Persönlicher Status und Werkzeuge



Rudi Zagst

Prof. Dr. Rudi Zagst

Technische Universität München

Lehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)

Postal:
Parkring 11-13
85748 Garching

Telefon
(work;preferred) +49 (89) 289 - 17401
Fax
+49 (89) 289 - 17407
Sprechstunde
Mittwoch 13:00-14:00 Uhr
Raum
8101.02.101




Kurzlebenslauf

Rudi Zagst studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm. Nach seiner Dissertation im Bereich der stochastischen dynamischen Optimierung ging er zur HypoVereinsbank AG. Hier war er als Leiter der Abteilung Produktneuentwicklung im Institutional Investment Management tätig, bevor er als Leiter Consulting zur Allfonds International Asset Management GmbH wechselte und schließlich im Jahr 1997 Geschäftsführer der RiskLab GmbH - Private Research Institute for Financial Studies wurde.

Seit 1992 nahm Prof. Zagst verschiedene Lehraufträge der Universitäten Augsburg, St. Gallen, München, Toronto, Ulm und Singapur wahr. Nach seiner Habilitation im Jahr 2000 an der Universität Ulm nahm Prof. Zagst im Jahr 2001 einen Ruf an die Technische Universität München als Professor für Finanzmathematik an und ist dort Direktor des Zentrums Mathematik und Leiter des Lehrstuhls für Finanzmathematik.

Im Jahr 2003 wurde Prof. Zagst zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrates der risklab GmbH und zum Zweitmitglied der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ernannt. Seit 2004 ist Stv. Vorsitzender des gemeinsamen Elitestudiengangs "Finance & Information Management" der Universität Augsburg und der Technischen Universität München sowie Mitglied des Steering Committees des Münchner Chapters der Professional Risk Managers‘ International Association (PRMIA), für die er seit 2005 zunächst als Mitglied des Academic Advisory Committees und inzwischen als Mitglied des Academic Partnership Subcommittees ehrenamtlich tätig ist. Der Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit liegt in den Bereichen Financial Engineering, Risk und Asset Management.

Im Jahr 2007 wurde Prof. Zagst von der Zeitschrift Unicum Beruf mit dem Preis "Professor des Jahres 2007" für sein Engagement um eine praxisnahe Ausbildung seiner Studenten ausgezeichnet.

  

Lehrveranstaltungen

       

Publikationen in Fachzeitschriften

2014

  • Escobar, M.; Götz, B., Neykova, D.; Zagst, R.: Pricing two-asset Barrier Options under Stochastic Correlation via Perturbation. working paper, submitted for publication, 2014, - mehr…
  • Escobar, M.; Götz, B.; Neykova, D.; Zagst, R.: Stochastic Correlation and Volatility Mean-reversion - Empirical Motivation and Derivatives Pricing via Perturbation Theory. Applied Mathematical Finance, accepted for Publication, 2014, - mehr…
  • Escobar, M.; Götz, B.; Zagst, R.: Closed form pricing of two-asset barrier options with stochastic covariance. Applied Mathematical Finance 21 (4), 2014, 363-397 mehr…
  • Escobar, M.; Krayzler, M.; Ramsauer, F.; Saunders, D.; Zagst, R.: Pricing of variable annuities – incorporation of policyholders’ surrender behavior. submitted for publication, 2014, - mehr…
  • Escobar, M.; Mahlstedt, M.; Panz, S.; Zagst, R.: Collateralized Structured Products. working paper, submitted for publication, 2014, - mehr…
  • Escobar, M.; Neykova, D.; Zagst, R.: Portfolio Optimization in Affine Models with Markov Switching. working paper, submitted for publication, 2014, - mehr…
  • Hauptmann, J.; Hoppenkamps, A.; Min, A.; Ramsauer, F.; Zagst, R.: Forecasting market turbulences using regime-switching models. Financial Markets and Portfolio Management 28 (2), 2014, 139-164 mehr…
  • Hauptmann, J.; Olivares, P.; Zagst, R.: Estimation of Risk Measures for Large Credit Portfolios. Journal of Credit Risk 10 (2), 2014, 3-37 mehr…
  • Hross, S.; Olivares, P.; Zagst, R.: Tail Approximations in Credit Portfolios using Large Deviations Techniques. Applied Mathematical Sciences 8 (22), 2014, 1071-1098 mehr…
  • Krayzler, M.; Zagst, R.; Brunner, B.: Closed-form solutions for guaranteed minimum accumulation benefits. submitted paper, 2014, - mehr…
  • Steinrücke, L.; Swishchuk, A.; Zagst, R.: The LIBOR Market Model: A Markov-switching Jump Diffusion Extension. Hidden Markov Models in Finance: Further Developments and Applications 2, 2014, 85-116 mehr…

2013

  • Bernhardt, E.; Kolbe, A.; Zagst, R.: Optimal Portfolios with Mortgage-Backed Securities. Forthcoming in Journal of Real Estate Portfolio Management, 2013, - mehr…
  • Dirnstorfer, S.; Grau, A.; Zagst, R.: Moving Window Asian Options: Sparse Grids and Least-Squares Monte Carlo. Open Journal of Statistics (OJS) 3 (6), 2013, 427-440 mehr…
  • Escobar, M.; Friederich, T.; Seco, L.; Zagst, R.: Multi-Dimensional Structural Credit Modeling under Stochastic Volatility. ISRN Probability and Statistics, 2013, - mehr…
  • Escobar, M.; Krause, D.; Zagst, R.: Stochastic Covariance and Dimension Reduction in the Pricing of Basket Options. working paper, 2013, - mehr…
  • Escobar, M.; Rudolph, B.; Zagst, R.: On the Characteristic Function and Estimation of a Stochastic Covariance Model. working paper, submitted for publication, 2013, - mehr…
  • Escobar, M.; Rudolph, B.; Zagst, R.: Estimation of Stochastic Covariance Models using a Continuum of Moment Conditions. Working Paper, submitted for publication, 2013, - mehr…
  • Krayzler, M.; Rauch, J.; Zagst, R.: Pricing of Derivatives on Commodity Indices. International Review of Financial Analysis 29, 2013, 143 - 151 mehr…
  • Reuß, A.; Olivares, P.; Seco, L.; Zagst, R.: Risk Management and Portfolio Selection using alpha-stable Regime Switching Models. working paper, 2013, - mehr…
  • Saunders, D.; Seco, L.; Vogt, C.; Zagst, R.: A Fund of Hedge Funds under Regime Switching. The Journal of Alternative Investments, 2013, - mehr…

2012

  • Aigner, P.; Beyschlag, G.; Friederich, T.; Kalepky, M.; Zagst, R.: Modeling and Managing Portfolios including Listed Private Equity. Journal of Computers and Operations Research 39 (4), 2012, 753 - 764 mehr…
  • Escobar, M.; Friederich, T.; Krayzler, M.; Seco, L.; Zagst, R.: Structural Credit Modeling under Stochastic Volatility. International Journal of Statistics and Probability 1 (1), 2012, 20 - 35 mehr…
  • Escobar, M.; Götz, B.; Zagst, R.: Two asset-barrier option within stochastic volatility models. working paper, 2012, - mehr…
  • Escobar, M.; Mitterreiter, M.; Saunders, D.; Seco, L.; Zagst, R.: Market Crises and the 1/N Asset-Allocation Strategy. Forthcoming in The Journal of Investment Strategies, 2012, - mehr…
  • Friederich, T.; Kraus, C.; Zagst, R.: ILLIX - A New Index for Quantifying Liquidity. Journal of Financial Transformation 34, 2012, 183-193 mehr…
  • Swishchuk, A.; Zagst, R.: Levy-Based Heath-Jarrow-Morton Interest Rate Derivatives: Change of Time Method and PIDEs. International Journal of Differential Equations and Applications 11 (1), 2012, 1-25 mehr…

2011

  • Artinger, H.; Krayzler, M.; Zagst, R.: Longevity Risk in the Pension Context. working paper, 2011, - mehr…
  • Bernhart, G.; Höcht, S.; Neugebauer, M.; Neumann, M.; Zagst, R.: Asset correlations in turbulent markets and their implications on asset management. Asia-Pacific Journal of Operational Research 28 (1), 2011, 1-23 mehr…
  • Braun, R.; Engel, N.; Hieber, P.; Zagst, R.: The Risk Appetite of Private Equity Sponsors. Journal of Empirical Finance 18 (5), 2011, 815–832 mehr…
  • Escobar, M.; Friederich, T.; Krayzler, M.; Seco, L.; Zagst, R.: An intensity-based approach for equity modeling. Applied Stochastic Models in Business and Industry 27 (6), 2011, 676-690 mehr…
  • Escobar, M.; Friederich, T.; Seco, L.; Zagst, R.: A General Structural Approach for Credit Modeling under Stochastic Volatility. Journal of Financial Transformation 32, 2011, 123-132 mehr…
  • Escobar, M.; Kiechle, A.; Seco, L.; Zagst, R.: Options on a CPPI Portfolio. International Mathematical Forum 6 (5), 2011, 229-262 mehr…
  • Schlösser, A.; Zagst, R.: The Crash-NIG-Factor Copula Model: Risk Management of Credit Portfolios. Journal of Risk Management in Financial Institutions 4 (4), 2011, 392-418 mehr…
  • Zagst, R.; Kraus, J.: Stochastic Dominance of Portfolio Insurance Strategies - OBPI versus CPPI. Annals of Operations Research 185 (1), 2011, 75-103 mehr…

2010

  • Ernst, C.; Grossmann, M.; Höcht, S.; Minden, S.; Scherer, M.; Zagst, R.: Portfoliooptimierung in sich ändernden Marktphasen. Absolut|report 9 (6), 2010, 30-39 mehr…
  • Escobar, M.; Frielingsdorf, T.; Zagst, R.: Impact of Factor Models on Portfolio Risk Measures: A Structural Approach. Journal of Credit Risk, 2010, - mehr…
  • Escobar, M.; Götz, B.; Seco, L.; Zagst, R.: Pricing of a CDO on Stochastically Correlated Underlyings. Quantitative Finance 10 (3), 2010, 265-277 mehr…
  • Hofert, M.; Scherer, M.; Zagst, R.: Modeling the Evolution of Implied CDO Correlations. Financial Markets and Portfolio Management 24 (3), 2010, 289-308 mehr…
  • Höcht, S.; Zagst, R.: Pricing Credit Derivatives under Stochastic Recovery in a Hybrid Model. Applied Stochastic Models in Business and Industry 26, 2010, 254-276 mehr…
  • Höcht, S.; Zagst, R.: Pricing Distressed CDOs with Stochastic Recovery. Review of Derivatives Research 13 (3), 2010, 219-244 mehr…
  • Kolbe, A.; Zagst, R.: Valuation of Reverse Mortgages under (limited) Default Risk. European Journal of Finance 16 (4), 2010, 305-327 mehr…
  • Kraus, J.; Bertrand, P.; Zagst, R.: Theory of Performance Participation Strategies. working paper, 2010, - mehr…
  • Schlösser, A.; Zagst, R.: Crash-NIG copula model: Modeling Dependence in Credit Portfolios Through the Crisis. European Actuarial Journal, 2010, - mehr…
  • Schöttle, K.; Werner, R.; Zagst, R.: Comparison and robustification of Bayes and Black-Litterman models. Mathematical Methods of Operations Research 71 (3), 2010, 453-475 mehr…
  • Schöttle, K.; Werner, R.; Zagst,R.: Robustification of Bayesian Portfolio Allocation. Rethinking Risk Measurement and Reporting, 2010, 829-854 mehr…

2009

  • Ernst, C.; Grossmann, M.; Höcht, S.; Minden, S.; Scherer, M.; Zagst, R.: Portfolio selection under changing market conditions. International Journal of Financial Services Management 4 (1), 2009, 48-63 mehr…
  • Escobar, M.; A., Kiechle; L., Seco; Zagst, R.: The Price of Liquidity in Constant Leverage Strategies. RACSAM 103 (2), 2009, 373-385 mehr…
  • Escobar, M.; Götz, B.; Seco, L.; Zagst, R.: Pricing of Spread Options on Stochastically Correlated Underlyings. The Journal of Computational Finance 12 (3), 2009, 31-61 mehr…
  • Höcht, S.; Ng, K.H.; Wiesent, J.; Zagst, R.: Fit for Leverage - Modelling of Hedge Fund Returns in View of Risk Management Purposes. International Journal of Contemporary Mathematical Sciences 4 (19), 2009, 895-916 mehr…
  • Kolbe, A.; Zagst, R.: Valuation of Mortgage-Backed Securities and Mortgage Derivatives: A Closed-Form Approximation. Applied Mathematical Finance 16 (5), 2009, 401-427 mehr…
  • Schmid, B.; Zagst, R; Antes, S; el Moufatich, F.: Modeling and pricing of credit derivatives using macroeconomic information. Journal of Financial Transformation 26, 2009, 60-68 mehr…

2008

  • Aigner, P.; Albrecht, S.; Beyschlag, G.; Friederich, T.; Kalepky, M.; Zagst, R.: What Drives PE? Analyses of Success Factors for Private Equity Funds. Journal of Private Equity 11 (4), 2008, 63-85 mehr…
  • Antes, S.; Ilg, M.; Schmid, B.; Zagst, R.: Empirical Evaluation of Hybrid Defaultable Bond Pricing Models. Applied Mathematical Finance 15 (3), 2008, 219-249 mehr…
  • Escobar, M.; Götz, B.; Seco, L.; Zagst, R.: Pricing of a CDO Option on Stochastically Correlated Underlyings. Quantitative Finance, 2008, - mehr…
  • Höcht, S.; Kroneberg, A.; Zagst, R.: Explaining Aggregated Recovery Rates. working paper, 2008, - mehr…
  • Höcht, S.; Ng, K.H.; Roesch, C.; Zagst, R.: Asset Liability Managment in Financial Planning. The Journal of Wealth Management 11 (2), 2008, 29-46 mehr…
  • Höcht, S.; Ng, K.H.; Wolf, J.; Zagst, R.: Optimal Portfolio Allocation with Asian Hedge Funds and Asian Reits. International Journal of Service Sciences 1 (1), 2008, 36-68 mehr…
  • Höcht, S.; Zagst, R.: Loan Recovery Determinants: A Pan-European Study. working paper, 2008, - mehr…
  • Kolbe, A.; Zagst, R.: A Hybrid-Form Model for the Prepayment-Risk-Neutral Valuation of Mortgage-Backed Securities. International Journal of Theoretical and Applied Finance 11 (6), 2008, 635-656 mehr…
  • Poeschik, M.; Zagst, R.: Inverse Portfolio Optimization under Constraints. The Journal of Asset Management 9 (3), 2008, 239-253 mehr…
  • Scheuenstuhl, G.; Zagst, R.: Integrated Portfolio Management with Options. European Journal of Operations Research 185 (3), 2008, 1477-1500 mehr…
  • Zagst, R.: Asset Liability Management: Integration oder Diversifikation? Portfolio Institutionell 4, 2008, 20-22 mehr…

2007

  • Höcht, S.; Zagst, R.: Generalized Maximum Expected Utility Models for Default Risk - A Comparison of Models with Different Dependence Structures. Journal of Credit Risk 3 (3), 2007, 3-24 mehr…
  • Kalin, D.; Zagst, R.: Portfolio Optimization Under Liquidity Cost. International Journal of Pure and Applied Mathematics 39 (2), 2007, 221-238 mehr…
  • Zagst, R.; Meyer, T.; Hagedorn, H.: Integrated Modelling of Stock and Bond Markets. International Journal of Finance 19 (1), 2007, 4252-4277 mehr…

2006

  • Gong, X.; Huber, M.; Lanzinner, S.; Zagst, R.: Zertifikate - Mehrwert für Privatanleger? Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 59 (22), 2006, 1235-1239 mehr…
  • Schmid, B.; Zagst, R.; Antes, S.: Pricing of Credit Derivatives. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2006, - mehr…

2004

  • Zagst, R.; Roth, J.: Three-Factor Defaultable Term Structure Models. International Journal of Pure and Applied Mathematics 17 (2), 2004, 249-285 mehr…

2003

  • Zagst, R.; Kehrbaum, J.; Schmid, B.: Portfolio Optimization Under Credit Risk. Computational Statistics 8 (3), 2003, 317-338 mehr…

2002

  • Zagst, R.: Using Scenario Analysis for Risk Management. Journal of the German Statistical Society (AStA) 86, 2002, 97-117 mehr…

2001

  • Zagst, R.: Public Private Partnership: Zwei Welten ? ein Ziel. Stiftung Sponsoring 5 (1), 2001, 37-38 mehr…
  • Zagst, R.; Kehrbaum, J.; Schmid, B.: Asset und Liability Management unter Berücksichtigung von Kreditrisiken. Solutions 5 (2), 2001, 17-22 mehr…

2000

  • Schmid, B.; Zagst, R.: A Three-Factor Defaultable Term Structure Model. The Journal of Fixed Income 10 (2), 2000, 63-78 mehr…

1999

  • Kalin, D.; Zagst, R.: Portfolio Optimization: Volatility versus Shortfall Constraints. OR Spektrum 21 (1/2), 1999, 97-122 mehr…
  • Zagst, R.: Stochastische Optimierung. Solutions 1 (3), 1999, 17-24 mehr…

1998

  • Mayer, S.; Zagst, R.: Hedging Barrier Options with Standard Products. risklab research paper No. 9805, 1998, - mehr…
  • Zagst, R.: Benchmark Optimization for Complex Interest-Rate Portfolios. risklab research paper No. 9801, 1998, - mehr…
  • Zagst, R.: Do You Regret? Asset Allocation bei beschränktem erwarteten Verlustpotential. Solutions 2 (2), 1998, 7-14 mehr…
  • Zagst, R.; Kehrbaum, J.: Portfolio Optimization Under Limited Value at Risk. risklab research paper No. 9802, 1998, - mehr…

1997

  • Zagst, R.: Effiziente Value at Risk Berechnung für Rentenportfolios. Finanzmarkt und Portfolio Management 11 (2), 1997, 165-178 mehr…
  • Zagst, R.: Value at Risk (VaR): Viele Wege führen ans Ziel. Teil 2: Methoden mit approximativer Bewertung. Solutions 1 (2), 1997, 13-21 mehr…
  • Zagst, R.; Gopalan, G.; Schmid, W.: Estimation of the Term Structure and its Application to Risk Management. Discussion Paper No. 103, Europa-Universität VIADRINA, Frankfurt (Oder), Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, 1997, - mehr…
  • Zagst, R.; Kehrbaum, J.: Value at Risk (VaR): Viele Wege führen ans Ziel. Teil 1: Methoden mit vollständiger Bewertung. Solutions 1 (1), 1997, 11-16 mehr…
  • Zagst, R.; Kehrbaum, J.: Downside Up: Optimierung komplexer Zinsportfolios bei beschränktem Verlustpotential. Solutions 1 (3/4), 1997, 13-22 mehr…

1996

  • Zagst, R.; Hermann, F.; Schmid, W.: Univariate und bivariate GARCH-Modelle zur Schätzung des Beta-Faktors. Finanzmarkt und Portfolio Management 10 (1), 1996, 45-52 mehr…

1995

  • Nonnenmacher, D., F., J.; Zagst, R.: A New Form of Jensen's Inequality and its Application to Statistical Experiments. Journal of the Australian Mathematical Society, Series B 36 (4), 1995, 389-398 mehr…
  • Zagst, R.: The Effect of Information in Separable Bayesian Semi-Markov Control Models and its Application to Investment Planning. ZOR - Methods and Models of Operations Research 41 (3), 1995, 277-288 mehr…

1994

  • Rieder, U.; Zagst, R.: Monotonocity and Bounds for Convex Stochastic Control Models. ZOR - Methods and Models of Operations Research 39 (2), 1994, 187-207 mehr…

1990

  • Zagst, R.: Learning Effects in Economic Models Under Uncertainty. Methods and Models of Operations Research 63, 1990, 115-118 mehr…

  

Buchbeiträge und Konferenzbände

2012

  • Mai, J.-F.; Scherer, M; Zagst, R.: CIID frailty models and implied copulas. In: Copulae in Mathematical and Quantitative Finance, Proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012. Springer Verlag, 2012, 201-230 mehr…
  • Zagst, R.: Mehrstufige Konsum- und Investmentplanung. In: Frick R., P. Gantenbein and P. Reichling (Hrsg.): Asset Management. Haupt-Verlag, 2012, 133-143 mehr…

2011

  • Hauptmann, J.; Zagst, R.: Systemic Risk. In: Quantitative Financial Risk Management. Springer-Verlag, Berlin, 2011 mehr…

2010

  • Aigner, P.; Beyschlag, G.; Friederich, T.; Kalepky, M.; Zagst, R.: Listed Private Equity in a Portfolio Context. In: Kiesel, R.; Scherer, M.; Zagst, R. (Hrsg.): Alternative Assets and Strategies. World Scientific, Singapore, 2010, 21-49 mehr…
  • Escobar, M.; Götz, B.; Zagst, R.: Pricing Certificates under Issuer Risk. In: Kiesel, R.; Scherer, M.; Zagst, R. (Hrsg.): Alternative Assets and Strategies. World Scientific, Singapore, 2010, 123-146 mehr…
  • Escobar, M.; Krämer, S.; Scheibl, F.; Seco, L.; Zagst, R.: Hedge Funds as Knock-out Options. In: Menéndez, S.C.; F Pérez, J.L. (Hrsg.): Contemporary Mathematics (Mathematics in Finance), Vol.515. American Mathematical Society, 2010, 1-15 mehr…
  • Hross, S.; Vogt, C.; Zagst, R.: Socially Responsible Investments. In: Kiesel, R.; Scherer, M.; Zagst, R. (Hrsg.): Alternative Assets and Strategies. World Scientific, Singapore, 2010, 3-20 mehr…
  • Menzinger, B.; Schloesser, A.; Zagst, R.: Asset Allocation with Credit Instruments. In: Kiesel R., M. Scherer, and R. Zagst (Hrsg.): Alternative Assets and Strategies. World Scientific, Singapore, 2010 mehr…
  • Scherer, M.; Zagst, R.: Modeling and pricing credit derivatives. In: Menéndez, S.C.; F Pérez, J.L. (Hrsg.): Contemporary Mathematics (Mathematics in Finance), Vol.515. American Mathematical Society, 2010, 111-146 mehr…
  • Scherer, M.; Zagst, R.: Jarrow-Lando-Turnbull model. In: Cont, R. (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, 2010, 985-987 mehr…

2008

  • Schmitt, C.; Zagst, R.: VaR and Risk Measures. In: Melnick, E.; Everitt, B. (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Risk Assessment and Analysis. John Wiley, Chichester, UK, 2008, 1823-1830 mehr…

2007

  • Ng, K.H.; Zagst, R.; Höcht, S.; Wolf, J.: Optimal Portfolio Allocation with Asian Hedge Funds and Asian Reits. In: International Conference on Management Innovation. Universe Academic Press, 2007 mehr…

2004

  • Garschhammer, C.; Zagst, R.: Ein stochastisches Modell zur Ertragsoptimerung bei Versicherungen. In: Spremann, K. (Hrsg.): Versicherung im Umbruch - Werte schaffen, Risiken managen, Kunden gewinnen. Springer Verlag, Heidelberg, 2004, 415-442 mehr…

2000

  • Scheuenstuhl, G.; Zagst, R.: Portfoliosteuerung bei beschränktem Verlustrisiko. In: Johanning, L.; Rudolph, B. (Hrsg.): Handbuch Risiko Management. Uhlenbruch Verlag, 2000, Band 1, 941-972 mehr…

1997

  • Scheuenstuhl, G.; Zagst, R.: Asymmetrische Renditestrukturen und ihre Optimierung im Portfolio Management mit Optionen. In: Kutscher, C.; Schwarz, G. (Hrsg.): Aktives Portfolio Management. Verlag Neue Züricher Zeitung, Zürich, 1997, 153-174 mehr…
  • Zagst, R.: Modernes Risikomanagement komplexer Rentenportfolios. In: Kleeberg, J.M.; Rehkugler, H. (Hrsg.): Handbuch Portfolio Management. Uhlenbruch Verlag, Bad Soden, 1997, 743-774 mehr…

1996

  • Scheuenstuhl, G.; Zagst, R.: Optimal Optioned Portfolios with Confidence Limmits on Shortfall Constraints. In: Albrecht, P. (Hrsg.): Aktuarielle Ansätze für Finanzrisiken, Vol. II. Verlag Versicherungswirtschaft, 1996, 1497-1517 mehr…

  

Bücher

2010

Kiesel, R.; Scherer, M.; Zagst, R.
Alternative Investments and Strategies
World Scientific, Singapore, 416 Seiten

Zagst, R.; Krimm, T.; Hörter, S.; Menzinger, B.
Responsible Investing
Finanzbuchverlag, München, 360 Seiten

 

2009

Zagst, R.; Goldbrunner, J.; Schlosser, A.
Zu nahe an der Sonne - Die größten Pleiten der Finanzgeschichte
Finanzbuchverlag, München, 896 Seiten

Zagst, R.; Huber, M.
Zertifikate spielend beherrschen
Finanzbuchverlag, München, 239 Seiten

  

2002

Zagst, R.
Interest Rate Management
Springer Finance, Springer Verlag, Heidelberg, 341 Seiten

 

   

1992

Zagst, R.
Blackwell-Informativität in stochastischen Kontrollmodellen (Dissertation)
Universitätsverlag Ulm (Dissertation), 111 Seiten