habilitation im Jahr 2000 an der Universität Ulm nahm Prof. Zagst im Jahr 2001 einen Ruf an die Technische Universität München als Professor für Finanzmathematik an und ist dort Direktor des Zentrums Mathematik und Leiter des Lehrstuhls für Finanzmathematik.

Im Jahr 2003 wurde Prof. Zagst zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrates der risklab GmbH und zum Zweitmitglied der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ernannt. Seit 2004 ist Stv. Vorsitzender des gemeinsamen Elitestudiengangs "Finance & Information Management" der Universität Augsburg und der Technischen Universität München sowie Mitglied des Steering Committees des Münchner Chapters der Professional Risk Managers‘ International Association (PRMIA), für die er seit 2005 zunächst als Mitglied des Academic Advisory Committees und inzwischen als Mitglied des Academic Partnership Subcommittees ehrenamtlich tätig ist. Der Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit liegt in den Bereichen Financial Engineering, Risk und Asset Management.

Im Jahr 2007 wurde Prof. Zagst von der Zeitschrift Unicum Beruf mit dem Preis "Professor des Jahres 2007" für sein Engagement um eine praxisnahe Ausbildung seiner Studenten ausgezeichnet.

• Portfolio Analysis (SS 2013)
• Seminar Selected topics in fixed income markets (SS 2013)
• Discrete Time Finance für FIM (WS 2012/13)
• Fixed Income Markets (WS 2012/13)
• Hauptseminar Selected Topics in Mathematical Finance (WS 2012/13)
• Portfolio Analysis (SS 2012)
• Discrete Time Finance für FIM (SS 2012)
• Hauptseminar Investment Strategies (SS 2012)
• Discrete Time Finance (WS 2011/12)
• Investment Strategies (WS 2011/12)
• Applied Capital Markets für FIM (WS 2011/12)
• Fixed Income Markets (SS 2011)
• Discrete Time Finance für FIM (SS 2011)
• Discrete Time Finance für FIM (SS 2010)
• Discrete Time Finance (WS 2009/10)
• Fixed Income Markets (WS 2009/10)
• Hauptseminar Fundamentale Ideen der Finanzmathematik (WS 2009/10)
• Kapitalmarkttheorie II: Continuous Time Finance (SS 2009)
• Discrete Time Finance für FIM (SS 2009)
• Hauptseminar Modellierung von Kontrahentenrisiken (SS 2009)
• Kapitalmarkttheorie I: Discrete Time Finance (WS 2008/09)
• Fixed Income Markets für FIM (WS 2008/09)
• Stochastic Modelling of Electricity and Related Markets (WS 2008/09)
• Discrete Time Finance für FIM (SS 2008)
• Portfolio Theory and Asset Pricing (SS 2008)
• Seminar Fixed Income Derivatives (SS 2008)
• Fixed Income Markets (WS 2007/08)
• Seminar Professional Risk Management and Fixed Income Markets für FIM (WS 2007/08)
• Seminar Quantitative Risk Management (WS 2007/08)
• Discrete Time Finance für FIM (SS 2007)
• Continuous Time Finance (SS 2007)
• Fixed Income Markets für FIM (WS 2006/07)
• Kapitalmarkttheorie I: Discrete Time Finance (WS 2006/07)
• Portfoliotheorie (SS 2006)
• Discrete Time Finance für FIM (SS 2006)
• Seminar Investment- und Handelsstrategien (SS 2006)
• Fixed Income Markets für FIM (WS 2005/06)
• Capital Market Theory I: Discrete Time Finance für FIM (SS 2005)
• Capital Market Theory II: Continuous Time Finance (WS 2004/05)
• Seminar Empirical Finance und Kapitalmärkte (WS 2004/05)
• Capital Market Theory I: Discrete Time Finance (SS 2004)
• Seminar Ausgewählte Kapitel aus der Portfolio Theorie (SS 2004)
• Portfolio Theory and Asset Pricing (WS 2003/04)
• Seminar Ausgewählte Kapitel aus dem Risiko-Management (WS 2003/04)
• Fixed Income Markets (SS 2003)
• Hauptseminar Advanced Credit Risk Analysis (SS 2003)
• Capital Market Theory (WS 2002/03)
• Hauptseminar Banking & Finance (WS 2002/03)
• Portfolio and Investment Analysis (SS 2002)
• Seminar Einführung in die Finanzmathematik - Diskrete Zeitmodelle (SS 2002)
• Einführung in die Wahrscheinlichkeitrechnung und Statistik (Stochastik I) (WS 2001/02)

2009

2002

1992